26 августа 2018, 22:18
Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 4й скрипт для портфеля
Также распространенная идея, три растущие свечи открываем лонг, три падающие свечи открываем шорт.
У меня это пока один из самых сложных в проработке скриптов....
Сделок совершается очень много, базовое условие обязательно нуждается в уточнение точки входа.
Как всегда начала с шорта, тут со счета сбилась сколько разных уточнений применяла. Вроде на всем периоде хоть маленько идет в плюс, но если разбить на периоды нет таких параметров при которых все года показывают стабильные результаты. Или же резко сокращается количество сделок, что дальше работать становится не с чем.
Жаль, что не сохранила скрины работы со шортом ))). В какой то момент была готова уже забросить, в последний момент нашла такое уточнение, которое более менее дало стабильные результаты на все периоде теста с 2008 по 2016
На скрине ниже результаты по лонгу и далее только про лонг
Грубая оптимизация по всему периоду тестов, фьючерс сбера.
Результаты из программки. Средние результаты оптимизации за весь период сразу. Лонг_База это без уточнения. Второй вариант для лонга сразу же применила то уточнение, которое сделала для шорт.
Как видно что СПУ увеличился практически в 2,5 раза, а количество сделок уменьшилось больше чем в 3 раза.
На скрине ниже, как сделки выглядели без уточнения, на базовой оптимизации при выборе лучшего результата. С этим работать нельзя, просто оставляю себе на память этот хаос из сделок
Дальше пошла грубая оптимизация по годам теста (2008-2016) отдельно, с проверкой на форварде. Форвард 2017, 2018 в тестах не участвует.
Критерии отбора минимум сделок в год 100, максимальная просадка 1500 и наивысший СПУ
Для всех лет по отдельности с такими параметрами получился только один вариант.
Далее следовала более тонкая оптимизация с уменьшением периодов и уменьшением шага, но лучше этого результата получить не удалось. Этот результат стал переходным к следующему шагу.
При этом результаты форвардтестов 2017, 2018 были так себе, но это на данном этапе пока не очень важно
Эквити 2017
Эквити 2018
Далее следовала работа с сервисом статистики, но она не дала значимых результатов. Этот шаг на этом этапе отменен. В дело вступили фильтры.
В работе два фильтра фильтр по ADX и фильтр по объему. По ADX очень мало сделок. Оставила фильтр по объему и уже затем применила маркетстат. После применения фильтра, а затем сервиса это уже дало более стабильные результаты
Веерная оптимизация также улучшила показатели.
Так выглядит сделка на графике после работы над скриптом
Эквити теста (2008-2016) комис 6 руб, напоминаю что это фьючерс сбера
Эквити форвард 2017
(просадку в первой половине 2017 года победить не удалось)
Эквити 2018
Впечатления от проработки скрипта неоднозначные, но в портфель этот скрипт все равно буду ставить, но с галочкой. Посмотрим что даст в реале.
Всем хорошей плодотворной недели!
У меня это пока один из самых сложных в проработке скриптов....
Сделок совершается очень много, базовое условие обязательно нуждается в уточнение точки входа.
Как всегда начала с шорта, тут со счета сбилась сколько разных уточнений применяла. Вроде на всем периоде хоть маленько идет в плюс, но если разбить на периоды нет таких параметров при которых все года показывают стабильные результаты. Или же резко сокращается количество сделок, что дальше работать становится не с чем.
Жаль, что не сохранила скрины работы со шортом ))). В какой то момент была готова уже забросить, в последний момент нашла такое уточнение, которое более менее дало стабильные результаты на все периоде теста с 2008 по 2016
На скрине ниже результаты по лонгу и далее только про лонг
Грубая оптимизация по всему периоду тестов, фьючерс сбера.
Результаты из программки. Средние результаты оптимизации за весь период сразу. Лонг_База это без уточнения. Второй вариант для лонга сразу же применила то уточнение, которое сделала для шорт.
