ФР МБ: итоги июля и портфель на август

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июня: smart-lab.ru/blog/479840.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на июль:

Модель показала за месяц результат +3.3%, более чем на 2% обогнав индекс ММВБ (на реальном счете чуть хуже за счет не-пришедших дивидендов, немного другого набора торгуемых инструментов, а также того факта, что в середине месяца я залил деньги на счет, положив их в FXMM, поэтому расчет доходности выше на увеличившийся в 1.5 раза капитал неверен). Радует также и то, что, в отличие от индекса ММВБ, сходившего в течение месяца вниз на -5.3%, и так и не вернувшегося к хаям, счет ходил вниз всего на -2.2%, и обновил хай в последний день. Так что дело пошло, с начала года скрежечя зубами модель заработала 9.5%, уверенно обогнав ставки по депозитам даже в трешовых банках. Так что продолжаем жевать попкорн и сидеть на попе ровно.

НА ПОКУПКУ: CHMF, MFON, NLMK, TATNP, RTKM, GAZP, IRKT, KMAZ
НА ПРОДАЖУ: VTBR, IRAO, SIBN, ALRS, FEES, UPRO
ДЕРЖАТЬ: CBOM, PIKK, SNGSP, NVTK, LKOH, ROSN, TATN, RTKMP, AKRN

Итоговый портфель на август:

ФР РФ торговая система алготрейдинг CHMF MFON NLMK TATNP RTKM GAZP IRKT KMAZ VTBR IRAO SIBN ALRS FEES UPRO CBOM PIKK SNGSP NVTK LKOH ROSN TATN RTKMP AKRN

MadQuant

не определен

794

17 258

с 24 ноября 2016

12 Комментариев

KarL$oH
01 августа 2018, 08:51
Копишь на пенсию? Если рынок идёт вниз, твоя стратегия?
0
- MadQuant
  01 августа 2018, 08:55
  KiboR, это низкорисковая стратегия, в просадке >5% она сидит <5% времени, а просадки >20% на бэктесте не было. + торгует только ликвидом. Поэтому не обязательно на пенсию — могу вывести денег сколько надо в любой момент. А если рынок идет вниз — она выходит в кэш.
  0
  - KarL$oH
    01 августа 2018, 08:59
    MadQuant, т.е. если рынок плавно начинает сползать вниз, ты распродашь весь свой портфель? А сколько минимум должно будет потом пройти времени, чтобы ты начал снова докупаться?
    0
    - MadQuant
      01 августа 2018, 09:24
      KiboR,
      
      т.е. если рынок плавно начинает сползать вниз, ты распродашь весь свой портфель?
      да
      
      А сколько минимум должно будет потом пройти времени, чтобы ты начал снова докупаться?
      Ну, ребалансировка раз в месяц, поэтому не меньше месяца. А так — зависит от ценовой динамики. Если плавно сползал вниз, а потом начал бодро расти — начну докупаться почти сразу (через месяц то есть). Да это видно даже по некоторым тикерам. Месяц назад я газик продал, вчера опять купил.
      0
      - KarL$oH
        01 августа 2018, 09:27
        MadQuant, так не проще ли страховку mxi-ем замутить? Будет дешевле, чем платить двойные комиссии за куплю/продажу бумаг с фондовой секции. Или скажешь, что корреляция портфеля с индексом ММВБ у тебя маленькая? Ну уж больше то 0,6 она точно.
        0
        MadQuant
        01 августа 2018, 09:42
        KiboR, не больше. +Доходность падает с текущих 20-25 годовых до 15-20. И если у нормального иностранного брокера я могу это компенсировать увеличением плеча, то с нашими тарифами — в этом нет смысла. А риски меня не беспокоят — в этом году и просадки 3% ещё не было
        0
        KarL$oH
        01 августа 2018, 09:45
        MadQuant, распродавать портфель всегда очень геморрно, а фьюч шортанул, затем откупил и дело в шляпе. Он для этого и придуман этот фьюч, а ты сейчас пытаешься изобрести велосипед.
        0
        MadQuant
        01 августа 2018, 09:52
        KiboR, для меня нет проблем, я торгую ликвидом. Кроме того, моя модель для альфы отдельных стоков а не для рынка. Я продаю, когда в стоке кончается альфа, а не когда рынок идёт вниз. И фьюч тут мало поможет
        +1
N P
01 августа 2018, 10:28
Альфу считаете за месяц, если не секрет?
0
- MadQuant
  02 августа 2018, 22:49
  nik kin, альфу не считаю
  0
  - N P
    03 августа 2018, 12:46
    MadQuant, «Я продаю, когда в стоке кончается альфа, а не когда рынок идёт вниз.», я про это выражение, то есть альфа как коэффициент обгона индекса ММВБ здесь ни при чем?
    0
    - MadQuant
      04 августа 2018, 02:08
      nik kin, я absolute return player, поэтому обгон индекса ММВБ меня не очень интересует, гораздо интереснее зарабатывать 20+% в год. Поэтому для меня альфа — это скорее обгон нуля, т.е. положительная доходность.
      0