О вреде роботов и опасности распространяемой ими иллюзии научности
Предлагаю замутить почтенной публике мощную холливар дискуссию на тему, выведенную в заголовок (или — на опровержение оной :)
Коллега ch5oh попросил добавить «конструктива» для определения факта беременности фондовым рынком идеей, способной вырвать его из хаоса и перевести в состояние предсказуемого тренда. В качестве критерия такого «конструктива» коллега попросил «средства научного анализа серий данных, а не дедушкиным способом «чую наггетсами».
Последние лет 20 «беременность» рынка я определяю исключительно путём комплексного осмотра пациента «на сносях». Этот подход со временем отлился во вполне чёткий и завершённый алгоритм оценки «коллективного бессознательного рынка» (да-да, я не только фиксирую симптомы, проявленные в разных функциональных системах рынка, но и пропускаю их через призму единственного существующего на бирже «двигателя цен» — торгующую толпу, поведение которой, в свою очередь, можно описать только в терминологии психологии масс, или, что точнее, психиатрии масс), поэтому в качестве «конструктива» предоставил ch5oh линк на наш The Trial (Судебный процесс).
ch5oh линк не убедил, поэтому он потребовал «конструктив», основанный на «средствах научного анализа, а не интуитивного. В научном анализе человек не участвует (на этапе выполнения измерений по крайней мере)».
Наивное заблуждение, пронизывающее последнюю фразу коллеги ch5oh, заставило меня поначалу фыркнуть, отмахнуться, но потом любопытство таки взяло верх (откуда берутся такие иллюзии?), я заглянул в блог ch5oh и тогда всё встало на свои места — он программист и апологет алготрейдинга и роботостроения.
Поскольку на моих колонках в «Компьютерре» выросло не одно поколение программистов и айтишников, для меня эта аудитория аки дети родные и я хорошо знаком со всеми сильными и слабыми сторонами их образования и мировоззрения. В общем и целом я «физиков» очень люблю, поэтому с удовольствием помогаю им преодолевать органические недостатки их Weltanschauung, а в качестве компенсации беру у них уроки для восстановления собственных лакун в IT образовании.
Короче говоря, приглашаю всех заинтересованных товарищей (Николай Скриган, Вас — первого!) принять участие в обсуждении темы «О пользе и вреде торговых роботов и алготрейдинга».
Для затравки подкину лишь два своих принципиальных соображения по заявленной теме:
1) Про роботов.
Сами по себе торговые роботы — такие же безобидные игрушки, что и любой индикатор технического анализа, а за одно — и любая другая техника оценки состояния рынка, использующая для анализа информацию о ценовых изменениях (High, Low, Open, Close, Volume). Чего ж тут вредного? Ну ещё один критерий, объективно существующий.
Проблемы возникают в момент, когда полезные роботы начинают претендовать на способность предсказывать ценовые изменения на основании анализа прошлых периодов (т.н. претензия на предикацию). Торговый робот — это механизированная система, исключающая участие и вмешательство со стороны Демиурга (о том, к чему это время от времени приводит, нам лучше всех расскажет Николай Скриган), и именно это обстоятельство превращает торгового робота из безобидной игрушки в опасную и вредную иллюзию.
По двум простым причинам: во-первых, запрет на вмешательство извне — это совершенно дикая по высокомерию и детская по ошибочности ставка на то, что реальность (в том числе и биржевая) полностью детерминирована прошлым. Даже в самой примитивной глянцевой астрологии нет такого дикого подхода к принципу детерминации (товарищ Astrolog не даст соврать :). Детерминация прошлым, безусловно, существует, однако влияние прошлого в каждый дискретный момент времени уравновешивается влиянием новых и сиюминутных факторов, которые зачастую перевешивают всё прошлое, вместе взятое.
