26 октября 2018, 23:03

Про иГРЫрАЗУМа и задницу.

В обычной своей жизни сижу себе в уютной позиции под кодовым названием «жопа». Вот в такой:

Про иГРЫрАЗУМа и задницу.

Ни забот, ни хлопот, и полная уверенность в завтрашнем дне.
И вот дернул же меня черт какое то время назад переселить часть своего сознания в фэнтези-мир под названием «иГРЫрАЗУМа»! Ни о какой мягкости и приятности позы «жопа» в этом мире мечтать не приходится — денег мало. Продать волатильность с рехеджем невозможно — денег мало. Купить с рехеджем невозможно тоже — денег мало. В общем «жопы» в этом мире нет, а геморрой, почему-то появляется! Из полученного бесценного опыта по такому раздвоению личности у меня пока родилось 2 вывода:
1) Лезть торговать опционами с малым количеством денег очень опасно и малоперспективно
2) Иногда в заднице сидеть разумнее, чем разумом играть

волатильность

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

425

6 176

с 30 ноября 2011

76 Комментариев

2153sved
26 октября 2018, 23:07
Лезть торговать опционами с малым количеством денег очень опасно и малоперспективно

с фьчерсами тоже самое
+3
- Стас Бржозовский
  26 октября 2018, 23:10
  2153sved, то же самое везде, но в опционах намного тожесамее)
  +4
Снежко
26 октября 2018, 23:18
А просто акциями на фр не пробовали или денег мало с них

0
- Стас Бржозовский
  26 октября 2018, 23:26
  Снежко, не интересно мне. Пробовал, конечно
  +1
К.О'Тяра
26 октября 2018, 23:19
какая-то странная позиция… а когда она уходит в-мминус?
0
- Стас Бржозовский
  26 октября 2018, 23:26
  К.О'Тяра, а зачем?))
  0
  - К.О'Тяра
    26 октября 2018, 23:29
    Стас Бржозовский, ну как… ради гармонии в природе…
    +1
    - Стас Бржозовский
      26 октября 2018, 23:32
      К.О'Тяра, так нету же ее гармонии. В разумной природе) А в неразумной минуса не нужны. Если серьезно — то понятно когда — при падении IV дальней серии
      0
bocha
26 октября 2018, 23:36
«Это все придумал ̶Ч̶е̶р̶ч̶и̶л̶л̶ь̶ Кибор в восемнадцатом году» )))
+5
- Стас Бржозовский
  26 октября 2018, 23:39
  bocha, все не так! Это какой-то КЛоУН придумал!
  +3
  - KarL$oH
    27 октября 2018, 00:24
    Стас Бржозовский, ага, первая доза бесплатно!
    +2
    - Стас Бржозовский
      27 октября 2018, 00:37
      I</Yh, динамический шифр?))
      +2
YuryDok
26 октября 2018, 23:43
Календарь с купленными краями? Главное-вовремя выскочить… или наоборот- ждать, если по центру. К сожалению программы врут, показывая оценку позиции.
0
- Стас Бржозовский
  26 октября 2018, 23:50
  YuryDok, нет, по центру календарь. Программы не врут. Они просто не знают, что волатильность может завалиться. Но что то мне подсказывает, что в ближайшие пару недель она сильно не стечет
  0
YuryDok
26 октября 2018, 23:51
Вы любите стреддлы). Это может быть и стреддл, подстрахованный календарями конечно.
0
- Стас Бржозовский
  27 октября 2018, 00:22
  YuryDok, я все люблю, что деньги дает
  0
YuryDok
26 октября 2018, 23:52
Да, точнее было сказать, что программы не говорят всей правды…
0
- Стас Бржозовский
  27 октября 2018, 00:30
  YuryDok, так им просто вопрос надо задавать не «покажи красоту», а «что будет, если...»))
  0
YuryDok
27 октября 2018, 00:00
На SPY ( QQQ и другие индексы) делаю такое на низкой(все относительно, конечно ) волатильности.
0
Борис Боос
27 октября 2018, 00:03
тестировал подобную жопку, как раз по причине кажущейся простоты. подводные камни нашёл следующие:
— картинка хорошо выглядит в виде графика по теор. цене. если начинать собирать реальные позы, всё это может сместиться в зону убытка;
— традиционная проблема ликвидности, тут она может сыграть критическую роль по сравнению с другими конструкциями;
— на нашем рынке сложно набрать большой объем, это где-то больше тысяч пятьсот в рублях, может больше ляма;
профиль нестабилен, ходит в течение времени, в том числе и в минус;
— это календарник, даже если нижний экспирировался сам, верхний нужно крыть руками. можно тупо не суметь закрыть по нужной цене;
-на момент, когда я ковырялся, было большое ГО на календарь. сейчас вроде поправили;
-ситуации складываются не часто, нужно ловить. а там где возникает неэффективность с возможностью хапануть медка на морду — есть масса других гавриков с роботами, которые её отрабатывают. конкурентный бизнес.

