Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской бирже. Итоги третьей недели и не только…

   Продолжаем рассказывать и вести статистику торговли по стратегии статистического арбитража JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC). Стратегия реализуется на Санкт-Петербургской бирже с помощью робота MultiConnect. Подведем итоги третьей недели:

   Базовая стратегия заработала за прошедшую неделю 220 долларов США, совершив 145 сделок; оптимизированная заработала 60 долларов, сделано 187 сделок. Все цифры доходности даны с учетом комиссий, торгуем стандартным американским лотом 100 акций.

Ранее:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

   Стоит подробнее остановиться на том, что же такое Санкт-Петербургская биржа, какие возможности и сервисы предоставляются для алготрейдеров и почему мы выбрали для нашей стратегии именно эту площадку. В 2014 году команда разработчиков рынка Forts запустила новый проект — проект по доступу к американским ценным бумагам в российской юрисдикции. Стало возможно торговать акциями глобальных компаний используя свой российский брокерский счет также, как это делают  американцы, пользуясь услугами своих брокеров. В торговую систему заведено более 560 акций, обращающихся на рынке США, в том числе акции индекса SnP500 – при этом доступна вся ликвидность американских площадок. Активы, котировки и дивиденды номинированы в долларах США, что позволяет минимизировать валютные риски. На сегодня более 40 брокеров, филиалы которых охватывают всю Россию, предоставляют доступ к торгам на Санкт-Петербургской бирже. При этом предоставляется единая денежная позиция с российскими рынками. Комиссия Биржи составляет всего 0, 01% от суммы сделки и при этом не взимается никаких скрытых платежей, что очень подходит для активной торговли (в том числе и алгоритмической) большими объемами активов. Торговля ведется через знакомые нам по российскому рынку системы интернет-трейдинга, что позволяет выстраивать алгоритмические стратегии США-Россия через одного брокера минуя связки различных терминалов и источников данных. Также возможно подключение, разработка или адаптация своего программного обеспечения с прямым доступом к торгам по FIX и нативному протоколам. Специалисты биржи предоставят тестовый контур и необходимую для разработки документацию. Документация, как и вся техническая поддержка для клиентов – русскоязычная.

   На Санкт-Петербургской бирже реализована уникальная технология доступа к  ликвидности американских биржевых площадок, создана инфраструктура высокоскоростных каналов связи.

   Торги начинаются в 10.00 по Москве. В это время ликвидность формируется внутренними участниками рынка – маркетмейкерами и инвесторами как частными, так и институцианальными. В последнее время активность участников и ликвидность в утренние часы заметно увеличивается. С 14.00 по Москве (летнее время), то есть с началом премаркета в США (премаркет -предварительная торговая сессия, идет до открытия основных торгов),  становится доступна вся ликвидность американского фондового рынка, спреды в стаканах сужаются, объемы увеличиваются. В 16.30 (по Московскому летнему времени), с открытием основных торгов в США, ликвидность становится абсолютной – это наиболее благоприятное время для проведения крупных сделок и торговли с помощью рыночных заявок. С 23.00 по Москве (лето!) на американских площадках начинается «постмаркет» (дополнительная торговая сессия, идет после закрытия основных торгов). Временной период, когда торговля ведется в США и на Санкт-Петербургской бирже одновременно – называется период дополнительной ликвидности. Так, с переходом на зимнее или летнее время период дополнительной ликвидности сдвигается. Календарное расписание торгов также зависит от американского “производственного календаря”. В период дополнительной ликвидности в работу вступает система маршрутизации ордеров,  дающая наилучшее исполнение  –  заявка  отправляется в США, если в данный момент времени нет заявок во внутренней ликвидности по лучшей, чем в штатах цене. Практически алготрейдер получает доступ к американским площадкам по скоростным каналам связи, платя при этом низкие комиссии. Торги ведутся через центрального контрагента, в режиме Т+2, активы поступают и находятся на счетах в российских депозитариях. Расписание торгов и много полезной и нужной информации по торгам на сайте Кабинет инвестора https://investcab.ru/ru/

   Разработчик робота MultiConnekt, российская компания “ФК Викинг”, неоднократно занимавшая призовые места на конкурсе ЛЧИ, реализовала подключение по прямому протоколу к Санкт-Петербургской бирже и успешно применяет свои стратегии на американском фондовом рынке. Ждем Вас и Ваших торговых роботов на нашей площадке! По вопросам, касающимся алгоритмической торговли пишите на почту здесь или в отдел алгоритмической торговли ассоциации “НП РТС” [email protected].

     Успешной торговли и инвестиций!