"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят"

Пост носит сугубо ознакомительный характер, и связан с желанием узнать мнение других людей, а может быть и помочь кому-то


Писать о том, кто такой Ларри Вильямс я пожалуй не буду. Кто-то говорит что все его достижения это ложь, кто-то свято верит что он гуру рынка.
К кому отношусь я? Честно говоря, я предпочитаю верить цифрам и реальным фактам, как и многие кто этот пост прочитают. Теперь по факту… Статистику счета лично не видел, самого Ларри личного не видел (хотя очень хотел бы, ибо вопросов вагон и маленькая тележка), да и торговал он на американском рынке… Факты пока против Ларри. Но у Ларри есть книга. Почему я должен её прочитать? В предыдущем посте я увидел много комментариев по поводу А.М.Герчика и других людей, мол типа никто они нам. В такие моменты, я стараюсь не отходить от своих принципов и смотрю на факты.

Факт №1: А.М.Герчика знают все, а вот комментатора на Smart-lab'e никто не знает.И тут вы в чем-то правы… Они вам никто ( и не нужно меня переубеждать)
Факт №2: Скажете что это пиар? Да пожалуйста, кто мешает вам сделать пиар? Скажете что он вам не нужен? Если да, так в чем собственно проблема ?
Факт №3: Вы преподаете? Нет? Очко в пользу всех этих людей.

Все собственно эти факты и про главного героя моего поста Ларри Вильямса и его книги в частности.

Я не буду писать здесь все о книги (кто еще не понял, речь идет о книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» ) но поделюсь тем, что сам лично почерпнул из этой книги, и собственно, то, как это можно использовать.

TDW
 
Нужно наверное сразу отметить, что сама книга, переведена очень плохо, да так, что определенные главы нужно перечитывать аж по несколько раз. 

Что такое TDW? Trade day of week.
У вас никогда не возникало чувства, что рынок, в течении недели, ведет себя, как-будто по шаблону? Да не всегда, но все же хоть раз вы ловили себя на такой мысли. Так вот, Ларри Вильямс решил проверить так ли это. И честно говоря, Ларри Вильямс действительно поражает меня своим подходом к изучению, ибо это, я бы даже сказал научный подход.

Чтобы проверить свою гипотезу, взяв определенную систему Л.В. ( Ларри Вильямс ) просто сложил получившийся результаты системы по понедельникам, по вторникам и т.д.

И обнаружил, что определенные дни, гораздо больше подходят для лонгов, а какие-то напротив, к шортам. Но те, кто взял данные из его книги и пришли торговать на MOEX явно схватили ОГРАМЕННОГО МОРЖА! Почему? Да все просто! Он ведь делал это все на американском рынке.
И вот вам мой первый маленький золотой лоток  совет.

Я не стал, следовать совету Л.В. и брать самые волатильные инструменты, а взял наш всеми любимый сбербанк, а точнее фьючерсный контракт на него.

И просто, без всякой системы, сложил все понедельники, вторники и т.д. 
Делал все в Excel, так что можете смело повторять...

*Диапазон охватывает данные с 2013 года по 2018



Функцией =ДЕНЬНЕД(А2) вы получаете все номера дней в недели, потом с помощью фильтра выбираете только, к примеру, понедельники, и суммируете полученный диапазон. Больше останавливаться на то, как получаются результаты и формулы останавливаться не буду. Потому что думаю взрослые дяди вполне способны сами во всем этом разобраться.

Как результат получил следующее:

Животное ль я бездумное, или человек разумный ? 
Интересно, не правда ли ?
Но поверьте мне на слово, все интересное еще впереди...

Итак, что мы имеем, шорты в понедельник, четверг и пятницам, и лонги по вторникам и средам.
Давай те попробуем провести тест TDW просто суммируя полученные результаты с соответствующим знаком и одновременно с этим посмотрим как бы изменялся наш счет в течении всего этого времени относительно одного контракта. В целом брал не задумываясь ГО=3к (приблизительно в то время) На 1 контракт в целом взял 5к.




Подожди те ка...
ДА-ДА-ДА! Если у вас действительно хватает серого вещества, то вы сразу все поняли 
За 5 лет мы получаем х3, без применения принципов управления капиталом...
А что будет если их применить ?
Как только получили 5к сверху покупаем уже не 1, а 2 КОНТРАКТА! И так далее...

Иииии… Барабанная дробь...



А теперь немного обмозгуем что мы получили на выходе...
1к10? за 5 лет...1000%

Да конечно тут есть шероховатости, например такие как просадка по балансу и средняя дисперсия проигрыша, но да ладно...
Факт ?! ФАКТ! 

Вот вам и TDW...

На этом думаю я закончу, но поверьте, еще есть куча материала и постараюсь на следующей неделе что-то еще написать...

Обращаю внимание что данный материал не является целостной стратегией, а лишь материалом исследования который можно применять как фильтр.И не нужно мне говорить что я олень! Моя жена любит своего оленя, и говорит мне об этом каждый день :D