но еще раз говорю, в теме спец небольшой, может не улавливаю тонкостей

Image already added
+6
- Ovtsebyk
  27 октября 2018, 00:10
  Борис Боос, даже при идеальной ликвидности, без точной уверенности и главное в реальном потдверждении движении базового актива поза будет прибыльной, а если цена в другую сторону, то как ни крутись...
  
  Опционы это главным образом волатильность, если работать как горилла.
  А так ждешь роста — продавай путы покупай колы, ушло в твою сторону — уже можно строить позицию за счет пришедшей маржи в опционах.
  Если ушло не в твою сторону, как ни крутись — не выкрутишься из убытка, без понимания движения цены в будущем
  +2
- Стас Бржозовский
  27 октября 2018, 00:28
  Борис Боос, это уже собранная поза; с ликвидностью в недельках и месяцах норм; приличная по размеру позиция гамма плюс много го не жрет; профиль, естественно, нестабилен, но и пусть себе шатается; календарик осознанно лепился- я выше писал из каких соображений; я сам из тех гавриков)) Ничего не рекламирую, ответственности не несу, не обучаю, но деньги люблю искренне!))
  +3
  - Борис Боос
    27 октября 2018, 09:25
    Стас Бржозовский, я тоже думаю, что поза реальная, какой смысл постить веселые картинки по теор. ценам? так-то хорошая работа.
    у меня самого получалось собрать нечто подобное, ну да, прикольно. но так как я подхожу к подобным типа безрисковым штуковинам с позиции «а в чем подвох?», то и расписал возможные подводные камни, с которыми столкнулся, может не все, дабы народ не подумал, что всё легко и просто.
    можно еще вопросы по данной позе — сколько денег в неё вкачано? каким ПО собирается и в дальнейшем закрывается? как часто рынок дает возможность собрать подобное? какой план по закрытию — достижение некой цели, экспирация ближних? сколько вообще денег можно реально вкачать в подобное на РИ?
    +1
    - Стас Бржозовский
      27 октября 2018, 11:53
      Борис Боос, го меньше полутора млн, точно не знаю, тк она не одна; софтинка своя; рынок «дает» всегда, платит реже); цели по полному закрытию нет — смысл убрать часть теты на выходные; раз в 20 больше можно было сделать без проблем — рынок и не заметил бы почти. Ну и пост не про эту »попу», а про то, что 35 тыр очень мало для входа. И вообще, все это шутка)
      +2
      - Борис Боос
        27 октября 2018, 13:07
        Стас Бржозовский, выходные не убирают тетту, она уже заложена с вечера четверга
        0
        Стас Бржозовский
        27 октября 2018, 16:07
        Борис Боос, поскольку тета зверь вообще несуществующий в природе, я осторожно скажу «не всегда». Действительно, частенько в конце недели цены поджимают вниз чтобы учесть разницу между расчетом по календарному и рабочему времени. Но не всегда
        0
        Борис Боос
        27 октября 2018, 16:29
        Стас Бржозовский, не всегда — это не влияние выходных, это другие факторы. Так бы было совсем просто — в пятницу вечером продал, в понедельник на открытии откупил, разницу на карман, гг
        0
        $Олег\_TkilA_/$
        Олег\_TkilA_/
        27 октября 2018, 16:49
        Борис Боос, в последнее время на недельках наоборот все нужно было делать (продавать в понедельник) т.к вола прыгала на 5 и более % съедая тетю.
        +1
