Сергей Верпета
Сергей Верпета личный блог
28 августа 2018, 12:02

Существует ли память у рынков?

я смотрю, на  идею горизонтальных уровней. Хочу для себя разобраться. Отсюда этот пост

Что она содержит в своей сути? то, что когда-то в прошлом, вся совокупность трейдеров действовала однообразно вокруг некого значения цены, а также, что  в результате этих действий сформировался некий горизонтальный уровень. При этом, по большому счёту, этот уровень есть нечто иное, как аппроксимация числового ряда, порождённого случайным хаотическим процессом.
После формирования такого уровня трейдеры начинают экстраполировать результат своих прошлых действий в будущее, ожидая, что прошлый результат хаотического процесса будет подобен будущему результату. Наделяют нехарактерным свойством изучаемое явление. Пример, у рынка есть память!
Как такое возможно?
В чём тут магия?
Так есть память или нет у рынка?

29 Комментариев
  • bocha
    28 августа 2018, 12:06
    У чисел памяти нет.  У людей — есть.
    Рынок создают и двигают люди, существа с памятью.
    • bstone
      28 августа 2018, 12:14
      bocha, только если бы уровни имели хоть какую-то статистическую значимость, то все больше и больше людей торговало бы от уровней, еще более усиливая их статистическую значимость. Но этого не происходит :)
      • bocha
        28 августа 2018, 12:33
        bstone,   я не утверждаю и не опровергаю «абсолютную значимость» уровней, поскольку не умею этого проверить. 
        Мое утверждение сводится к простой констатации:  память в рынке есть, поэтому и уровни могут работать. 
        А еще люди склонны следовать моде. Мода на растущие акции сменяет моду на недооцененные акции, которая сменяет моду на дивидентные акции, мода на портфели по Марковицу, мода на индексные ETF… и т.д.. 
        Сколько их уже было. Возможно, среди них была или в будущем случится мода на уровни, кто знает.
        • _sg_
          28 августа 2018, 13:22
          bocha, пральна.
          Точки «притяжения» присутствуют во всех сферах нашей жизни. И рынок тоже не исключение, так как постоянно формирует некоторые «стационарные» области.
          Седловые, критические, особые точки, теория Устойчивости. Ляпунов. — все уже давно известно.

