Идеи для системы

Чтоб создать какую либо систему требуются исходные данные. На бирже этих данных всегда будет не достаточно. Для такой сложной системы как рынок, очень много неизвестных. Поэтому точность прогнозирования всегда оставляет желать лучшего. Рынок постоянно меняется и факторов влияющих на это огромное количество, которые в данную секунду и дают импульсы на дальнейшее изменения цены. Управлять меняющейся системой крайне сложно. Постоянная неизвестность дает мало шансов на прогнозирование.

Но в нашем арсенале имеются инструменты, которые будут стопроцентно точны. Это величина убытка и прибыли. Есть два развития ситуации цена идет в нашу сторону и против нас и мы с точностью можем определить какие результаты будут при этих двух исходов.

Есть еще одна интересная закономерность. Если мы уменьшаем цель по прибыли и увеличиваем цель по убытку. То вероятность на исполнения прибыли будет выше за счет того, что её проще достичь. Но при такой торговле прибыль будет перекрываться убытком. Учитывая, что мы не можем предугадать куда пройдет цена то вероятность нашей прибыли будет 50%. При условии, что риск и прибыль будут одинаковы. Но если установить цель по сделки в размере текущей волотильности, а риск разместить за этим пределом, то вероятность на успех будет больше.

В итоге получаем, что единственная вещь которую мы можем контролировать это- прибыль и убыток. На мой взгляд, забирать стабильную прибыль с рынка можно только контролируя позицию. Вход в позицию может быть и случаен, но лучше всего перестраховаться и сделать его в направление движения.

У меня алгоритм такой получается:

Таймфрейм 1 час.
Вход сделаем по Parabolic, если цена пробивает индикатор, то вход в сделку в начале следующего часа.
Открываем сделку по направлению предыдущего дня. Если день закрылся выше(ниже)предыдущего дня и возле своего максимума(минимума).
Стоп по сделки будет по Parabolic.
Тейк ATR(14)-10%ATR(14)
Не открываем позицию в последний и первый час торгов.
Каждый час передвигаем стоп по нижней границе Parabolic.

В этой системе заложенный риск будет изменятся каждый час, а цель поп прибыли останется неизменной.

Вот такая простенькая система. Постараюсь на следующей недели протестировать её, надо просто вспомнить немного TSLab.

Всем удачных торгов.

идеи торговая система

Володя

Тюмень

175

с 31 марта 2015

12 Комментариев

Дмитрий Р
11 августа 2018, 22:10
Есть серьёзная проблема. Надо знать БУДУЩУЮ волатильность. Прошлая нам не даст точного прогноза. В результате такая система не будет логична при изменении волатильности. А она постоянно меняется
0
- Володя
  11 августа 2018, 22:30
  Дмитрий Р, Вряд ли получится узнать будущую волатильность, поэтому и делаю текущую волатильность. Поэтому учитываю только текущею ситуацию на рынке.
  0
  - Дмитрий Р
    11 августа 2018, 23:01
    Володя, Как обычно происходит. Низкая волатильность — проторговка. Импульс — высокая волатильность. Началась новая проторговка. Низкая волатильность. Фиксируем профит. Тогда уж надо скорее брать не текущую волатильность, а искать среднее арифметическое пиковых волатильностей в прошлом недалёком.
    0
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
12 августа 2018, 06:19
Молодца, так держать!
0
Володя
12 августа 2018, 06:31
Можно заходить и в проторговку (вход в моем случае не сильно имеет значение), суть в том, чтоб сделать выход который был бы быстрым и с прибылью. Если этого не случилось то уменьшать риск по сделки.Главное не вход а контроль позиции и поиск вариантов для управления уже существующих сделок.
0
SergeyJu
12 августа 2018, 11:04
Каков Херст у рынка, который Вы собрались торговать?
0
- Володя
  12 августа 2018, 11:55
  SergeyJu, Я не смогу рассчитать показатель Херста для этого не хватит знаний.
  0
  - SergeyJu
    12 августа 2018, 11:58
    Володя, если проще, какие системы лучше подходят для Вашего рынка, трендовые или контртрендовые. (проще подогнать, лучше результаты)
    0
    - Володя
      12 августа 2018, 12:15
      SergeyJu, Лучше эту систему использовать на трендовом рынке, т.к. один из условий входа это продолжение движения предыдущего дня. Я понимаю, что по Хёрсту можно вычислить это. Но больше в системе заложен фактор взятие быстрой прибыли а если этого не происходит, то уменьшение риска.
      0
      - SergeyJu
        12 августа 2018, 12:17
        Володя, если рынок по преимуществу трендовый, то Вы собираетесь рубить сук, на котором сидите.
        Впрочем, интересно посмотреть, что у Вас выйдет.
        0
        Володя
        12 августа 2018, 12:33
        SergeyJu, Даже если рынок трендовый то, при входе в позицию по тренду у нас есть вероятность больше 50%, что он все таки двинется в нашу сторону. Но при этом у нас закладывается риск больше на изменение тренда. Если взять любую точку тренда то нет ни какой гарантии, что в следующей точки тенденция будет продолжена. Есть просто небольшое статистическое отклонение в нашу пользу на продолжение движения. Поэтому и появляется вариант брать меньше но чаще, а риски снижать каждый раз уже по факту.
        0
        SergeyJu
        12 августа 2018, 16:28
        Володя, попробуйте и напишите, что вышло. Я думаю, многим будет интересно.
        0