08 ноября 2018, 22:37

Сколько дней в году подходит для покупки волатильности на опционах (если возможно, то с примерами, когда можно было покупать волатильность, например, на фьючерс на индекс RTS)?

покупка волатильности волатильность опцион вопрос

Max Skinner

Санкт-Петербург

1 642

с 30 марта 2018

17 Комментариев

Александр
09 ноября 2018, 00:14
главный опционщик сейчас парится в бане, без девочек)
+1
Стас Бржозовский
09 ноября 2018, 01:14
В 2017 их было 6. Точно припоминаю только 8 март. Нефть накануне
+2
Дмитрий Новиков
09 ноября 2018, 02:18
Подходит каждый день, перед ростом волатильности.
+3
- Max Skinner
  09 ноября 2018, 11:01
  Дмитрий Новиков, уточню вопрос, правильно ли я понимаю, что профит при покупке волатильности будет тогда, когда IV покупки будет ниже IV закрытия позиции (для простоты рассматриваю стрэдл).
  
  При этом HV покупки может быть даже ниже HV закрытия позиции и быть ниже IV всё время удержания позиции.
  0
  - Дмитрий Новиков
    09 ноября 2018, 11:49
    Max Skinner, Правильно. Вот вы продали стреддл по 25 воле. Как говорят на СЛ вы находитесь под шапкой прибыли +-25% (условно). А сколько прошел БА +-15%. То есть из под шапки он не вышел. А в какой то момент (центр графика), вы продали +-16, а актив прошел 45.
    +1
    - Max Skinner
      09 ноября 2018, 13:34
      Дмитрий Новиков, не совсем понимаю, то есть — под шапкой прибыли: если IV 25%, то от текущего страйка цена БА должна выйти на эти 25%, чтобы был профит от покупки, если волатильность не меняется, а если меняется?
      0
      - Дмитрий Новиков
        09 ноября 2018, 13:46
        Max Skinner, Если от покупок. Когда ты опционы купил, то купил по текущей воле. Она у тебя не меняется, она на рынке меняется. Естественно, что при движении БА, вола на рынке опционов, тоже будет меняться. Но, обычно, она меняется пропорционально тетте. Важно, что бы твой БА прошел больше расстояние, чем определено в опционе.
        +1
        Max Skinner
        09 ноября 2018, 14:14
        Дмитрий Новиков, спасибо огромное, т.е. покупка волатильности имеет в общем смысл, если знать, что в самые ближайшие дни будет рост волатильности (это, конечно, отдельная тема по прогнозированию волатильности).
        
        А что означает: волатильность меняется пропорционально тетте? Т.е. чем больше срок, тем меньше рост волатильности? Получается, что шибко не пожируешь на покупке дальних опционов…
        0
        Дмитрий Новиков
        09 ноября 2018, 15:21
        Max Skinner, Опцион это стратегия торговли БА. Вы купили пут. С противоположной стороны ММ продал БА, (продал/купил) с каждым движением плюс. Как только он заработал достаточно, от удешевляет опцион. Не заработал, пытается еще опционов продать, что бы усредниться.
        0
Savin
09 ноября 2018, 16:13
если вы не имеете своего понимания рынка, не имеете своей стратегии, то 50% того что вам скажут вам во вред, 50% вы не поймете нюансы)
0
- Max Skinner
  09 ноября 2018, 16:37
  юрий савин, к чему комментарий-то был?
  0
  - Savin
    09 ноября 2018, 16:43
    Max Skinner, да так зашел мути навести перед заморской сессией,
    вы реально будете верить тому что местные лудоманы и брокеры вам накидают?
    
    0
    - Max Skinner
      09 ноября 2018, 17:57
      юрий савин, я хочу разъяснить некоторые непонятные для меня моменты, а именно, сколько хороших точек входа было в прошлом для покупки волатильности по мнению людей, которые занимаются этим
      0
      - Savin
        09 ноября 2018, 18:00
        Max Skinner, чисто вопрос не в тему какая доходность % вас устраивает в год в баксах? рублях?
        0
        Max Skinner
        09 ноября 2018, 18:17
        юрий савин, сколько рынок даст, но хотелось бы иметь возможность слизывать с рынка не менее 100% на вложения, чтобы капитал рос.
        0
        Savin
        09 ноября 2018, 20:17
        Max Skinner, норм цифра, можно и больше, тока не на рашке
        0