Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Первые скрипты для портфеля

Сейчас занимаюсь скриптами для своего портфеля. На си и на сбер. Ртс дорого, начала с тех, что подешевле.
Далеко за идеями не пошла, пока использую то, что и на ртс делала

Первый скрипт
Пробой максимума/минимума за период после отката означает, что движение продолжится

Все стандартно, иду по отлаженному пути и плюс небольшие личные модификации, 1 контракт, тестовый период с 2008 по 2016, форвард 2017, 2018, комис 2 п. Тейк равен стоп. ( эксперимент с тэйками здесь)

Котировки сбера на финаме с 2007, но за 2007 данные не полные, 2007 не стала брать.
После ртс довольно непривычно, цифры совсем другие, возникает небольшой дисбаланс в восприятие.

История 2008-2016

Результаты 2018

Эквити 2018

Си

Здесь экспериментирую. Тестовые периоды не привязаны к годам. 2017, 2018 года в тестах не участвуют.

Как выглядит сделка на графике

Получилось любопытно. Если идея имеет потенциал, в ней есть смещение вероятности, то она будет работать на любых периодах как в прошлом так и в будущем.
Еще есть одна задумка теста, в скором времени попробую.

Эквити за 11-17 полностью этот период не участвовал в тестах. Здесь котировки и до и после и между тестовыми периодами
Форвард 2018

Показатели 2018 (форвард тест)

Пока готово два скрипта, для запуска нужно еще минимум штук 10.
Для проработки одного скрипта мне в среднем нужно 7-8 вечеров, но летом тяжело идет )))

тс лаб алготрейдинг algorithmic trader edu.marketstat.ru торговая стратегия сбербанк СИ

Таша

Солнечный

1 676

с 1 июня 2015

29 Комментариев

Oleg Only Algo
30 июня 2018, 14:00
0,13 будет слив прям сто пудов
0
- Таша
  30 июня 2018, 19:20
  Oleg Only Algo, ок, все сольем значится
  0
aqr
30 июня 2018, 14:05
Вся это возня с тслабом — тупик. Не трате время.
+1
- Oleg Only Algo
  30 июня 2018, 14:08
  panikbull, почему Вы так считаете?
  0
  - aqr
    30 июня 2018, 14:16
    Oleg Only Algo, потому что тогда бы все ставили себе тслаб и зарабатывали. Как вы собираетесь играть против других участников и забирать их деньги? С чем? С тслабом? Это даже не смешно. Нельзя с помощью коммерческого продукта зарабатывать на рынке.
    0
    - Friendly Deep Space
      30 июня 2018, 15:17
      panikbull,
      тогда бы все ставили себе тслаб и зарабатывали
      
      Более аргументировано можете сказать, почему приведенные методы не сработают?
      0
      - aqr
        30 июня 2018, 15:45
        qlewer, потому что си и сбер — это нестационарные ряды. Предсказать их движения невозможно. Все что делает топикастер это формирует эквити методом Монте-Карло. Но нет никаких гарантий, что в будущем эквити будет расти.
        Альфы тут нет.
        0
        Friendly Deep Space
        30 июня 2018, 16:05
        panikbull, хотелось бы увидеть доказательства того, что системы после таких методов безнадежны и эквити не растет. Что портфели рвутся. Мониторинги и тесты. А гарантий само собой нигде нельзя ждать)
        +1
        aqr
        30 июня 2018, 16:13
        qlewer, вот и займитесь этим: мониторингами, тестами, доказательствами. Я никому ничего доказывать не собираюсь. Если вы считаете что тслаб это граль с помощью которого все зарабатывают деньги. Ок. Это ваше право)
        +1
        Oleg Only Algo
        30 июня 2018, 16:28
        panikbull, предсказать котировки — невозможно! Но это и не надо для того, чтобы извлекать прибыль
        +1
    - Oleg Only Algo
      30 июня 2018, 16:22
      panikbull, наверно разочарую Вас, но именно алготорговлей и можно. Да хоть Тслабом, хоть другим ПО:) не в Тс лабе дело, а в алгоритме. На графике есть закономерности, делая одни и те действия можно получать эквити в плюсже. Другое дело, что действительно может перестать работать, но надо прежде всего алгоритм мозгом разрабатывать, чтобы свести киминимуму плохие сценарии, попробуйте и Вы найдёте что то для себя. Это другие пусть думают, как не отдать:)
      0
      - aqr
        30 июня 2018, 16:39
        Oleg Only Algo, я сам занимаюсь алготорговлей и только так и торгую. Пишу на Python. Заявляю ответственно -закономерности, они же неэфективности (если верить в теорию эффективного рынка Фамы), это такая штука, что если вы их находите, то их находят и другие и они уже как правило не работают. Неэфективность исчезает. Даже если вы первый, вас все равно нагонят ребята с более мощными компами и светлыми головами из MTI или Гарварда. И строить на этом систему бесполезно. Это все пройдено.
        +2
        Oleg Only Algo
        30 июня 2018, 16:53
        panikbull, у меня относительно простые принципы работают, что на тестере, что в реальности:) Может я гений? Да нет, не гений. Я про среднесрок имею ввиду, если что. Скоро третий год пойдёт, как сбоев нет, все время выхожу из просадки и переписываю верхи счета. До этого были алгоритмы, которые переставали прям сразу почти работать, но там на скользяшках подкрутка конкретная под график была. Есть простые вещи относительно, которые до сих пор работают на среднесроке — это что же такое то?))
        +2
        aqr
        30 июня 2018, 16:57
        Oleg Only Algo, раз получается молодец. Просадка большая?
        0
        Oleg Only Algo
        30 июня 2018, 17:07
        panikbull, до 20 бывает без плеча если. Но я глубоко убеждён, что алгоритм будет работать только при одном условии: если он показывает приемлемые результаты на всей истории и в алгоритме четкое понимание смысла, за счёт чего плюс и средняя сделка должна быть большой! А все остальное- в основном подгон Конечно. Ну и я как бы понимаю, о чем Вы пишите, но все же есть некие свойства любых графиков, такие как тренд, например. Одного этого достаточно, чтоб зарабатывать) если прекратятся, будет реально невозможно наверно зарабатывать. И на мелких ТФ кстати ничего так и не нашёл ценного, хотя искал оооч долго)
        +1
        aqr
        30 июня 2018, 17:34
        Oleg Only Algo, 20 для среднесрока норм. Желаю удачи)
        0
        Oleg Only Algo
        30 июня 2018, 23:43
        panikbull, а Вы про какие стратегии то, что нельзя заработать пишите? Интересная тема! Я про большие ТФ имел ввиду, от 500 минуток. А как же Вы торгуете, если заработать нельзя алготрейдинге, ведь работают относительно простые вещи( правда дойти до них очень сложно)? Я могу 100 вариаций и точек входа/выхода сделать по одному принципу и все они будут примерно одинако работать )
        +1
        aqr
        01 июля 2018, 09:58
        Oleg Only Algo, я торгую стат.арбитраж и пока доволен. По поводу систем построенных повторюсь на нестационарном ряде -у меня найти систему которая меня удовлетворяла не получилось. И я придерживаюсь мнения, что все подобные системы подгонка и рано или поздно их ждет слив.
        0
        Friendly Deep Space
        01 июля 2018, 13:24
        panikbull, стационарный ряд из скоррелированных инструментов получен?
        0
        Кот Матроскин
        01 июля 2018, 15:36
        panikbull,
        
        Неэфективность исчезает
        
        Протестируйте в Экселе следующий грааль:
        Если C1>O1, то купить O2 и продать С2 (таймфрейм 1H)
        У вас не будет ни одного убыточного года. Когда, считаете, исчезнет сия неэффективность?
        0
- Таша
  30 июня 2018, 19:20
  panikbull, честно говоря выглядит так: говоришь ребенку ты дебил, ты дебил, а потом удивляешься почему ребенок дебил.
  Если у вас ничего не получается, это не значит что это система или программа не работает.
  +3
Growex
30 июня 2018, 14:10
«пока не лягут, ничего не получится»
денюшек подложите под это и тогда уже можно что то будет сказать. а так — все равно что фантики от съеденных кем то конфет показывать.
0
to be
30 июня 2018, 14:34
Таша, у кого учились работе в ТСлабе?
0
- Таша
  30 июня 2018, 19:37
  BRABUS Сергеевич, я закончила курс Сергея Силантьева в нем все, и тслаб и отладка стратегий.
  0
VladMih
30 июня 2018, 16:01
Как выглядит сделка на графике
Тейк выглядит странновато — фиксация профита выше ТП, рассчитанного на предыдущем баре… Отодвигается прямо внутри бара фиксации?!..

Точно так же у вас и СЛ может улететь внутри бара.
Но об этом я вам уже писал.
0
- Таша
  30 июня 2018, 19:10
  VladMih, в реальном режиме сработает по указанным ценам. В режиме теста цена будет по цене закрытию свечи.
  0
ves2010
30 июня 2018, 22:34
сбер и си не интересно… их можно торговать обычной скользящей средней… либо 2мя скользящими
0