План-проспект будущей книги «Алгоритмический квантовый трейдинг на основе кибернетических технологий»
В книге показана реализация концепции алгоритмического квантового трейдинга на основе кибернетических технологий.
Книга необычна и существенно отличается от известных книг по трейдингу и книг «классиков».
Трейдинг в ней рассматривается как непростая научно-техническая задача, но решение которой, в отличие от известных книг, имеет строгое математическое обоснование. Кроме математики, используются методы теории оптимального управления, обработки сигналов, теории автоматизации технологических процессов и др.
Не ищите в книге материалов про психологию, про японские свечи, про линии поддержки и сопротивления, про уровни, про скользяшки, про волны, про паттерны и т.п.
В книге нет рассуждений о «тяжелой судьбе» трейдеров и в целом отсутствуют обычные для книг по данной теме трейдерские «словесные кружева».
Короче, в книге нет классического теханализа и нет психологии за ненадобностью – здесь будет все другое для подготовленной публики, интересующейся алгоритмическим трейдингом.
Книга будет иметь три версии: базовую, расширенную и полную с приложениями.
Для открытой печати планируется только базовая версия, в которой будут направляющие косинусы вектора движения трейдерской алгоритмической мысли.
В расширенной и полной версиях точность значений косинусов будет существенно выше.
Три версии книги – результат многолетней работы автора в области трейдинга на финрынках с применением технологий из реального сектора: автоматизированных и автоматических систем управления объектами и технологическими процессами, включая довольно наукоемкие системы оптимального автоматического управления компаундированием углеводородных топлив в потоке при нефтепереработке, методов синхронизации и обработки сложных (шумоподобных) сигналов в системах управления, связи, навигации и др.
В области упомянутых технологий автор имеет степень кандидата технических наук, ученое звание доцента и 18 патентов и авторских свидетельств на изобретения, не считая прочих публикаций.
План-проспект книги
Алгоритмический квантовый трейдинг на финансовых рынках на основе кибернетических технологий
- Краткий обзор существующих технологий трейдинга
- В чем суть кибернетических технологий
- Общая постановка задачи трейдинга. Проблема целеполагания и тайминга
- Безопасность алгоритмического трейдинга, ее компоненты и обеспечение
- Одураченные и случайностями, и закономерностями. Эффекты когнитивной ригидности и окукливания трейдеров
- Виды одурачивания и заблуждения трейдеров
- Естественное одурачивание
- Искусственное одурачивание
- Самоодурачивание или генерация трейдерских благоглупостей
- Заблуждения как конфликт между знаниями и пониманием
- Что нужно для решения задач алгоритмического квантового трейдинга на основе кибернетических технологий
- Бэкграунд и особенности системы мышления трейдера-кванта. Роль знаний и опыта разработок реального сектора. Big data && Data mining
- Парадоксальные фиаско «чистых математиков» в алгоритмическом трейдинге и его причины
- Потенциалы финрынков и их оценивание
- Операционная эффективность торговой системы
- Основа (ядро) торговой системы - адекватная адаптивная динамическая физико-математическая модель финрынка
- Требования к модели финрынков
- Адекватность
- Адаптивность
- Динамичность
- Масштабируемость
- Пригодность для оптимального управления рисками
- Проблемы разработки адекватной адаптивной динамической физматмодели финрынка («рыночного нооскопа для упреждающего управления»)
- Структура и свойства адекватной адаптивной динамической физматмодели финрынка. Прогноз траекторий ценовых движений в виде числовой динамической прогностической матрицы
- Принципы построения моделей финрынка, обладающих свойством предвидения
- Многомерность
- Наличие достаточных достоверных данных из информационно- измерительной системы
- Уникальные алгоритмы целевой обработки данных
- Законы финансовых рынков, не известные «ширнармассам», используемые для построения модели