Во-вторых, никогда в истории не удавалось ещё создать объективно истинную картину реальности, описывая эту реальность исключительно изнутри её замкнутой системы (те самые High, Low, Open, Close, Volume). О том, какая дикая белиберда у ваш получится, первым поведал 2 с половиной тысячи лет назад Платон (вспомните аллегорию о пещере и тенях из «Государства»). Любой робот, на входных узлах которого лишь данные внутренней замкнутой системы (которая, к тому же, в реальности и не замкнута вовсе!), будет генерировать консистентные сигналы до первого мгновения, когда равновесие системы окажется нарушено вмешательством непредвиденных внешних факторов.
2) Про алготрейдинг
Тут всё гораздо проще и понятнее :) Всё, что я знаю об успешных алготрейдерах (и без личного знакомства, и с личным, и в России, и в Америке), так это то, что они зарабатывают деньги за счёт банального Technical Edge (машинки пошустрее, канал оперативнее, плюс множество всяких незаметных невооружённым глазом perks, которые вытекают из «дружбы» с биржами и брокерами :). Если мы этот паттерн исключим, то получим все те же самые проблемы, что и у торговых роботов (см. выше).
Вот так вот я всё это вижу. Попробуйте, разубедить меня :)
Алготрейдинг — это метод торговли, результаты которого могут быть объективно (!, т. е. посторонним и независимым от трейдера человеком) оттестированы на прошлом.
И ничего более.
Если сузить прошлую информацию для торговых решений на одной «цене» («цена» может быть разной, например, для статарбитража — это спред) только торговой (цены, объёмы, ордер лог) , то получится, что есть всего два прибыльных метода — тренд и контртренд. И вся задача — это вовремя распознать текущее состояние «цены». А уж ответ на вопрос как? — это творческая задача.
«Алготрейдинг — это метод торговли, результаты которого могут быть объективно (!, т. е. посторонним и независимым от трейдера человеком) оттестированы на прошлом.»
Ясно же сказано «оттестированы», а не просто воспроизведены. Тест то это совсем иное. Для воспроизведения и стейтмент подойдёт, но не всякий стейтмент получен в результате алготорговли.
Активный Инвестор, и что Вы даказали этим? Ничего. Есть огромный рынок — и он не будет бегать лично за Вашими стопами.
А. Г., почти невозможно, чтобы 2 разных человека написали один и тот же торговый код, даже имея на руках одинаковое ТЗ. Поэтому путь один: написать робота в исходниках — и гонять его на истории. Прогон алго на истории — это более-менее объективное измерение. Если другой человек возмет ту же историю, те же параметры и в той же платформе прогонит тест на роботе — он получит такой же результат.
Но если тестирование делается руками — воспроизвести результат другого человека (водя пальцем по экрану и выписывая сделки в тетрадку) невозможно.
ch5oh, если ТЗ допускает вариации, то код будет разный.
Но это уже проблемы составителя ТЗ, который что-то не формализовал.
А. Г., а что такое "тест алгоритма на истории", если не исполнение конкретного кода? Причем подчеркну уже написанного на некотором языке программирования.
Хотя насколько я понял Вы любите тестировать Ваши алгоритмы именно в эксель, но это путь с ограниченными возможностями и большим потенциалом ошибок.
Например, мое тестирование заключается в получении всех эквити для всех возможных наборов параметров (собственно для этого мне и нужен код) и последующем анализе полученных временных рядов на устойчивость и ряд других статсвойств. Оптимизация в этом процессе занимает последнее место.
До разработки SWT-метода я много времени затратил на исследование МТС (механические торговые системы), основанные на исторических данных. Этот термин был принят тогда и я продолжаю им пользоваться. Результаты меня не вдохновили, наверное потому что в силу специфики образования я пользовался индикаторными методами.
Что касается SWT-метода, то здесь робот используется только для настройки на текущую ситуацию. Настройки, которую производит трейдер, проведя анализ рынка и выбрав сценарий предполагаемого развития ситуации и торгуемые тренды. По сути дела это не робот, а конструктор роботов, который программируется трейдером под конкретную рыночную ситуацию.