        Стас Бржозовский
        27 октября 2018, 17:37
        Олег_TkilA_/, тетя как раз за выхи на те 5 и более % и толстела)
        0
        $Олег\_TkilA_/$
        Олег\_TkilA_/
        27 октября 2018, 18:08
        Стас Бржозовский, ну так лучше взять потолстевшую, чем откармливать с не понятным результатом? А хотя если есть поза и все в ней понятно, то неинтересны эти тети Вали волы.
        0
        Стас Бржозовский
        27 октября 2018, 18:32
        Олег_TkilA_/, если воспринимать понятие время-волатильность как единое целое и обсчитывать также, то плепорции теть меняются не сильно. О таком восприятии много кто говорит (Ильинский-Каленкович-Гном-...), но, почему то, такой подход пока не повсеместен
        +1
        Стас Бржозовский
        27 октября 2018, 17:41
        Борис Боос, выходные влияют на программы-считалки. Считалки, частенько, на мозги участников забега. Мозги стараются распрямить кривую ситуацию. Не всегда удачно)
        +1
        Борис Боос
        27 октября 2018, 18:02
        Стас Бржозовский, есть такое дело. Я с разрабами Воркшопа спорил по этому поводу. У них в котировщике маркетмейкер считается своя теор. цена, и по ней выставляются котировоные заявки с отступом от теории, который задаешь сам. Они считают, что это справедливая цена, а с биржи в квик транслируется лажа.
        А я им говорю — господа, мне не нужна ваша самая справедливая на свете теор. цена, подключите мне ту, которая пишется в таблицах квика и по которой котируют 95% тамошнего народа. Я выставляю котировки по вашей волшебной теории — у меня их никто не забирает. Кидаю по теории в квике руками — улетают как пирожки.
        +1
        Стас Бржозовский
        27 октября 2018, 18:08
        Борис Боос, выход один только — по заказывать «под себя». Дело доходит до смешного. Мы с Антоном ch5oh общались, наверное, с пол-года, пока не осознали, что его %ты волатильности и мои похожи друг на друга как гусь с морским ежом. Еще недели 2 отлаживали потом «переводчика») Так же и у нас с тобой получается в обсуждении «теты», скорее всего
        +1
        Борис Боос
        27 октября 2018, 18:39
        Стас Бржозовский, а что за ПО? Что-то из типового или самоделка?
        0
        Стас Бржозовский
        27 октября 2018, 19:36
        Борис Боос, у меня самоделка
        +1
    - К.О'Тяра
      27 октября 2018, 13:06
      Борис Боос, безрисковых поз не бывает в-принципе, если она не собрана динамически конечно. Еще, как вариант, биржа подвирает с теорценами (бывает) на краях особенно. Картинка подрезана, но где-то нулевая линия должна проходить.
      0
      - Стас Бржозовский
        27 октября 2018, 16:12
        К.О'Тяра, мы рисуем картинку не для того, чтобы порадоваться безрисковости или заработанному раньше. Скорее для того, чтобы оценить ситуацию на будущее. А в этом случае нулевую линию всегда разумно проводить через точку текущего профиля и текущего БА. Биржевые волатильности можно использовать в рисовалках только если они реально попадают в спрэд стакана
        +1
        К.О'Тяра
        27 октября 2018, 20:32
        Стас Бржозовский, ну я так и подумал, что нулевая линия — это примерно касательная к текущей (оранжевой). Зачем только подрезать было — непонятно…
        
