здравствуй amibroker

Переходя на tslab три года назад, никак не думал что настанет день, когда я вернусь на amibroker. Но это случилось. 500$ отправились буржуинам и теперь наконец-то можно  гонять серии инструментов не тратя время на переключение source в настройках скрипта и фиксацию результатов бэктеста. Тслаб остается как платформа торговли и эталонный тестер (эта часть реализована отлично, того не отнять), но идея жить с одним инструментом — накрылась медным тазом. Что характерно, заявка на функционал пакетного тестирования на тслабе висит без малого четыре года , но толи ресурсов нет, то-ли разработчики сами своим инструментов не пользуются — вон и ныне там. Меня эта ситуация честно удивляет. Ребята сделали отличный и сложный инструмент (объективно, лучше его я не видел), но почему-то не вложили крайне важный функциональный кусок. Работу с опционами они сделали (дофига у нас опционщиков, а в сравнении с торговцами фьючерсами?), а вот воткнуть доп. окно с выбором серий и сводкой — вот никак.

Короче, встал в связи с этим вопрос конвертации кэшированных символов из тслаба в csv, т.к. у меня остались только данные с 10го по 14й год. К счастью, одним из разработчиков rusalgo в своё время был написан инструмент конвертации, но по отзывам не работающий на кэшах tslab2. Я пошел такой на сайт фрилансеров, типа 'кто хочет заработать поцоны! надо переписать на перле дотнетовский конвертер'. В течении минуты уже нарисовался исполнитель, готовый выполнить задачу за 30К и неделю времени. Я конечно хз, но по-моему перепереть кусок кода в консольный конвертер стоит точно меньше. При том, что реверса формата делать не нужно, он есть в исходниках и его не прячут. Предложил 20 и свободный срок,  но исполнитель торговаться не пожелал и срок сдвинул до 10 дней. Еще двое программистов, такое ощущение что задачи вообще не смотрели, предложили сразу переходить к общению в скайпах, которого у меня сроду не было, так-же как и этих ваших телеграмов. Не, наверное их понять можно, в живом общении понять что за заказчик, не кинет-ли итп, но дать-то оценку перед разговором наверное не сложно. Короче плюнул на аутсорс, поставил тслаб 1.2, сконвертировал всё с ним (час времени) и еще два часа ушло на подгонку данных, т.к. часть старых символов были записаны со смещением во времени, из-за чего свечи получались кривые. Спасибо перлу и седу, всё выровнялось и в итоге лёгким движением руки, статистика отработки скрипта по трём десяткам символов готова. И не  надо тратить полчаса на эти долбанные тыкания мышкой, копипасты данных и сведению их в таблицу. Что-бы потом откорректировать один единственный параметр, и заново заводить эту шарманку. Рекомендую.


 

p.s. кстати, о полезности обзорного взгляда.  Выше я привел сводку по бэктесту стратегии написанной для RI еще в 13м году, но для примера прогнал ее по SI, потому как ртс еще не импортировал. И неожиданно увиделось, что она на си работает ничуть не хуже. А учитывая, что паттерн доходности существенно отличается от существующего портфеля, ценность такого бота вырастает в разы. Получил-бы я такой результат на тслабе? Да никогда, яб просто поленился делать прогон всех старых скриптов, потому что их несколько десятков и если каждый тестировать, не хватит месяца.