Система Романа Андреева. Личный опыт
Всех приветствую!!!
Год назад решил поторговать по системе РА. По тем самым табличкам которые он выкладывает каждое утро.
Кто не в курсе с правилами системы можете более подробно ознакомиться в его блоге.
Теперь считаю для себя обязательным поделиться накопленным опытом, думаю, это будет полезно в первую очередь новичкам. Ну и если более опытные трейдеры начнут бросаться каками в комментариях, буду польщен. =)
Хочу обратить свое внимание на один нюанс. Одно дело — торговая система и совсем другое — эта торговая система в моих руках. =)
И так пару слов об особенностях моей реализации:
Я выбрал 4 инструмента для торговли: Gold, Si, SBRF, MTSS. Размер одной позиции 4 фьюча. А 4 фьюча — это примерно 25% от моего счета. т.е. такой вот риск-менеджмент.
Акции торговал через фьючи, что в свою очередь создавало проблемы с точками переворота, т.к. перевороты в табличке давались по стоимости акций.
В Результате Акции не дожили до конца эксперимента) Но сразу скажу, что результат и там был в прибыль.
Система РА предполагает, что переворот происходит, если день закрывается за уровнем переворота. Но после наездов на бизнес Евтушенкова и похода МТС на -7 за час, решил для себя что лучше стоп-приказ выставленный чуть выше или ниже уровня переворота.
С одной стороны я тратил 5 минут утром на смещение позиций и спокойно мог заниматься своими делами, с другой мои позиции зачастую давали расхождения с системой. И приходилось самостоятельно принимать решение — остаться в разрез системы или перевернуться в систему.
В принципе, это была проблема №1.
Вторая проблема, это частые запилы. Когда инструмент неделями находится во флете и ты два — три раза переворачиваешь позицию с убытком(как правило не большим, до 1%). И тут мы вернемся к проблеме №1. Из-за отложенных стоп-приказов перевороты в такие моменты будут чаще чем у системы. Как результат начинаешь урезать позицию или ограничивать границы флета стоп-приказами, самое страшное это начать надееться на откат рынка к значениям предыдущего дня и не перевернуть позицию. Как результат вы пропускаете выход из боковика. Я всегда старался стопился! Да! упускал ряд сильных движений, и было очень обидно, но хотя бы не терял на них.
Подведу итоги:
Прибыль по Si c 4 контрактов 23 т.р., что по моим оценкам примерно 9-10%
прибыль по Gold 17 т.р. примерно 5-6% Вот как пример, упустил поход золота с 1260 на текущие значения и статистика подпорчена =)
Считаю систему рабочей! Для меня это не обсуждается. Новичкам рекомендую! Для повышения трейдерской дисциплины самое то.
Что касается прибылей, тут каждый решает сам, 7-10% на одном фьюче, с низким уровнем риска и затратой времени 15 минут в день я считаю очень прибыльной стратегией.
Что касается меня лично, пока в раздумьях, из-за работы нет времени и на 15 минут в день. И честно говоря постоянные перевороты изматывают… Продумываю вариант формировать портфель Газпрома и ему подобного шлака в долгую. Как индикатор для увеличения позиции хочу использовать переворот системы в лонг. Буду анализировать этот подход.
На последок табличку с результатами(на основании вариационной маржи) по инструментам:
Мне кажется, рано или поздно это приведет к беде. И виноват в этой беде будет не РА.
Vasap, смотря как считать =) если у меня счет 250 тр, и торговать без плечей, то на эти деньги я могу купить 4 контракта Si ИЛИ 4 Контракта Голды. Доходность будет 7-10%. Но фьючи на то и фьючи, что можно на 250 взять и 4 si и 4 голды. Тогда да 17%, но это уже торговля с плечем. Хотя лично я считаю, что за счет диверсификации по инструментам риск не сильно возрастет. И если у вас ЕДП, то можно купить ОФЗ и под их обеспечение уже брать фьючи. В результате имеем 17% + 7,5%. Достойный стабильный результат для не профессионала)
Стоит отметить, что ТС не совсем четко или не до конца понимает и излагает принципы системы РА, но пытливые умы могут самостоятельно разобраться.
Vitaliya, Тут помимо прибыльности очень важно количество ложных входов по моему мнению. И я склонен считать что некоторые инструменты имеют большее количество ложных входов(например, Ри и Нефть) о сравнению с другими.
Но опять же нужно анализировать несколько лет что бы это с уверенностью заявлять.
Кто на это вообще ведётся ? а на народу что -он ликует )
не ведать , смотреть и не разуметь -крах .
На рынке важно уметь видеть, а не смотреть!
tex, ключевые слова «и вовремя переворачивались».
Это и есть основная мысль моего поста, мало иметь в руках грааль, надо уметь им пользоваться. А если его нет, можно обойтись монеткой ) если умеете вовремя переворачиваться.
Кстати, хотелось бы посмотреть на ваши результаты торговли по монетке) Есть статистика за год?)
tex, Так предложите что-то свое новичкам, покажите пример)
Вот я год анализировал систему и делюсь опытом) Торговать не торговать пусть решают сами
tex, ну так возьмите и покажите на деле как надо)
возьмите «настоящую» торговую систему, протестируйте, выложите результаты. Помогите новичкам нащупать истинный путь) А то только сотрясание воздуха)
Ему впопад не скажешь слова;
Другого проще он с лица,
Но мудреней в житье другого.
Он всем превратно поражен,
И все навыворот он видит:
И бестолково любит он,
И бестолково ненавидит.
Все остальное это оценки, критерии, подходы и тп — без профита это все бессмысленно.
Как только начинается тренд, система возвращает то, что потерялось на ложных стопах и запилах.
Но как основной счет тоже как-то сложно только на нее одну ориентироваться. Как вариант — использовать систему РА для хеджирующего счета, торговать РТС. Запилы, потери на стопах будут (но это компенсируется прибылью по своему основному счету, не по системе РА который), а от РА нужно грубо говоря то, чтобы «6 апреля уходить в шортах».
Igr, MTSS за 6 месяцев убыток 8 тр. Но там было очень много моих ошибок. Фьюч малоликвидный, сильными задергами снимало стопы... Лично я не рекомендую.
По сберу еще хуже, просидел весь боковик, а перед сильным движением вышел) Тяжело торговать акции через фьючи по системе лично для меня.
Тут еще важный момент, это продолжительность просадки.
По Si каждый квартал в плюс. По золоту только один убыточен и то это моя техническая ошибка
Марат Бут, ну сам не использую, но вроде можно выставлять связанный стоп, типо условие по цене акции, а торгуешь фьючом
а чем тяжело через фьючи?
Igr, Во-первых «стопосьемы» глубже, можно выставить стоимость по акции, но на фьюче будет прострел больше и ваш стоп заденет.
Во-вторых постоянно меняется разница цены между акцией и фьючем, каждый раз когда сдвигаешь стоп, надо высчитывать поправку на разницу акции и фьюча.
Как-то не подумал об этой фишке, с нею возможно удобнее.
Марат Бут, во фьюче будет но в акции то нет, по этому стоп и не заденет (хотя это по моему редкость)
надо