        и кстати, если оранжевая — текущая, то синяя немного неправильная, имхо
        0
        Стас Бржозовский
        27 октября 2018, 20:36
        К.О'Тяра, текущая была синей, оранжевая много гаже( — на утро понедельника. Подрезал исключительно из вредности) Ну и писал уже — картика эта просто шутка, хоть и присутствует в реальности
        0
        К.О'Тяра
        27 октября 2018, 20:45
        Стас Бржозовский, a понял, смысл позы — финансирование дальнего (по времени) КУПЛЕННОГО 2х стредла заа счет продажи ближнего (по времени)?
        0
        К.О'Тяра
        27 октября 2018, 21:14
        К.О'Тяра, без серьезного движа это увы не работает..(( чаще всего рынок сваливается куда-то на-ягодицу, да?
        0
        Стас Бржозовский
        27 октября 2018, 21:16
        К.О'Тяра, вскрытие покажет
        0
        Стас Бржозовский
        27 октября 2018, 21:15
        К.О'Тяра, наоборот. Куплена месячная серия. Продана ближняя, недельная. Но все равно тета-минус
        0
YuryDok
27 октября 2018, 00:08
Борис Боос, просто увидел знакомый профиль позиции у уважаемого специалиста. Все о чем вы сказали- имеет место. Поэтому только самые ликвидные инструменты и минимальный спред. Ну и выбрать есть из чего.
0
Дмитрий Новиков
27 октября 2018, 00:36
Сей час эта поза актуальна. У нас ближние серии сильно задраны. Так то ловим момент.
+3
- Стас Бржозовский
  27 октября 2018, 00:38
  Дмитрий Новиков, ловим. Пока момент нас не поймал))
  0
  - Дмитрий Новиков
    27 октября 2018, 00:51
    Стас Бржозовский, Есть такой индекс VXX он как раз разницу волатильности между ближними и дальними сериями рассматривает. И ни чего делать не надо. Продал, сей час по 40, а потом закрыл по 20.
    +1
    - Стас Бржозовский
      27 октября 2018, 00:53
      Дмитрий Новиков, вот когда делать ничего не надо мне становится по настоящему страшно)
      +1
    - ch5oh
      27 октября 2018, 01:19
      Дмитрий Новиков, это который уже раз 10 сплитили? А брокер даст шортить етф? Точно? Он же с 40 может одной черной ночью и до 80 скакнуть.
      0
      - Дмитрий Новиков
        27 октября 2018, 01:46
        ch5oh, Возьмите 2000 баксов и покупайте по 40, 50, 60… 1...0 пока баксы не кончаться. А потом ловите все это на 20. По шорту в понедельник скажу.
        0
    - noHurry
      27 октября 2018, 11:04
      Дмитрий Новиков, если бы вы к примеру это сделали в сентябре 2008 даже без плеча, то то вам бы это стоило почти четыре депозита, потому что VXX поднимался выше 150, и по 20 вы бы его увидели только где-то в середине 2010.
      +1
      - KarL$oH
        27 октября 2018, 12:19
        noHurry, да он теоретик-физик-ядерщик, заливает всем здесь про свои плюсы, как все там легко, а сам та же плотва))
        0
      - Дмитрий Новиков
        27 октября 2018, 13:28
        noHurry, К сожалению VXX запустили в 2009 году. По цене 103000 доллара за лот.
        0
        noHurry
        27 октября 2018, 13:39
        Дмитрий Новиков, имея в распоряжении историю на vix фьючерсы последних двух серий и спецификацию на vxx, это легко считается. И таких цен как «103000» не было никогда, то что вы видите на историческом графике реально только от последнего абратного сплита, а все что раньше просто каждый раз умножали на коэффициент обратного сплита, а их было где-то 4 или 5 с 2009 года, когда он впервые появился по 100$ за ноту.
        0
        Дмитрий Новиков
        27 октября 2018, 14:05
        noHurry, Если честно, то с этим зверем не работал. Напрашивается тема с продажей опционов. Например спреды 40 продали 50 купили 60 продали 70 купили и т.д. Не догоним, то хоть согреемся. Так как внутренняя вола достаточно большая может и сработать. Надо подумать.
        0
        noHurry
        27 октября 2018, 16:07
        Дмитрий Новиков, ну внутренняя вола там большая не без причины. БА ходит соответственно, примерно как викс, только ещё плюс в некотором роде колл опцион, т.к. в нем зашито реинвестирование, и ещё плюс своего рода тета положительная или отрицательная, в зависимости от того, контанго или бэквордация между виксом или фьючерсами на него.
        0
- stanislav sagaydak
  27 октября 2018, 07:58
  Дмитрий Новиков, Неприятность в том, что дальние тоже задраны.
  +1
  - Дмитрий Новиков
    27 октября 2018, 13:46
    stanislav sagaydak, Так это и хорошо. Задранные продаем, опцщенные покупаем:)))
    0
Дмитрий Новиков
27 октября 2018, 01:52
А вообще надо вот такие инструменты торговать. :)))

