Владимир Созонов
Владимир Созонов личный блог
07 апреля 2012, 22:24

Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 09.04.12. 
Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)

Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)

Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)
Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.

Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.
Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)


Теперь некоторые соображения о длине текущего шорт-тренла во времени и о достигнутом минимуме:
 
1.      Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 09.04.12 длина тренда составляет 478 часов. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 60% всех сигналов. То есть 40% всех шорт-трендов ММВБ_240м длились дольше 478 часов. Следовательно, с точки зрения текущей длины тренда во времени индекс ММВБ по-прежнему имеет неплохие шансы остаться в шорте в ближайшие 2-3 сессии, нежели резко пойти в рост в лонг-тренд.
2.      Текущий минимум достигнут на уровне 1486,93п 29.03.12 в 16.00 мск, то есть через 220 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 74% всех сигналов. То есть только 26% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 220 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 29.03.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже. Но с другой стороны, закрытие пятницы 06.04.12 говорит об устойчивом желании рынка обновить минимум текущего шорт-тренда.
3.      Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формировавания низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 29.03.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 09.04.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов. То есть в случае обновления минимумом в понедельник 09.04.12 формирование лонг-тренда с 95% вероятностью ждем не ранее 23.04.12.

Описание принципов торговой стратегии ЗДЕСЬ   
18 Комментариев
  • ngg3370
    07 апреля 2012, 22:30
    все правильно.если в понедельник сипа фьюч не будет в +0.7 лонг отменяется.хотя чуйка кажет мне что будет +.
  • Werner Heisenberg
    07 апреля 2012, 22:34
    следим за бумагами, удельный вес в индексе которых более 3% i.how2trade.ru/?r=micex

    есть предложения? Пишите на почту или в личку.
  • Olleg
    07 апреля 2012, 22:35
    + будет позже, когда толпа в шорты набъется
  • ngg3370
    07 апреля 2012, 22:38
    по моему шорты многие взяли.крупняк если бы начал лить упали бы ниже.а так закрылись, как кукл любит, ниже 1500 по мамбе.просто супер ловушка медвежья.
  • Берш
    07 апреля 2012, 23:06
    Спасибо за труд в очередной раз)
  • eee
    08 апреля 2012, 00:03
    Очень качественно. Спасибо.
  • Тимофей Мартынов
    08 апреля 2012, 02:12
    четкий обзор!
  • Кремлебот
    08 апреля 2012, 11:49
    Кто может подсказать, что именно транслируется на индексе в параметре объема? Денежный оборот по всем бумагам входящим в индекс или что-то другое?
  • prosto_loss
    08 апреля 2012, 12:16
    грамотно...5
    спасибо
  • timon
    08 апреля 2012, 12:55
    Очень грамотно. Без всяких шортнафсе, и я так думаю… Четко по статистике, с вероятностью. Спасибо за труды
  • Urets
    08 апреля 2012, 18:14
    Да, главное статистика и вероятность — остальное от лукавого! СПАСИБО!!!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн