Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

По паре на курс фунт стерлингов – доллар США образовалась краткосрочная лонговая ситуация в масштабе 4-х часового и часового ТФ, частично на дневном ТФ.

На примере фьючерсного контракта на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).

Я проанализировал весь наш срочный рынок, нашёл в данное время для себя и для вас только одну подходящею сделку под эту методику.

У меня есть своя собственная разработка, методика: Выставление стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Так как я использую технический индикаторный анализ, то и сама методика основывается на техническом сигнале — дивергенция.
В ТА это наиболее сильный сигнал, он является опережающим, а не запаздывающим.
Дивергенция появляется всегда в конце тренда, не важно будь это переломный момент с нисходящего на восходящий или наоборот.
Дивергенция присутствует в 100% случаях, единственно, что отработка может быть не полной (не точной), но это сути не меняет.
Чем больше ТФ, тем соответственно дивергенция сильней.

Дивергенция — это опережающий сигнал, но не разворота цены в противоположную сторону, а сильное замедление роста/снижение цены, иными словами, импульс скорости полностью пропадает и нужно медленно, но уверенно готовится к развороту цены.
Доп: Я использую классическую дивергенцию, т.е. одинарную, она естественно бывает и двойная и т.д.
Использую индикатор линейный MACD, но в виде гистограммы, не гистограмма, а именно линейный в виде гистограммы.
Вы же можете использовать другой индикатор.
В двух словах: дивергенция — это локальное краткосрочное «Техническое дно» в масштабе данного ТФ!


Суть методики в том, что при образовании дивергенции на младшем ТФ, для меня это 4-е часа и 1 час происходит снижение скорости импульса, цена встречает мощную поддержку (В нашем случае, это уровень 1,2684) по фьючерсу на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).
Цена готова к развороту в масштабе 4-х часового и часового ТФ, но перед этим может находиться в боковике, будут появляться ложные пробои вниз, цена тенью свечей без проблем дойдёт до нашего уровня стопа, развернётся и пойдёт в нашу сторону, но увы без нас.
Так как мы знаем, что цена готова к локальному краткосрочному развороту, и что будут ложные пробои, соответственно именно в этом месте нам не надо ставить фактически стоп. А, поставить ментальный стоп, из расчёта фактического + взять против себя ход цены, я делаю допуск из расчёта 1 дневной свечи, т.е. из расчёта старшего ТФ.

Внизу несколько графиков с объяснениями и расчётами будущей сделки на сегодня 17.08.2018г. Фьючерсный контракт на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).
Сделка должна быть открыта по цене закрытия вчерашних торгов или по цене открытия рынка.
Вчерашнее закрытие 1,2735.

Внимание: Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора: MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).

Недельный график.





На недельном индикатор CCI 14.

В данное время на недельном ТФ скорость снижения цены немного замедлилась, но по прежнему тренд нисходящий.


Дневной график.






4-х часовой график.






Часовой график.






Дополнительно я использую CCI период 200, это аналог дневного 34 на часовом ТФ.

На часовом ТФ цена встретила мощное сопротивление и началась отработка бычьей дивергенции, в данное время ситуация исключительно лонговая, т.е. нужно только покупать.

Расчёт сделки на сегодня при открытии торгов.

Дневной график.



Уровень стоп-защиты на 2-а тика ниже локального дна, т.е. на уровне 1,2682.
Ближайшая цель взятия прибыли на уровне 1,288 или 23,6% по Фибоначчи.
У вас же может быть другой инструмент определения хода цены (Тейк профит).
Соотношение риск прибыль 1 к 2,74. Что считаю вполне неплохо.

Часовой график.



Калькулятор расчёта позиции.
Я взял классическую сумму в 100 000 рублей и риск на сделку 2%, у вас же может быть иной уровень риска.



Сумма 100 000. Риск на сделку 2%, т.е. 2000 рублей.
Шаг цены 0,0001. Стоимость шага цены 6,67374. ГО 5123.
Цена открытия сделки 1,2735. Цена стоп лосса 1,2682. Цена тейк профита 1,288.
Соотношение риск/прибыль 2,74.
Рекомендуемое кол-во контрактов 6, т, е. 5123*6=30738 руб.
Задействованное ГО примерно 30%.

Как писал выше, фактически стоп я ставить не буду, т.к. ожидаю ложный пробой вниз, возможно и не один.
Т, е. суть методики в защите вашей позиции от ложного хода цены против вас.
При уходе цены в вашу сторону, вы можете смело поставить позицию в безубыток (Б/у).


Спасибо за внимание друзья.
Подписывайтесь на мой блог — Будет безопасно и выгодно!
Отдельное спасибо моим подписчикам — мы сделаем Смартлаб лучше!

Бонус: Честно о трейдинге или классическая интерпретация открытого интереса по фьючерсу на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).

С уважением, Grad.