Каким способом вы оцениваете волатильность

Продолжение темы про стопы, которую начал здесь

Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп.
2. Изменение цены только в сторону против ]возможной[ позиции — Несимметричное измерение.

Таким образом, если допустим сильный тренд вверх, то по первой «формуле», волатильность будет возрастать. И если вы, как положено, ставите стоп в зависимости от волатильности, то стоп будет удлиняться, а значит ваш риск расти и размер позиции надо будет уменьшать.

Если же вы рассчитываете волатильность по второй формуле, то в сильном тренде в % отношении волатильность ваша вычисленная будет падать. Значит стоп будет поближе. А риск будет меньше.

Вопрос, каким способом пользуетесь вы? Если сознательно предпочитаете первый, то почему?
По сути, пост — переосмысление текста по ссылке которую мне дали в предыдущей теме.
Долго же у меня заняло переосмысление.

новичек познаёт удивительный мир математики стопы риск волатильность

П М

Москва

199

11 536

с 23 декабря 2013

88 Комментариев

А. Г.
15 января 2018, 09:19
Свою формулу расчёта текущей волатильности я приводил в этом видео

www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ

А стопы в разных системах ставятся от некой «средней» цены, либо по к*текущая волатильность, либо по k1* максимум из текущей и среднеисторической. Но волатильность откладывается в две стороны и пробой «коридора» в сторону позиции является поводом для пересчета «средней» цены и, соответственно, стопов. Текущие цены отслеживаются только на предмет пробоя границ «коридора».
+5
KarL$oH
15 января 2018, 09:23
Боллинджер вам в помощь. Не нужно ничего изобретать, как А.Г., все уже изобретено до вас. Вся наша жизнь — это сплошные фибо уровни и куполообразное распределение.
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
15 января 2018, 09:43
ATR — индикатор волатильности, есть в любой графической программе теханализа
0
DOLFOR
15 января 2018, 10:42
Ну я ставлю стопы на/за вершинами волны от которой вхожу. Соответственно таким же образом я вижу цель и по этому размеру становится понятно, даст ли цель достаточную ликвидность для сделки или же профит в значительной степени будет поглощен комиссией и спредом (интрадей-скальпинг). Для меня достаточная ликвидность сделки это от 4-5 пунктов четырёхзнака, хотя система может показать цель в 2.5 пункта и формально она будет выполнена, как плюс для системы, но кроме расходов по факту ничего не принесет для депозита. Держать дольше — означает отойти от системы и возможность получить, как больший профит так и лось.
А вообще открывая терминал на привычном мониторе, в привычном формате сжатия графика, я визуально оцениваю расстояние между линиями бид/аск (2мм или 10мм к примеру) и по этому расстоянию мгновенно понимаю какая волатильность сейчас на графике. Звучит как бред, но факт.
+3