Робот в этом случае заменяет задницу у монитора, а не мозги, открывая позиции в соответствии с выбранной конфигурацией трендов и алгоритмом адаптивной настройки, когда созреет соответствующий момент, и освобождая трейдера от сидения за компьютером. Т.е. это не полная автоматизация, хотя определенные алгоритмы в торговле роботом используются. Они описаны у меня в блоге.
И хотя анализ рынка в рамках метода проводится достаточно просто, увязать в единое целое все многообразие трендов SWT-метода и заложить результаты в алгоритм робота в полном объеме, с целью полной автоматизации торговли, мне пока не удалось. Задача оказалась слишком сложной, по крайней мере для меня.
Поэтому робот, который используется в рамках метода, это полуавтомат, который требует настройки на рыночную ситуацию. Если не проводить такой настройки, то будут влеты на разворотах рынка. Ошибка в выборе сценария при оценке ситуации и в настройках робота тоже приведет к убыткам.
Николай Скриган, зачем так длинно ?
Достаточно сказать, что SWT метод в текущем состоянии не работает.
То, что автор пригласил вас к обсуждению темы алготрейдинга лишний раз показывает, что он в этом вопросе не особо компетентен.
В моем русском языке есть словосочетание «механистические системы» (достаточно просто ввести его в строку поиска в Гугле), а в вашем русском его нет. Остается надеяться, что с остальными языками из списка дела у вас обстоят несколько лучше.
ecouniver.com/economik-rasdel/men/296-mexanisticheskaya-organizacionnaya-sistema.html
AP, Вы шутите? да, в моём русском языке нет словосочетания «механистические системы», потому что свой русский язык я изучал на филологическом факультете московского университета (и языки — тоже там), а не на портале ecouniver.com. Я вам сейчас за 10 минут создам веб-страницу, напишу на ней текст с фразой «мудахистические системы», подожду сутки, пока его гугл заиндексирует, и представлю вам как доказательство существования слова «мудахистический» — вот примерно на таком уровне ваша аргументация.
P.S. Пиписьками мериться, в самом деле, не нужно. Вам достаточно назвать себя не по кличке, а по имени, остальное я как-нибудь уж сам дострою — и про рабочие ваши языки, и про русский ваш язык, и про все остальное.
случайно забыл
именно случайно естественно случайно
Как там сейчас ?
Всяко лучше, чем «О вреде» чего то писать.
Позитивное нужно нести в массы.
Zyxel Giga III до сих пор работает?
** глянцевая астрология — это не астрология. В глянцевой утверждения, что козерог — это козел — это чистая правда. А в професс. астрологии — козерог, это лишь Солнечная доминанта, и то выражаемая не у всех, и не совсем так, как многие это представляют.
А целом, о методах экстраполяции выражались давно, о чем я также публиковал статейку: abc-company.ru/biz3.htm
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО КОМПАНИИ
ПРИ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ
Детерминация — была бы хороша, как и экстраполяция. Но ничто не вечно (не детерминированно) под Луной.
Все намного проще
есть 10 инструментов. или 10 методик торговли одного инструмента. 7 из них торгуют внутри дня, остальные более менее среднесрочно. Решение принимается по анализу цены текущего инструмента а так же сейас это умно называется «интермаркет» — по данным еще пары-тройки других инструментов. Плюс, позиция внутри дня может добираться или сливаться. плюс стоп не по цене а по интермаркет данным. И все это происходит далеко не в течении светлого времени суток. И все. без автоматизации не обойтись никак.
а вот в черный ящик я не верю
ну и конечно бектесты очень помогают. если один и тот же паттерн 10 лет подряд работал, и мы знаем с чем это связано — то с чего ему ломаться?
возьмите человеческую науку физику. про неё можно сказать тоже самое:
1. вселенная бесконечна
2. человеческий разум — конечен, не может долго держать много сущностей в голове.
т.е. смысла познавать вселенную нет. но физика тем не менее делает это. всё дальше и дальше.
алготрейдинг — он в этом смысле ничем не отличается от физики и имеет такое же право на существование.
