31 марта 2012, 11:10
Индекс ММВБ и основные в него входящие (02.04.2012)
Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 02.04.12.
Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.
Теперь некоторые соображения о длине текущего шорт-тренда во времени и о достигнутом минимуме:
1. Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 02.04.12 длина тренда составляет 310 часов. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 38% всех сигналов. То есть 62% всех шорт-трендов ММВБ_240м длились дольше 310 часов. Следовательно, с точки зрения текущей длины тренда во времени индекс ММВБ имеет больше шансов остаться в шорте в ближайшие 2-3 сессии, нежели резко пойти в рост в лонг-тренд.
2. Текущий минимум достигнут на уровне 1486,93п 29.03.12 в 16.00 мск, то есть через 220 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 74% всех сигналов. То есть только 26% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 220 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 29.03.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже.
3. Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формировния низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 29.03.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 09.04.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов.
Описание принципов торговой стратегии ЗДЕСЬ
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 02.04.12.
Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.
Теперь некоторые соображения о длине текущего шорт-тренда во времени и о достигнутом минимуме:
1. Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 02.04.12 длина тренда составляет 310 часов. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 38% всех сигналов. То есть 62% всех шорт-трендов ММВБ_240м длились дольше 310 часов. Следовательно, с точки зрения текущей длины тренда во времени индекс ММВБ имеет больше шансов остаться в шорте в ближайшие 2-3 сессии, нежели резко пойти в рост в лонг-тренд.
2. Текущий минимум достигнут на уровне 1486,93п 29.03.12 в 16.00 мск, то есть через 220 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 74% всех сигналов. То есть только 26% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 220 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 29.03.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже.
3. Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формировния низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 29.03.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 09.04.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов.
Описание принципов торговой стратегии ЗДЕСЬ
0 Комментариев
Растёт лишь в нескольких местах в России...
Дмитрий Первый, привет. Да, я надеюсь вниз
Я считаю что Мир сильно поменялся — и не только я — прибыль только сегодня — завтра она уже не нужна…
16:45
Вот поэтому эта страна проклята из-за огромного количества в ней подобной, гниющей и смердящей Падали. Всего лишь одна Мразь способна обгадить вокруг себя ВСЁ. Таких, к сожалению, очень и очень мно...
16:32
ALB, Вот это очень хороший вопрос! Молодцы такие — вы заявление на присоединение подайте — а мы потом скажем, сколько мы стоить будем! Выглядят как мошенники. Противно.
Дмитрий-сан, ну, норм 33 коп🙂
khornickjaadle, это Газпрому очень повезло, что ничего не делалось, только в швейцарской дочке люди зп получали, хотя непонятно сколько реально потратили на проект, вся инфа закрыта. Роснефть, похо...
СергейК, однако же несмотря на то что купон вовремя не пришёл, и неизвестно вообще придёт или нет, котировки в пятницу особо сильно не припали.
16:13
Курок Плотный, только на вклады под 20% сейчас понесут куда больше, чем будут брать кредитов под 28%
16:14
igorwolf, а, простите — «вот эту вашу картин[к]у — как можно трактовать»???
— Как хорошее настроение и прибыль или вот это — в черно/белом фоне — искрящееся*?!!!