Послеторговые аукционы нужны ТОЛЬКО для манипулирования рынком. Позор!

Меня давно разражают послеторговые аукционы. Они создают нерыночные движения. Они вообще используются ТОЛЬКО для создания нерыночных движений. Кому нужны эти 5 минут? Вы можете себе представить, чтобы кто-то не мог купить или продать акцию весь день, и только в последние 5 минут смог взять нужный объем? Это же бред! Сам механизм ущербный, вот яркий пример.

Это Татнефть. Вчера она падала весь день. Посмотрите, как закрыли! А зачем? А чтобы нарисовать вот это.

Скажите мне, что это, если не манипуляция? Кто там будет на следующей неделе открывать эти короткие графики? Люди откроют дневной, сделают вывод, что акция росла, примут торговое решение. Почему такие манипуляции разрешены? Почему вообще существует механизм в виде аукциона, который их провоцирует? Почему никто это не расследует? Вот что ЦБ нужно расследовать, а не за Элвисом гоняться!

послеторговый аукцион Татнефть

Татнефть

bizsofa

anektar

Москва

197

8 829

с 15 ноября 2012

54 Комментария

kaliostro
28 апреля 2018, 07:29
Поддерживаю этот пост

+1
Тихий омут
28 апреля 2018, 07:29
эх не в те игры я в детстве играл, машинки, пистолетики.... а надо было в куклы играть, рассаживать их по кругу и кашу каждому выдавать, а вот anektar этому кашу не давать, умничает *-)
+3
PSH
28 апреля 2018, 07:42
Сложно представить, чтобы кто-то занимался операциями на фондовом рынке на миллионы и миллиарды только для того, чтобы чего-то нарисовать на графике и попытаться так топорно обмануть anektar
+12
Денис С
28 апреля 2018, 08:25
и даже никто не представляет что там ко му то пез… ц) шортуна поймали — развязка уже на днях.
0
TYERSOUL
28 апреля 2018, 08:30
Не переноси шорт ;))
+1
KarL$oH
28 апреля 2018, 08:40
Есть примеры на практике, когда у вас был стопосьем на пред или постторговые периоды? Если да, тогда тут и без ЦБ все понятно.
0
Вольдемар0.3%
28 апреля 2018, 08:44
тут целая группа Элвисов интерес имеет
+1
- Игорь
  28 апреля 2018, 08:54
  Вольдемар0.3%, Вольдемар, здаров! ты Гпефа коротишь?
  0
  - Вольдемар0.3%
    28 апреля 2018, 10:05
    Игорь, я в нем лечу как фанера над Парижем
    0
А. Г.
28 апреля 2018, 08:51
На рынке вообще много несуразностей. Нынешний послеторговый аукцион ничем не отличается от всегда существовавшего предторгового. Но и на фортсе не лучше: исполнение заявок, оставленных с вечерки, меняет картину реальных ночных гэпов. Как и разная волатильность во фьючерсах на S&P500 вне и во время основной американской сессии. Ну убирайте эти несуразности из данных и всего делов.
+5
- KarL$oH
  28 апреля 2018, 09:08
  А. Г., Кэп, на фортсе это немного другое, а вот в акциях пост/пред торговые периоды чистой воды манипуляция, согласен с автором. Почему на фортсе другое? Обратите внимание, например, на наш любимый usd/rub, например, на том же profinance в 9:50 можно увидеть цену пусть 62,50, т.е. это консенсус цены по состоянию проторговки на азиатской сессии и в 10:00 цена обычно не сильно отличается от той, которая была в 9:50, т.е. на утренний гэп не влияют вечерние заявки. Но вот после гэпа конечно же цену начинает штормить в разные стороны и чаще всего сносят вечерние заявки, это обычный рыночный механизм, никак не связанный с утренними гэпами.
  0
  - А. Г.
    28 апреля 2018, 15:08
    KiboR, заявки, забытые с вечерки при сильных движениях утром, как правило, нерыночные и маленькие по объемам. На этом даже первые места в ЛЧИ2009 занимали.
    0
    - KarL$oH
      28 апреля 2018, 15:13
      А. Г., рынок сильно изменился за эти почти 10 лет. Помните что было с USD/RUB до 2008 года? В стакане стояли бид/аски по 5 мультов с обеих сторон и минимальным шагом, а что сейчас? Все меняется, старые стратегии перестают приносить прибыль.
      0
      - А. Г.
        28 апреля 2018, 15:20
        KiboR, причем здесь стратегии? Это просто скорость доступа. А пример нерыночности только ниже в сообщении PSH. И так в 90% случаев ппри наличии каких-то новостей с утра. Взять хотя бы утро 9 апреля или 17 апреля, я уж не говорю про 3 марта 2014-го.
        0
- PSH
  28 апреля 2018, 09:42
  А. Г., крайний пример за 09.04 по fRTS
  
  105500.0 1 контракт
  106550.0 7 контрактов
  106620.0 10 контрактов
  Более-менее объемы пошли от 107500
  +1
Денисик
28 апреля 2018, 08:58
Если звезды зажигают, значит — это кому-нибудь нужно
+1
Oleg Only Algo
28 апреля 2018, 09:03
Это кто то из управляющих в хороших отношениях с руководством биржи пролоббировали. Абсолютный дурдом! Явная возможность манипулирования. Например, покупаешь со своего счета в последнюю минуту с большим плечом, далее выставляешь в пост торги свою заявку продажу и заявку с относительно большой покупкой на деньги( чужие) клиентов на процент выше где и происходят все пост сделки. 100 процентная манипуляция и все молчат:))
+5
- Иван Петров
  28 апреля 2018, 09:14
  Oleg Only Algo, Вы посмотрите объемы на пост торге, что вы там сможете купить в последнюю минуту? на три копейки?
  0
  - Мурен(а)
    28 апреля 2018, 12:12
    Иван Петров,
    