Как видно что СПУ увеличился практически в 2,5 раза, а количество сделок уменьшилось больше чем в 3 раза.
На скрине ниже, как сделки выглядели без уточнения, на базовой оптимизации при выборе лучшего результата. С этим работать нельзя, просто оставляю себе на память этот хаос из сделок
Дальше пошла грубая оптимизация по годам теста (2008-2016) отдельно, с проверкой на форварде. Форвард 2017, 2018 в тестах не участвует.
Критерии отбора минимум сделок в год 100, максимальная просадка 1500 и наивысший СПУ
Для всех лет по отдельности с такими параметрами получился только один вариант.
Далее следовала более тонкая оптимизация с уменьшением периодов и уменьшением шага, но лучше этого результата получить не удалось. Этот результат стал переходным к следующему шагу.
При этом результаты форвардтестов 2017, 2018 были так себе, но это на данном этапе пока не очень важно
Эквити 2017
Эквити 2018
Далее следовала работа с сервисом статистики, но она не дала значимых результатов. Этот шаг на этом этапе отменен. В дело вступили фильтры.
В работе два фильтра фильтр по ADX и фильтр по объему. По ADX очень мало сделок. Оставила фильтр по объему и уже затем применила маркетстат. После применения фильтра, а затем сервиса это уже дало более стабильные результаты
Веерная оптимизация также улучшила показатели.
Так выглядит сделка на графике после работы над скриптом
Эквити теста (2008-2016) комис 6 руб, напоминаю что это фьючерс сбера
Эквити форвард 2017
(просадку в первой половине 2017 года победить не удалось)
Эквити 2018
Впечатления от проработки скрипта неоднозначные, но в портфель этот скрипт все равно буду ставить, но с галочкой. Посмотрим что даст в реале.
Всем хорошей плодотворной недели!
Че то Тихомиров затаился. Потом постфактум напишет, что заоаботал.
Все Верно, толку от этих покупок 0. Роснефть бесплатно отгружает
Бармалей Бармалеевич,
который год ужо
всей страной :0\
Бекас, но ведь если тебе не нужна «их дурь — слушать/читать», то зачем тебе знать, что «что он там этот Манфред — НЕ ДЕЛАЛ», и откуда тебе известно, что «по немецким законам — 13 лет — это считай с...
Ряды животноводческой фермы Русский ЛОСЬ пополнились :) завтра в новостях и с криками ПППЦЦЦЦ узнаем новых Пастухов лосей — Зеленый Аллигатор
🏦 Совкомбанк – Почему допэмиссия стала причиной роста акций?
📌 Всего за 1 день стоимость акций Совкомбанка сначала снизилась на 2%, после чего выросла на 8%. Сегодня разберёмся, в чём причина таког...
Николай Петров, Сгоняй, к ним всем интересно
только все валится…
Чингачгук (Великий Змей), на следующий год так же написала)))
И судя по крушениям танкеров в черном море правильно сделала)))
🔋 Да когда же мы уже увидим дивиденды от Юнипро? Разговоры про потенциальное возобновление выплат в этой истории ходят уже более года, однако воз и ныне там.🌧 Так что пока компания приумножает свои де...
А оказывается люди еще и таким торгуют.))
В конце получил, что чем проще — тем лучше.
Попробуйте что то вроде 3 маленьких(дожи) 1 большая — вход по закрытию большой:) что то там работало очень хорошо, правда был РТС у меня.
6 р во фьюче Сбера — это только спред сейчас. Ещё есть комис~1.5 рубля на сделку
Все подобные условия не работают в плюс.
Даже если в условие вставлена идея, которая могла бы работать, эффект от неё мизерный до вычета комиссий, а после вычета комиссий — отрицательный.
Надо найти более сильные технические идеи.
На самом деле этот паттерн работает по-другому. После трех таких трех свечей (три белых солдата или три черных вороны) наступает либо разворот, либо коррекция, после которой тренд продолжается. То есть надо продавать на четвертой свече после трех белых. А после черных наоборот покупать.