          • bstone
            28 августа 2018, 17:22
            _sg_, как человек, досконально изучавший теорию устойчивости, я выражаю вам категорическое «фи» за упоминание ее в этом контексте. Ибо «слышу звон… не знаю, где он» :)
      • Дмитрий Новиков
        28 августа 2018, 17:14
        bstone, Вы что? Если построить случайную последовательность, то уровней там очень много. Каждый раз после 10 броска монетка помнит, что упасть она должна на решку. Если научить трейдера работать от уровней, то это будет постоянной подпиткой рынка. Уровни должны быть. Только по ним не надо торговать. 
  • Pringles
    28 августа 2018, 12:16
    при чем тут рынок?
    КУКЛ рулит
  • Сергей
    28 августа 2018, 12:20
    это только визуальный ориентир для постановки ордеров, как и круглые числа
  • Бог
    28 августа 2018, 12:25
    кто-то уже доказал, что движение цены это случайный хаотический процесс?
      • Бог
        28 августа 2018, 13:00
        Сергей Верпета, это не ответ. Вы сделали утверждение — вот и постарайтесь его обосновать. Иначе все построения на его основе обречены развалиться.
          • Бог
            28 августа 2018, 13:08
            Сергей Верпета, но если все же предположить случайный характер движения цен, можно ли на этом построить полезную модель для работы? вот интересный вопрос )
            ну и наоборот
              • Бог
                28 августа 2018, 13:21
                Сергей Верпета, строго говоря, обосновывать тоже по идее надо, но тут настолько явная аналогия с броуновским движением, что и объяснений никаких не хочется.
  • spebe
    28 августа 2018, 12:34
        Уровни (а на самом деле, зоны) — это места сосредоточения прибыльных и убыточных позиций. Только в этом виде они интересны для дальнейшего анализа.
        Память об уровнях существует до тех пор, пока есть кому о них помнить))) Т.е. при наличии открытого интереса участников баталий на этих уровнях.
        Может возникнуть вопрос, какого черта цена проигнорировала значимый уровень. И наоборот, с какой стати цена отреагировала на уровень… надцатилетней давности? Но этот вопрос — для другой передачи. Как и вопрос о том, случайным ли образом формируются уровни на исторических хаях/лоях.
  • Осень
    28 августа 2018, 12:36
    обрати внимание на шаг страйков опционов и суммарное воздействие всех греков за период и получишь те самые уровни) хэдж и хэджаут, а между ними арбтиражеры как гуано в проруби вот и весь твой рынок, а на долю линейников если и приходится то макс 5%-8% оборота в инструменте.
  • POWERFUL TRADERS
    28 августа 2018, 14:00
    Сергей здравствуйте!
    Память у рынка на цены и соответственно уровни есть, подразделяясь на долго/средне/краткосрочные цели и приоритеты.
    Тема очень большая и интересная, в двух строчках не напишешь.
    С уважением, трейдер Zarina Tengri.
  • Akhmad
    28 августа 2018, 14:20
    Это скорее не ответ, а размышления вслух. По одной распространенной теории, уровни — это места, где крупный игрок набирает позицию. И тогда уровни превращаются в рэнж. Эту идею продвигает Герчик и его ученики. Но, тогда стоит вопрос о жизни этих уровней. Сомневаюсь, что единичный пик двухгодичной давности будет значимым, т.к. навряд ли крупный игрок будет так долго собирать позу. Но, часто показывают примеры, что и такие уровни отрабатывают. Хотя, возможно, это все случайность. Но, ведь крупный игрок может собирать позу и на 4-хчасовках, и часовках, тогда должны быть действующие уровни и там. Но, нам твердят, что значимые уровни на дневках и выше )))
  • Ридель Александр
    28 августа 2018, 14:20
    Придерживаясь мысли, что уровни создают маркет-мейкуры, люди которые решают, что и сколько должно стоить. И эти люди, как и все другие мыслят дискретно, давая оценку в определённое время.
    • Дмитрий Новиков
      28 августа 2018, 18:01
      Ридель Александр, Отличный вывод. А как это можно двигать рынком с помощью лимитных ордеров?
      • Ридель Александр
        29 августа 2018, 09:08
        Дмитрий Новиков, Видимо используя большие объёмы, при условии конечно, что цена устанавливается справедливая.
        И ещё, как понимаю — лимитные ордера удерживают цену от повышения или снижения, а вот чтобы двигать нужны сделки «по рынку».
  • Antishort
    28 августа 2018, 17:58
    Вот к представим что я трейдер. Не тот, что на Фореске половину лота гоняет с сотым плечом, не лошара из банковского деска и не олень из пенсионного или доморощенного хэдж-фонда. И у меня есть миллиардов десять не рублей, на торговлю в каком-нибудь ликвидном инструменте. Никто, надеюсь, не думает, что я буду ждать пересечения скользящих или сигнала RSI для входа в позицию. Нет, бле… ть, я вытрясу душу в рендже из слабых участников рынка, пока набираю позицию, оттестирую и верха и низы, пока не увижу, что могу двинуть цену в более высокий диапазон с МИНИМАЛЬНЫМ усилием. Я и имел в виду ломать модель начала и продолжения тренда, поэтому я буду держать какие-нибудь лоу или хаи в рендже и не давать цене прорывать диапазоны в тренде, чтобы обойтись как можно меньшими финансовыми ресурсами. И да, там можно  будет увидеть «плиты» и «пин-бары» и ложные пробои и стопосъём. Так, что у рынка есть память, потому что она есть у быков и медведей с крупной позицией, которую надо загрузить, погнать в тренд и разгрузить. Вот там в зонах, где игрок с крупной позицией имел в виду пускать цену ниже или выше и будут ваши уровни. Цена на рынке это не результат случайных блужданий. Хаос, но не случайность.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн