31 октября 2018, 12:02

Нужен толковый совет!

Всем привет.
Наверное каждый сталкивался с глубокими и стремительными просадками счета. Вот пример такого расстройства

Это дневной эквити счета с начала года, оранжевая гистограмм показывает прибыль или убыток за день. Как видно за последний месяц большинство дней убыточных. Они-то и сожрали всю последнюю прибыль...
Вопрос к бывалым — что можно и нужно предпринять в таких случаях?
Торгую 6 разных стратегий одновременно на разных инструментах.
Буду рад толковым и конкретным советам, заранее спасибо!

просадка счета риск менеджмент

Андрей Добер

Анапа

225

с 29 марта 2011

29 Комментариев

KarL$oH
31 октября 2018, 12:06
Тут же у вас картина маслом — за текущий год данная ТС (ну или набор ТС) не «летает». Если это первый год работы по данной ТС, то можно задуматься над вопросом «а зачем она такая вам?», а если есть хистори за 3 последних года, то было бы любопытно взглянуть… Если в предыдущие годы было положительное мат.ожидание, значит стоит просто пересидеть время боковика вот и все.
+1
- Андрей Добер
  31 октября 2018, 13:10
  KLoYH, Спасибо
  0
  - Capital Management
    31 октября 2018, 13:35
    Андрей Добер, Управление капиталом))) у меня в ютуб канале) не реклама а совет
    0
- Андрей Добер
  31 октября 2018, 13:21
  KLoYH, экити с начала 17-го
  
  +1
  - KarL$oH
    31 октября 2018, 14:13
    Андрей Добер, пока 450 вниз не пробьет — есть шанс!)
    0
Сергей Каменецкий
31 октября 2018, 12:12
из собственной практики по мне дак удобнее торговать один инструмент, зато узнаешь его вдоль и поперек, просто распылять внимание на нескольких — это не для меня
Ну и когда у вас практически день в + а другой в -, это уже должно настораживать. У меня когда в месяце день убыточный случается я уже паникую
+4
Александр Тихонов
31 октября 2018, 12:21
Если вы торгуете РИ, то все нормально
0
SergeyJu
31 октября 2018, 12:23
А какие штатные просадки Ваших систем и насколько они обычно синхронизированы?
0
- Андрей Добер
  31 октября 2018, 13:10
  SergeyJu, штатные просадки систем примерно в 20%. Есть корреляция между некоторыми, но на них я выделяю меньше денег. А что Вы хотите сказать своим вопросом?
  0
  - Тарас Громницкий
    31 октября 2018, 13:43
    Андрей Добер, штатная просадки превышена.
    Значит есть повод приостановить торговлю и спокойно подумать что произошло.
    Ну и видимо стратегии однотипные на высоко коррелированных инструментах
    0
  - SergeyJu
    31 октября 2018, 16:23
    Андрей Добер, я хочу сказать, что данных для анализа, которые Вы предоставили, недостаточно. Предположим, у меня есть хорошая система, которая дает макимальную просадку -50% за 10 лет бэктестинга. Должен ли я волноваться при её же 20% просадке? Нет.
    Должен ли я проводить переоптимизацию? Нет!
    Должен ли я её исключить? Нет.
    А что я должен был бы сделать? Я должен был бы изначально выделить на эту систему небольшую долю капитала. Так, чтобы риски на системах были уравновешены.
    P.S. Почти все советы, которые Вы получили насчет сокращения числа систем или переоптимизации, имхо, основаны на предположении, что Вы сами не понимаете, что Вы торгуете.
    0
Дмитрий Новиков
31 октября 2018, 12:28
Надо всю статистику делать. Смотреть распределение и МО как по сумме так и отдельно. Так сложно, по дисперсии оценить МО. Посмотритевсе моменты.
0
- Андрей Добер
  31 октября 2018, 12:50
  Дмитрий Новиков, Вы имеете ввиду распределить деньги по системам с учетом их прибыльности?
  0
  - Дмитрий Новиков
    31 октября 2018, 13:36
    Андрей Добер, нет. Я имею в виду гистограмму плотности распределения случайной величины. Статистику которую в экселе можно посчитать.
    0
Валентин Елисеев
31 октября 2018, 12:30
"… Торгую 6 разных стратегий одновременно на разных инструментах… "
Торговать одновременно одну стратегию на одном инструменте…
+4
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
31 октября 2018, 12:34
Оставить парочку прибыльных
0
VipPREMIER
31 октября 2018, 13:11
Рынок меняется, даже на американской фонде движения дикие — зачем вам сразу 6 систем? Оставьте одну, которая показала хороший результат в октябре (работала на просадке), из остальных уйдите в ОФЗ или валюту.
0
- Андрей Добер
  31 октября 2018, 13:14
  VipPREMIER, Спасибо, почти все советуют сократить число торгуемых систем… Я уже думал об этом, придется расставаться с некоторыми!
  +1
  - Дмитрий Новиков
    31 октября 2018, 13:40
    Андрей Добер, как раз сокращать не надо. Чем больше у вас систем тем выше ковариация и меньше волатильность. Почитайте что такое CAPM и портфельная наука. Чем больше стратегий, причём разных, тем выше деферсификация всей системы.
    0
    - Спекулянт
      31 октября 2018, 13:42
      Дмитрий Новиков, одно дело иметь систему, другое дело исполнить 6 систем «руками».
      0
      - Дмитрий Новиков
        31 октября 2018, 13:50
        Ринат, да вы хоть монетку подбрасывайте, главное что бы МО было положительным. Естественно системы должны быть разные. Трендовые и контр трендовые одновременно. А дальше по общему их собираете, что бы общее МО было положительным. А для этого статистика нужна.
        0
Сергей Симонов
31 октября 2018, 13:14
ТС — это переменная составляющая в системе принятия решений трейдера. Очевидно, ваша ТС не учитывает изменение поведения инструмента и не изменяется под него. Отсюда и слив.

Другой вопрос — какова технология адаптации ТС к характеру инструмента? Проще всего решается сравнением результатов тестирования за разные периоды (например, за Июль, Август, Сентябрь и текущий Октябрь). Если ТС показывает деградацию, то нужно перестать читать всякую херню на СЛ и заняться адаптацией ТС.

И да… заниматься этим нужно регулярно. Например, раз в неделю.
0
Спекулянт
31 октября 2018, 13:28
Слишком мало информации. Конечно 6 разных стратегий торговать на разных инструментах, да при том что они не алгоритмизированы. Размотает по психологии.

0
andydiver
31 октября 2018, 14:39
1. Отдых — неделя, освободите мозг от рынка хотя бы на время!
2. Уменьшите сайзы в 10 раз, пока не придете к гармоничному с рынком состоянию, т.е перестанете хотя бы лить.
3. 6 стратегий?? Если руками, то вы «сгорите» по итогу. Если боты — это надо много денег, рисеча и времени на тесты.
0
РНЕ
31 октября 2018, 17:56
Если раньше эти методы приносили прибыль то ждать тогда только, а так кто лучше тебя знает почему сейчас твои методы приносят убыток
0
qxr1011
31 октября 2018, 19:08
Торгую 6 разных стратегий одновременно на разных инструментах.

соберите 6 стратегий в один метод и торгуйте один инструмент
+1