    +2
  - Мурен(а)
    28 апреля 2018, 12:12
    Иван Петров, посмотри какие там объемы!
    +1
    - Иван Петров
      28 апреля 2018, 16:46
      Мурен(а), я про это и говорю! Иногда на пост торге проходят нереально большие объемы и поэтому смысл покупки в последнюю минуту торгов для манипуляции ценой пост торга равен нулю.
      +1
      - Oleg Only Algo
        28 апреля 2018, 23:17
        Иван Петров, я образно сказал про последнюю минуту. Может это покупки в последнюю 15 минутку, может час, может набор на просадках внутри всего дня. Не суть важно
        0
  - Value
    28 апреля 2018, 12:59
    Иван Петров, там космические объемы бывают.
    +1
Antishort
28 апреля 2018, 09:34
Ну так себе новость )) У омериканцев вообще в последние пару минут может пройти объём, превышающий весь дневной. Вот картинка:

Последние минуты идёт объём примерно по 6 млн акций, когда средний за свечу около 400 тыс. Это ордера market-on-close и (видимо) объёмы с ECN или от крупных игроков (там кстати, крупняку позволяется задерживать данные об объёмах крупных сделок на несколько часов)) И так всегда. Выводы — крупняк торгует между собой, большими объемами, не сдвигая при желании цену ни на цент, биржа и крупные игроки делают всё чтобы скрыть истинные объёмы торгов от широкой общественности )). И никакой паранойи.

+5
- Владимир Гончаров
  28 апреля 2018, 12:10
  Antishort, это логически верно, зачем крупняку кормить мелких спекулей.
  0
anektar
28 апреля 2018, 10:10
Ну и посмотрите, где акция открылась. Что и требовалось доказать.
0
- Igr
  28 апреля 2018, 10:20
  anektar, и? что именно это доказывает?
  
  вон вам Татарин ссылку дал почитать, прочтите для чего это всё сделано и у кого ещё это практикуется
  0
  - anektar
    28 апреля 2018, 10:56
    Igr, почитал. Ничего умного там не увидел. У нас Путин любит говорить :«мировая практика», когда надо обосновать очередную глупость.
    0
    - Igr
      28 апреля 2018, 10:58
      anektar, в данном случаи не вижу ничего плохого, взяли иностранный опыт, там где рынки существуют на порядок дольше и на порядок более развиты
      
      -1
Igr
28 апреля 2018, 10:16
В настоящее время подобные торги проводятся на площадках Лондона, Франкфурта и Гонконга.
0
ch5oh
28 апреля 2018, 10:27
Лонгисты, которых зажало в течение дня просто молятся на эту сделку закрытия. Кто догадался выставить тейк с исполнением на послеторговом аукционе — те пьют шампанское.

А если Вас так эти сделки раздражают — отфильтруйте их в своем терминале. И стройте свои собственные авторские дневки.
+1
- anektar
  28 апреля 2018, 10:58
  ch5oh, я десять лет торгую по веб-интерфесу, терминал открывал года 2 назад в последний раз неликвид купить.
  0
SOL
28 апреля 2018, 10:45
А я от Татнефть вчера, кстати, ждал именно такого закрытия- там такое регулярно проделывается
0
MS
28 апреля 2018, 12:02
А что такое нерыночное движение? Несовпадающее с ожиданиями автора?
А внутри дня будто бы таких движений нет, тоже запретить? Стопосъёмы там разные.
По нескольку раз в день специально тащат цену до завершения какой-то фигуры, достижения уровня. Тоже это рисование запретить?
-1
old schooler
28 апреля 2018, 12:13
Продолжил тему данного поста здесь

0
Value
28 апреля 2018, 13:04
На постторгах можно торгануть любой объем, не сдвинув цену инструмента более чем на 5%. Этим и пользуются крупные игроки.
0
Макс Федотов
28 апреля 2018, 13:34
Ну так и напишите в Цб. В чём проблема?
0
Glk
28 апреля 2018, 18:53
Почему среди трейдеров столько хронических нытиков?
Это не нравиться то не нравиться, все плохо и биржа не та и аукционы не те… Тфю, сопли одни
-1
MadQuant
28 апреля 2018, 22:45
Экак у вас бомбит-то. Прежде чем хрень писать — неплохо было бы изучить матчасть.
Послеторговые аукционы (аукционы закрытия) — нужны для того, чтобы определить наиболее справедливую цену, поскольку обычно на них торгуют крупные институционыльные инвесторы и проходят максимальные объемы. Для профессионала — это способ взять бумагу в хорошем объеме без проскальзывания по официальной цене закрытия (и, как правило, с пониженными брок. комиссиями). Собственно, именно потому, что в аукцион закрытия проходят максимальные объемы — цена может измениться в результате довольно сильно. Это не следствие манипуляций — это следствие больших проторгованных объемов, гэп на закрытии можно наблюдать иногда даже для индекса СнП.

Итого — харэ писать хрень и бегом учить матчасть.
0