+1
orbit
27 октября 2018, 06:40
Сколько я видел опционщиков, им всем важен процесс, а не деньги. Как в казино, главное играть, а слив это просто часть игры не более, значит нужно копить на новое депо. Вот такая вот жопа. )))
+1
- Стас Бржозовский
  27 октября 2018, 11:59
  orbit, все не так. Деньги в приоритете. Но и процесс немаловажен. Это как детей изготавливать)
  +1
  - orbit
    27 октября 2018, 16:19
    Стас Бржозовский, К сожалению это не так. Приоритет, это то что человек осознано выбирает в первую очередь. А очередность следующая: опционы — слив депо — небольшая компенсация/прибыль. Только так и все это знают иначе Вы должны сказать сколько получается заработать/потерять за последний год и все сомнения отпадут.
    0
    - Стас Бржозовский
      27 октября 2018, 17:33
      orbit, у каждого очередность своя, тут уж кто что предпочитает. Ну и Вам я, наверное, »сказать» ничего не должен, а ФНС и так в курсе
      0
stanislav sagaydak
27 октября 2018, 08:12
Календарь с + гаммой — это подход профессионала, а киборам, тарасовым и прочим «настоящим мужчинам», любителям мериться х*ями — воевать в Донбасс, там адреналина ещё больше.
0
- KarL$oH
  27 октября 2018, 12:26
  stanislav sagaydak, какой адреналин?)) Я торгую так, что мне аж скучно становится, успеваю всю плотву на смартлабе разоблачить при этом)) время — масса. Ты не знал, что трейдинг очень скучное занятие?)) Значит ты вообще в этой жизни ничего и не видел!
  0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
27 октября 2018, 08:17
Норм поза, со своими недостатками, но где их нет? C удовольствием читал Gusan на эту тему, почему-то он перестал писать ((( вроде там был вывод проше стреддл.
0
- Стас Бржозовский
  27 октября 2018, 12:01
  Олег_TkilA_/, Кирилл куда потерялся, да, а жаль. Тут стрэддл и есть по сути, просто на выходные я его прижал ближними, чтобы сильно тета не искусала
  0
  - Кирилл Браулов
    27 октября 2018, 22:46
    Стас Бржозовский, не потерялся я, просто теперь «чукча не писатель, а читатель» :)
    +2
Георгий Ивлев
27 октября 2018, 08:48
Стас, привет! Отличное ЧЮ! давно так не смеялся ))
+1
- Стас Бржозовский
  27 октября 2018, 12:02
  Георгий Ивлев, привет, спасибо)
  0
FZF
27 октября 2018, 10:20
«Как корабль назовешь, так он и поплывет»
Название «жопа» несет в себе негатив. В независимости от результата получаете негатив. Я позиции с двумя выпуклостями называю «сиськи». По любому позитив

+4
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  27 октября 2018, 10:52
  FZF, да так корабль ПОПлывет, ведь это ПОПлавки, а ПОПа это когда переворачивают наверное.)
  0
Kapeks
27 октября 2018, 12:50
да ну нах эти опционы. акции то наебалово, фьючи — наебалово в квадрате, а опционы вообще в кубе. в жопу.
0