по большому счёту, психология и экономика сейчас находятся в крайне зачаточных состояниях. примерно как теория игры в шахматы, в каком-нибудь 1850м году по сравнению с сейчас.
это я к тому, что сейчас человек возможно может лучше роботов справляться с торговлей. но это не значит что так будет всегда.
а в любой задаче должен быть критерий её успешности. если вы ставите перед собой критерий
то это вовсе не значит, что эта задача имеет какой-либо практический смысл, или что все остальные алготрейдеры такие глупцы и недалёкие люди, что ставят перед собой именно такую задачу.
другой пример: колумб открыл америку за сотню лет до галилея. т.е. колумб, когда жил, пользовался птолемеевской картиной мира, не гелеоцентрической, а геоцентрической.
и ничего. доплыл. да, он конечно плыл в индию, а приплыл в америку. ну и что? предпосылка была не верна. сам процесс — ошибочным. но результат — грандиозным и на пользу всем.
это и есть — всемирная история человечества во все времена.
а роботы, это как телескопы или палки копалки — просто продолжение людей и отражение их философий. они не привносят ничего своего. по крайней мере пока.
А если посложнее 2/2/2, когда будет 0,5 а когда будет 2? Вот и с роботами или алгоритмической торговлей, не понимаете основание-метод, всё это во вред будет.
П.С.
Раньше на заводов расчетчиков было громадное количество, действительно понимали что делают процентов 5.
Добро пожаловать на страницу автора самых лучших торговых роботов семейства Darth Vader.
Darth Vader — эффективное решение для торговли на российской или международной бирже для средних или крупных объемов. ТС нацелена на выявление прибыльных торговых паттернов внутри торговой сессии или на более длительном горизонте инвестирования. Обычно система находит 1-2 сделки и отрабатывает их. Например, для тех, кто торгует фьючерсом на Индекс РТС, будет понятно такое объяснение: торговый алгоритм забирает с рынка от 500 до 1-2 тысяч пунктов с каждой сделки каждый день.
Эффективный рабочий объем варьируется от 300 до 2000 контрактов. Есть модификации робота под любой интересующий объем или другой волатильный инструмент. Минимальная месячная доходность такого робота при торговле 500 контрактами Ри на реальных счетах составляет от 6,5 млн рублей после вычета всех биржевых комиссий и платы за предоставление услуги.
Торговый робот не имеет аналогов.
quant1991@mail.ru
Слово «детерминированность» вобщем лишнее, поскольку имеем дело со стохастическим процессом.
В общем пост вызывает недоумение.
Спасибо, Сергей!
Не хочу обидеть автора, но не помешало бы упомянуть о результатах собственной торговли.
Руками и роботами(если такое было).
Например компетенции А.Г. нам известны, поэтому обосновано высокое доверие к его мнению.
Быть несогласным с алготрейдингом означает быть приверженцем случайного открытия и закрытия позиций на рынке. Чем такая торговля закончится объяснять не надо, надеюсь. Все остальное — это уже алготрейдинг (в том или ином виде)
Спорить же с пользой роботизированной торговли, это тоже самое что спорить с пользой роботизированных станков на каком-либо производстве.
Желание вернуться в каменный век исключительно личное право каждого, но пытаться утащить с собой других — это уже похоже на вредительство.
З.Ы.: «Черные ящики» купленные у робо-торговцев, стоят несколько обособленно. В этой области еще ни разу (на длительном промежутке времени) не был нарушен принцип «зарабатывающих роботов за небольшие деньги никто никогда не продаст».
