Природа рынка. Анализ биржевого "стакана" в Jatotrader. Краудсорсинг.

Всем добрых профитов. Продолжаю публикации по микроструктуре рынка.
Недавно у меня возникла идея по анализу лимитных заявок в биржевом стакане и прогнозу движения цены в ближайшее время (секунды или минуты). Оговорюсь сразу, пока это только идея и я готов рассмотреть по этой теме пожелания и предложения от всех заинтересованных участников, такой вот «краудсорсинг». Возможно, кто-то уже сталкивался с подобного рода анализом, поэтому просьба указать на источники или продукты в которых он реализован. То что получится в итоге встрою в платформу Jatotrader для всеобщего пользования.
Идея, на первый взгляд простая, и состоит она в подсчете лимитных заявок, поступающих в биржевой стакан на несколько первых уровней
(лучших уровней спроса и предложения). Для подсчета выбираем уровни в стакане, находящиеся «внутри» заявок маркет-мейкеров. Их заявки хорошо видны в стакане как «выделяющиеся» уровни на некотором расстоянии от спреда.

Анализировать дальние уровни, скорее всего не имеет смысла, т.к. «вдали» от текущей цены можно «нарисовать» любую картинку (типа Ренуара или Мунка, кому что больше нравится). Для каждого биржевого инструмента количество таких уровней будет свое,
и зависит от шага цены, спредов, количества участников, волатильности рынка, ликвидности и пр.
Назовем параметр «давлением» продавцов и покупателей. Термин «давление» подходит лучше всего, т.к. мы рассматривает лимитные заявки с обеих сторон. Хотя, реальные сделки видны в «ленте» (см. подробнее мой пост https://smart-lab.ru/blog/473339.php по анализу «ленты»), но очевидно, что изменение объема заявок в стакане на ближайших к текущей цене уровнях может оказывать существенное влияние на поведение игроков, как биологического (трейдеры), так и не биологического (алгоритмы) типов. 
Рассмотрим сам индикатор. Под «давлением покупателей» будем понимать положительное изменение суммы объема лимитных заявок на покупку на первых N уровнях биржевого стакана, по сравнению с предыдущим состоянием стакана. Под «давлением продавцов» — положительное изменение суммы объема заявок на продажу на первых N уровнях. Т.е. если на уровне L1 происходит увеличение объема на покупку, то эту разницу мы запоминаем. При уменьшении объема ничего не делаем. Такая простая арифметика позволяет определить прибытие «новых» заявок на покупку на уровень L1. По аналогии поступаем для заявок на продажу.
Этот способ удобно применять для данных, получаемых например, из КВИКА, когда каждый раз при изменении «стакана» приходит двумерный массив цена-объем. Еще проще организовать подобные вычисления при полном ордер-логе. Таким образом, если объем лимитных заявок на покупку увеличивается во времени быстрее объема заявок на продажу, то мы считаем, что давление покупателей растет (при этом не забываем, что покупателями как в «стакане» так и в «ленте» могут быть не только «быки», но и сделавшие ошибочную ставку, либо фиксирующие прибыль «медведи»). Сам индикатор будет представлять собой гистограмму, отображающую разницу между «давлением» покупателей и «давлением» продавцов. Предварительная версия, которую я вчера написал, аккумулирует «давление» покупателей и продавцов в посекундный массив при каждом изменении стакана. На основе этого массива можно строить любые тайм-фреймы.
Первый вариант получился примерно вот так. На графике, видна разница в давлении сторон за выбранный период времени (гистограмма). 

На графике справа каждый бар, формируется через 40 «активных» секунд. Секунда считается «активной», если за эту секунду была совершена хотя бы одна сделка по инструменту. Вчера же пробовал торговать нефтью BRN8, используя этот индикатор — результатом доволен (см. сделки на обычном графике слева). 
Что можно сказать по первым впечатлениям?
Как и при анализе «ленты» мы видим, что снижение «давления» покупателей начинают использовать продавцы, увеличивая объемы лимитных заявок на продажу. В растущем движении (особенно в его начале), «упругость» цены высока, и продавцы даже не пытаются предпринять  серьезных попыток к атакам. Более того, увеличивающееся давление продавцов в стакане используется для агрессивных покупок (маркет-ордерами «в ленте») — зоны 1 и 2 на нижнем графике. Красные, соответствующие цвету гистограммы ценовые свечи, оказываются растущими, предвещая дальнейшее движение наверх. В конце дня видим фиксацию прибыли (зона 3).

На сегодня все. Жду вопросы, замечания и предложения. По возможности, учту любые конструктивные пожелания.
Постараюсь включить этот индикатор в версию 2.8 Jatotrader. В настоящий момент доступна версия 2.8 бетта (с «мультичастотным» анализом «ленты»). Скачать ее можно с моего сайта. Как получить ключ смотрите подробно в этом коротком видео (2мин 40сек).
ЗЫ: При получении ключа аккуратно копируйте высланный вам пароль — «без пробелов». Это наиболее распространенная ошибка.