- Закон сохранения, распределения и перераспределения ценностей
- Закон сходимости цен
- Закон синхронизации ценовых изменений
- Закон фрактальности сохранения, распределения, перераспределения ценностей, сходимости цен и синхронизации ценовых изменений
- Эндогенные и экзогенные драйверы цен и реакции на них адекватных моделей финрынка
- Латентные драйверы финрынка как результат «битвы бульдогов под ковром». Выявление их с помощью моделей
- Адаптация моделей к структурам финрынка
- Масштабирование моделей финрынка
- Оптимальное управление мониторингом финрынка
- Оптимальное управление рисками на основе модели финрынка
- Автоматизированная система поддержки принятия решений (АСППР – варианты в виде робота) на основе адекватной адаптивной динамической физматмодели финрынка и ее структур
- Симбиоз АСППР-робота и белкового трейдера. Нюансы взаимодействия и его оптимизация
- Как работает АСППР. Примеры прогнозирования и управления позициями в реальных ситуациях (картинки) для рынков (валютных, криптовалютных, фондовых, срочных, сырьевых)
- Ловля «черных лебедей»
- О системах распределенного роботизированного трейдинга
- Будущий закат «оральной» рыночной аналитики. Автоматическая, динамическая и математически обоснованная аналитика
- Генконструкторы алгоритмических торговых систем и пилоты-трейдеры
(Сорри многажды, но:
интересуют ценники на каждую из версий книги).
Понятно, что может зависеть от рынка, но я говорю про среднее значение.
Во всяких ли интервалах такие системы работают?
В заключение хотел бы вам задать вопрос, который задаю остальным, даже тему когда-то создавал.
При системах, у которых соотношение ( доходность за год ) / ( max просадка за год ) > 10, а тем более при беспросадочных системах можно быстро выкачать все деньги из рынка, остальные участники перед таким просто беспомощны.
Вы утверждаете. что такие системы есть. Что им мешает выкачать все деньги из рынка или хотя бы 20-30% от всего фондового рынка: ликвидность?
Хотя бы нерелятивистскую.
А потом уже переходить к квантовому трейдингу. Возможно вам уже и квантовой механики достаточно будет.
Классический пример эволюции «успешного» торговца.
а стейт какой имеет автор?
Словечки типа «оральная аналитика» и «белковый трейдер» выбиваются стилистически и придают некоторую несерьёзность :)
Ну и структурно 40+ пунктов лучше бы как то в какие то группы объединить.
если нет или результаты не выражены хотя бы 2значными числами, то не понятно, о чем идет речь.
почему у нас до сих пор есть деньги, почему это симбиоз до сих пор не забрал все деньги всех рынков. а вместо этого пишет какие-то книжки?)
Звучит умно.
А где можно ознакомиться с реальными результатами торговли автора книги ?
прямо сейчас а не после прочтения книги
Кан Делябр, но ведь будет продаваться ?
Или книга бесплатная ?
Кан Делябр, стало быть вы хотите денег.
Я спрашиваю: «За что? Где результаты ваших компетенций ?»
Покажите стейтменты и тогда станет ясно стоит платить за книгу или это очередной околорынок.
можно ссылку?
Любой подход имеет место быть, но только большинство ошибается. А о пророках узнают уже потом.
47. Результаты торговли автора по торговым алгоритмам, основанным на кибернетических технологиях. Брокерские отчеты.
Укажите мне книгу по трейдингу, где отчеты брокера были бы. Еще раз: книга предназначена для продвинутых алготрейдеров с приличным матобразованием. Только они могут понять суть. Остальные же задают вопросы — покажи эквити. Если даже покажу, то вам эквити очень понравится. Не устраивает это, то книга не для вас.
Видите ли, для успешных торгов нужно изучать устройство рынка, а не «кибернетические технологии». Вы может быть и профи в «кибернетике», но к рынку это всё не относится никак.
Т.е. публикация эквити — это в ваших интересах, а не в моих.
В книжке обещают свежие идеи и какие-то формулы. По мне, так этого более чем достаточно. А как раз стейтмен мне не интересен, я в ДУ отдавать свои деньги не собираюсь. Да и автор не просит.