Это не проблема роботов. Неважно, каким образом Вы собираетесь «претендовать на способность предсказывать» — на основании «анализа прошлых периодов», на основании «чёткого и завершённого алгоритма оценки коллективного бессознательного рынка», наблюдая за фазами Луны или разглядывая остатки кофе в кружке. Проблемы у Вас возникнут в любом случае. Именно из-за такого свойства «внешних факторов», как их «непредвиденность»
У меня вообще сложилось впечатление, что автор пытался сказать о чем-то другом, но не поспел за собственной мыслью. Иначе сложно объяснить такие явные взаимоисключающие параграфы, как «у меня есть четкий алгоритм» -> «Всё, что я знаю об успешных алготрейдерах (и без личного знакомства, и с личным, и в России, и в Америке), так это то, что они зарабатывают деньги за счёт банального Technical Edge»
Тарас Громницкий, а как это сделать? Умножить на 0? =)
Ценовой ряд — процесс I(1). Понятно, что его уносит непойми куда. Допустим, первая разность будет скакать вокруг нуля. А дальше что предлагаете? Отнормировать еще и на дисперсию? А потом что с этой кашей делать? Обратно интегрировать?
ch5oh, это уже из области ноу-хау.
Не скажу, что знаю очень много, но даже то, что известно раскрывать не очень хочется.
Множество подходов можно найти в гугле.
Вопрос лишь в том, чтобы отфильтровать нужные и адаптировать их.
А это съедает массу времени.
Неужели в вашем Trial-е нет правил? Только генераторы случайных чисел?
Кстати, один из самых эффективных роботов — это индекс SnP 500
Собственно, стал задавать наводящие вопросы в его теме про "беременность рынка", поскольку мне показалось, что речь идет о методах математического поиска критических точек (предвестники катастроф или фазовых переходов, если угодно).
Но как оказалось автор скорее филолог: лишь бы завернуть фразу посложнее и с трудноуловимым смыслом. При этом почему-то выделает ХФТ из общего определения алго. И на основании своего личного опыта: "Я не знаю ни одного зарабатывающего алго (кроме ХФТ)" делает обобщение "Алго не работает в принципе". Хотя даже здесь на С-Л есть примеры успешных алго. То есть автор делает сильные утверждения не удосужившись даже раскрыть глаза и увидеть вокруг себя массу опровержений своего тезиса.
Собственно, на этом предлагаю и закончить. Конструктивная дискуссия между физиками и лириками невозможна (если речь не идет о женщинах).
Методологическая ошибка, детерминированный хаос — modus vivendi рынка.
Его надо осваивать, а не вырываться из него. Тогда и изменятся отношение к тренду, предсказуемости, к инструментарию анализа серий данных.
Вырваться — обречь себя на состояние героя Стругацких — «… с тех пор все тянутся передо мной глухие кривые окольные тропы...».
Можно ворошить историю, искать шаблоны или персистентность для каких-то инструментов или ТФ, иногда находить их, даже пользоваться какое-то время, а потом стенать, что рынок изменился и находка перестала работать.
Задачу надо ставить по максимуму — найти инвариант, одинаково работающий на всех рынках, инструментах и ТФ.
В рынке много математики, но упрятана она очень хорошо. К тому же, математика здесь вторична — всего лишь инструментарий для обработки идей, которые явно и неявно присутствуют в рынке. Их можно принять за аксиомы и строить вполне приличную идеологию.
Вариант Капрала. Я успел поставить ему плюс, как и автору цитаты Талеба, прежде чем комментарий Капрала исчез. Суть варианта — рынок можно осваивать не только и не столько на истории, но и аналитически. Сложно? Все индивидуально.
Для меня это не вариант, не вижу ему разумной альтернативы.
О роботах. Почти анекдоты.
1. Перефразируя старую шутку — тысяча трейдеров за тысячу лет не сделают столько ошибок сколько этот робот может сделать за одну секунду.
Какой алгоритм, такой и результат.
2. Недавно продавался робот, что-то вроде для fRTS на М15.
Синие чернила для восьмого класса.
Борис Гудылин, торговые системы с преимуществом "по построению" имеют право на жизнь. Та же ручная или получная торговля опционами к примеру.
Что касается "найти инвариант...". Обычно говорят проще: "Найти Грааль". Ничего против не имею. Сам в поисках не первый год. Пока что ближе всего к Граалю (имхо) находятся… опционы.