Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 4й скрипт для портфеля

Также распространенная идея, три растущие свечи открываем лонг, три падающие свечи открываем шорт.
У меня это пока один из самых сложных в проработке скриптов....
Сделок совершается очень много, базовое условие обязательно нуждается в уточнение точки входа.
Как всегда начала с шорта, тут со счета сбилась сколько разных уточнений применяла. Вроде на всем периоде хоть маленько идет в плюс, но если разбить на периоды нет таких параметров при которых все года показывают стабильные результаты. Или же резко сокращается количество сделок, что дальше работать становится не с чем.
Жаль, что не сохранила скрины работы со шортом ))). В какой то момент была готова уже забросить, в последний момент нашла такое уточнение, которое более менее дало стабильные результаты на все периоде теста с 2008 по 2016

На скрине ниже результаты по лонгу и далее только про лонг

Грубая оптимизация по всему периоду тестов, фьючерс сбера.
Результаты из программки. Средние результаты оптимизации за весь период сразу. Лонг_База это без уточнения. Второй вариант для лонга сразу же применила то уточнение, которое сделала для шорт.
Как видно что СПУ увеличился практически в 2,5 раза, а количество сделок уменьшилось больше чем в 3 раза.

На скрине ниже, как сделки выглядели без уточнения, на базовой оптимизации при выборе лучшего результата. С этим работать нельзя, просто оставляю себе на память этот хаос из сделок

Дальше пошла грубая оптимизация по годам теста (2008-2016) отдельно, с проверкой на форварде. Форвард 2017, 2018 в тестах не участвует.

Критерии отбора минимум сделок в год 100, максимальная просадка 1500 и наивысший СПУ

Для всех лет по отдельности с такими параметрами получился только один вариант.

Далее следовала более тонкая оптимизация с уменьшением периодов и уменьшением шага, но лучше этого результата получить не удалось. Этот результат стал переходным к следующему шагу.
При этом результаты форвардтестов 2017, 2018 были так себе, но это на данном этапе пока не очень важно
Эквити 2017

Эквити 2018

Далее следовала работа с сервисом статистики, но она не дала значимых результатов. Этот шаг на этом этапе отменен. В дело вступили фильтры.
В работе два фильтра фильтр по ADX и фильтр по объему. По ADX очень мало сделок. Оставила фильтр по объему и уже затем применила маркетстат. После применения фильтра, а затем сервиса это уже дало более стабильные результаты
Веерная оптимизация также улучшила показатели.

Так выглядит сделка на графике после работы над скриптом

Эквити теста (2008-2016) комис 6 руб, напоминаю что это фьючерс сбера

Эквити форвард 2017
(просадку в первой половине 2017 года победить не удалось)

Эквити 2018

Впечатления от проработки скрипта неоднозначные, но в портфель этот скрипт все равно буду ставить, но с галочкой. Посмотрим что даст в реале.

Всем хорошей плодотворной недели!

тс лаб алготрейдинг algorithmic trader edu.marketstat.ru торговая стратегия статистика трейдера marketstat.ru

Таша

Солнечный

1 676

с 1 июня 2015

7 Комментариев

Laukar
26 августа 2018, 23:12
Я бы не ставил в портфель. Тоже собирал такой скрипт. Он в плюсе. Но закономерность слишком слаба. Этим торговать нельзя. Спасибо. А я думал у меня не получается — Доходности скриптов ниже 40% годовых после вычета всех тонкостей.
А оказывается люди еще и таким торгуют.))
0
shprots
26 августа 2018, 23:47
Помнится тоже тестил подобные системы, что то вроде 3 растущие — Лонг.
В конце получил, что чем проще — тем лучше.
Попробуйте что то вроде 3 маленьких(дожи) 1 большая — вход по закрытию большой:) что то там работало очень хорошо, правда был РТС у меня.
6 р во фьюче Сбера — это только спред сейчас. Ещё есть комис~1.5 рубля на сделку
0
VladMih
27 августа 2018, 00:44
Жирный плюс.
0
MS
27 августа 2018, 18:08
распространенная идея, три растущие свечи открываем лонг, три падающие свечи открываем шорт.

Все подобные условия не работают в плюс.

Даже если в условие вставлена идея, которая могла бы работать, эффект от неё мизерный до вычета комиссий, а после вычета комиссий — отрицательный.

Надо найти более сильные технические идеи.
+1
Свинг-трейдер
10 мая 2019, 00:50
Также распространенная идея, три растущие свечи открываем лонг, три падающие свечи открываем шорт.
Искал информацию по TSlab и набрел на ваш блог. Понимаю, что много времени прошло после публикации этой заметки, но все же спрошу. Откуда вы взяли эту идею?
На самом деле этот паттерн работает по-другому. После трех таких трех свечей (три белых солдата или три черных вороны) наступает либо разворот, либо коррекция, после которой тренд продолжается. То есть надо продавать на четвертой свече после трех белых. А после черных наоборот покупать.
0
Xakauga
30 сентября 2020, 16:31
3 свечи на каком таймфрейме? Все изучающие торговых роботов так бодро рисуют 2 ветки в лонг и в шорт. Хочется спросить, а на криптовалютах вы как будете в шорт торговать? И ещё вопрос, вот вы говорите, что будете ставить такого робота, а у вас коннектор, что, бесплатный? Он же даже коннектор не оплатит, а это до 12к руб в месяц! Извините за беспокойство.
0