Архив котировок по опционам

Добрый день!

Не подскажите, где можно взять архив котировок минуток опционов Ri, Si, BR по всем стайкам?

Единственное место где я нашел историю минуток по опционам с глубиной архива год — это сайт mfd.ru.Но там нужно выбирать опционы вручную, т.к. каждый опцион имеет свой номер в адресной строке (например RI105000BI8 — это Tickers=108632) и поскольку я заранее не знаю номера нужных опционов, то не могу скачать их автоматом макросом VBA.

Буду признателен если поделитесь архивом если имеется.

Мне бы хотелось минутки с начала 2014 г.

архив котировок

kotfagot

Реутов, Московской области

148

с 4 января 2018

29 Комментариев

baron_samedi
26 сентября 2018, 22:44
Тоже не мог решить эту проблему.
Минутки не нужны в принципе — там иногда по часу сделок нет, т е низкая ликва.
Был на моэксе фтп — там архив улыбок был. Сейчас закрыли доступ к нему, не могу больше получить.
Можете улыбки с option.ru скачать (дневные).
И есть еще платная услуга — надо вскладчину скидываться — на моэхе, так как дороговато ....

0
kotfagot
27 сентября 2018, 00:39
Дневки можно и с моэх бесплатно скачать. И даже макросом. Вбиваешь тикер и качаешь, например www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=RTS-9.18M020818CA122500
0
Дед Нечипор
27 сентября 2018, 05:27
по поводу MFD — закачку можно автоматизировать. Нужно всего лишь посмотреть формат запросов, отсылаемых на сервер при выборе выпадающих списков в форме «Экспорт в Metastock» на сайте МФД.
С помощью панели инструментов разработчика (F12 во многих браузерах) смотрим, какие Post-запросы отсылаются, если мышкой вручную изменить выпадающие списки инструментов и экспираций и какие параметры формы к ним цепляются, ну и заголовок запроса на всякий случай.

Т.е. для каждого инструмента (Call и Put — отдельно) делаем запрос, чтобы получить список доступных экспираций. Затем для каждой из экспираций делаем запрос, чтобы получить список доступных опционов. Затем уже посылаем запросы по всем опционам (можно сразу для группы из нескольких, но там ограничение на количество в группе, поэтому можно группировать по 20 наименований опционов на запрос). Единственное, что в самом начале вручную нужно посмотреть ID инструментов, например, для RI_Call — это 8, RI_Put — 9.
0
kotfagot
27 сентября 2018, 10:25
Спасибо! Попробую.
0
- Дмитрий Новиков
  27 сентября 2018, 12:35
  kotfagot, А зачем они вам. Вам надо улыбки скачать и посчитать теор цену, добавить спред. И все.
  +1
  - Олег Ложкин
    27 сентября 2018, 13:58
    Дмитрий Новиков, и даже при таком подходе они незачем… :)
    0
    - Дмитрий Новиков
      27 сентября 2018, 14:29
      Олег Ложкин, Нужны нужны. А то как узнать что они незачем… :)
      +1
  - kotfagot
    05 октября 2018, 07:00
    Дмитрий Новиков, а как это сделать?
    
    0
    - Дмитрий Новиков
      05 октября 2018, 09:12
      kotfagot, Получить цены из улыбки? Берете волатильность страйка, цену БА и подставляете в формулу БШ. Вот пример как это можно сделать в экселе https://smart-lab.ru/blog/458489.php
      0
      - kotfagot
        05 октября 2018, 10:05
        Дмитрий Новиков, благодарю!
        0
Aphelion
27 сентября 2018, 18:05
Можете скачать с ИСС московской биржи (https://iss.moex.com). Данные начиная с 2015 года.

Вот мартовский колл 100 страйка 2015г:
iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/RI100000BC5/candles.json?interval=1

Документация по этому методу:
iss.moex.com/iss/reference/155
+1
- kotfagot
  28 сентября 2018, 11:54
  Aphelion, спасибо! Попробую вытащить
  0
- Носорог
  04 ноября 2018, 19:44
  Aphelion, здорово, а я и не знал. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  А то после того как финам порезал доступ внешних прог к своим архивам, мои макросы навернулись :(.
  Главное чтобы теперь ММВБ тоже лавочку не прикрыли.
  0
Евгений Питиримов
31 октября 2018, 12:49
Доброе время суток! Получилось скачать?

0
kotfagot
02 ноября 2018, 10:50
Получилось автоматизировать закачку и скачать с iss.moex.com по рекомендации Aphelion

0
kotfagot
02 ноября 2018, 10:52
Кроме того, с iss.moex.com можно качать данные за всю историю торгов не только с 2015 года, причем с тайфреймом минутки!!!
0
kotfagot
02 ноября 2018, 11:35
Файл с примером макроса для закзачки
cloud.mail.ru/public/EYDs/Fth7BKE7F

0
- Мурен(а)
  11 августа 2023, 16:44
  kotfagot, добрый день! выложите, пожалуйста, еще раз файл для закачки
  +1
Сергей
11 мая 2020, 01:19
Парсит заданные опционы в csv файлы. Диапазон страйков нужно брать вручную с сайта.
https://github.com/Optionalyst/Option-price-parser
0
- Мурен(а)
  11 августа 2023, 16:45
  Сергей, подскажите, на каком языке написан парсер? Как его запустить?
  0
  - Сергей
    11 августа 2023, 18:51
    Мурен(а), Питон. Запускать лучше в Jupyter Notebook.
    0
    - Мурен(а)
      28 августа 2023, 17:43
      Сергей, Спасибо! У меня выдало ошибку.
      
      Запускал в colab.research.google.com
      Подскажите, пожалуйста, как исправить?
      
      0
    - Мурен(а)
      28 августа 2023, 18:34
      Сергей, в самом jupyter такая ошибка
      
      0
      - Сергей
        28 августа 2023, 23:06
        Мурен(а), я давно уже не пользовался этой программой, может там что-то поменялось (на серверах биржи или новые версии библиотек требуют другой формат данных). Скажу честно, вряд ли я в скором времени разберусь с этим, но если сделаю, отпишу.
        0
        Мурен(а)
        29 августа 2023, 08:35
        Сергей, Я разобрался. Буду вручную качать.
        
        iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/RI130000BC8/candles.json?interval=24&iss.meta=on
        Month_FUT = ['H', 'M', 'U', 'Z']
        Month_OPT = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X']
        Ticker_base_asset=['MX', 'MM', 'RI', 'AF', 'AL', 'CH', 'FS', 'GZ', 'GM', 'HY', 'LK', 'MN', 'ME', 'MT', 'NM', 'NK', 'RN', 'RT', 'SP', 'SR', 'SG', 'SN', 'TT', 'TN', 'VB', 'MG', 'PZ']
        RI130000BC8=[Ticker_base_asset] [цена страйка] B [Month_OPT] [год]
        interval=24 — сутки.
        0