24 ноября 2018, 11:41

моментум в сп500, похоже "все"

Системка моментум, которая с 2007 имеет такие результаты сегодня выдала вот такие рекомендации по портфелю, что я интерпретирую как «парни, валим в сейф хэвн!»
Можно конечно попробовать половить дно, но можно налететь на начало крутой просадки и проехать мордой вниз процентов… Х, или даже ХХ
В 2008 эта система уберегла от угара (сравнивает моментум и переходит в трежерис, когда в акциях тренды выдыхаются).
Показатель ухода от риска — джанк облигации, их льют в пол который месяц и просматривается некое сходство с годами ранее, не находите?

Ессно не рекомендация, все риски на вас.

UPD: детальнее про моментум Вкратце — это наличие тренда.
UPD2: померял моментум с акциями вэлью, там еще жизнь есть. Те система не требует валить в трежерис.

сп500 моментум хэдж коррекция заливное S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

Коля Гаврилов

Ухта

1 778

с 20 мая 2015

35 Комментариев

Иван Иванов
24 ноября 2018, 11:48
что такое этот ваш моментум?
+2
- Коля Гаврилов
  24 ноября 2018, 12:16
  Александр Свириденко, я ссыль в тексте подвесил на википедию
  0
  - Константин
    24 ноября 2018, 13:50
    Петя Кукушкин, Не понятно там
    0
    - Коля Гаврилов
      24 ноября 2018, 13:53
      Константин, цитирую
      Отличное от нуля значение моментума свидетельствует обычно о наличии тренда. Если моментум имеет положительную величину, значит текущая цена больше наблюдавшейся ранее и имеет место восходящий тренд.
      +1
  - sergik99
    24 ноября 2018, 18:20
    Петя Кукушкин,
    «парни, валим в сейф хэвн!»
    
    А за столом нормально похавать нельзя?
    Обязательно для этого в сейф лезть?
    0
Cheshirsky Kot
24 ноября 2018, 12:30
Ну, рассказывайте!
Как стать счастливым обладателем подобной стратегии? Где купить, почем?
Почему-то не похоже на простой индикатор в квике, то есть он вам конкретные бумаги рекомендует или как?
UPD, ну вот пост поменяли)
0
- Коля Гаврилов
  24 ноября 2018, 12:33
  Cheshirsky Kot, я не околорынок, я скромный житель планеты земля, с видом на средиземное море.
  В портфолиовизуалайзере или на сайте портфолио123 можно настроить такие стратегии, дерзайте!
  0
Lagamail
24 ноября 2018, 12:50
Петя Кукушкин, интересно, но лучше протестите вашу стратегию на более длительном интервале времени. По моим тестам, много стратегий моментума до 2008 не опережают индкекс.
0
- Коля Гаврилов
  24 ноября 2018, 13:05
  Lagamail, c 2003 года сойдет?
  joxi.ru/Q2KNNPGi4eKNBm
  
  0
  - Cheshirsky Kot
    24 ноября 2018, 13:27
    Петя Кукушкин, это на каких инструментах?
    0
    - Коля Гаврилов
      24 ноября 2018, 13:28
      Cheshirsky Kot, вы про инструменты бектеста? сайт портфолио123.
      0
      - Cheshirsky Kot
        24 ноября 2018, 17:35
        Петя Кукушкин, нет я имел ввиду доходность на чем? Индекс? Отдельные акции?
        0
        Коля Гаврилов
        24 ноября 2018, 19:26
        Cheshirsky Kot, отдельные акции выбранные из индекса.
        0
  - Lagamail
    24 ноября 2018, 22:38
    Петя Кукушкин, не могу знать, мне кажется с 2003 года это все-таки маловато для тестов, у меня андерперформанс моментума был как раз за декаду 1990-2001 гг, хотя с 2003 года по 2017 CAGR стратегии был 24%.
    
    К примеру вы добавили дополнительно только 5 лет в тест и уже просадка скакнула с 15% до 30%.
    0
    - Коля Гаврилов
      25 ноября 2018, 01:38
      Lagamail, а вы за что спорите сейчас?
      Я же вас ни к чему не призываю.
      0
      - Lagamail
        25 ноября 2018, 11:15
        Петя Кукушкин, так я не спорю, а делюсь.
        Рынок в 90х был другой, поэтому моя стратегия на нем не работала.
        0
(Сalming)
24 ноября 2018, 13:37
Вот тут все думаю понятно что и как может быть со SPY https://t.me/investor816/61923
+1
- Константин
  24 ноября 2018, 13:52
  (Сalming), Не работает
  +1
  - (Сalming)
    24 ноября 2018, 14:03
    Константин, да вроде работает все, в телеграмме это, но кто не может туда попасть, кину суть про SPY
    0
  - (Сalming)
    24 ноября 2018, 14:05
    Константин, Если посмотреть на SPY на месячный график то чисто 3 месяца подряд он не падает с 12 года, почему сейчас должно быть по другому ?, да и объем продаж не могу сказать, что какой-то супер большой, так что есть шанс что декабрь будет плюсовым
    +1
Поликарп Брусникин
24 ноября 2018, 13:44
быстрее бы уже
0
- Коля Гаврилов
  24 ноября 2018, 13:54
  Биотехнолог, мне персонально твое мнение интересно. Что говорит твой мутный шар про рынок?
  Я пока подожду или выкупа наверх или пролива и ада вниз.
  0
  - Поликарп Брусникин
    24 ноября 2018, 13:59
    Петя Кукушкин, я по дивергенициям и свечам определяю развороты. Есть сильный дивер на недельном и месячном ТФ, но нет свечного разворота. Мне кажется пойдем на третью вершину и с нее уже вниз процентов на 50.
    Но на всякий случай я в 97% — в кеше и 3% в акции.
    0
    - Коля Гаврилов
      24 ноября 2018, 14:05
      Биотехнолог, что почитать про это посоветуешь? Конкретно про поиск таких движений разворотных.
      0
      - Поликарп Брусникин
        24 ноября 2018, 14:32
        Петя Кукушкин, не читал таких книг. Ориентируюсь на свой опыт.
        Я искал ответа на этот вопрос на Смартлабе, но народ кроме скользящих средних ничего не может посоветовать.
        Я думаю навряти ли кто то сможет регулярно предсказывать разворот СП, поэтому скорее всего таких книг нет.
        0
    - Тренд лонг
      25 ноября 2018, 05:13
      Биотехнолог, по сути дивергенция и свечной анализ это тоже иллюзия, когда то угадаешь, когда-то нет. По факту ты делаешь основную ставку, что после большого падения, когда цена актива на определенном периоде времени перестала падать(боковик), тогда потенциал дальнейшего снижения цены ниже на большом интервале времени, нежели ее рост, по понятным причинам(ниже нуля не упадет). Естественно, при условии, что с компанией по ФА относительно все норм. И входишь именно только от лонга. А свечной анализ, дивергенция и прочие штучки ТА как по мне уже десятое дело, можно по ним забавляться и «предсказывать» развороты на словах, но рисковать деньгами нет, особенно когда разворот в шорт.
      0
      - Поликарп Брусникин
        25 ноября 2018, 05:51
        Тренд шорт, да, дивер и свечи дают лишь подсказку когда заходить.
        Вот допустим я сейчас слежу за бумагой она упала с 60 до 2. По фундаменталу все хорошо, но индикаторы говорят покупать рано. Жду от них сигнала, может они дадут сигнал от 1$.
        Дивер и свечи по крайней мере сберегут большую часть депозита и времени.
        +1
MadQuant
24 ноября 2018, 16:36
Моя система пока только на 25% в кэше, но много в защитных - XLP, XLV, XLU (~50%), остальное — в XLY & VNQ. Это если сектора.
По отраслям там картина поинтереснее, но все равно рекомендует 25-30% кэша.
В трежерис валить в текущих условиях имхо тоже идея не из лучших — там илды могут продолжать расти. Разве что денежный рынок.
0
- Коля Гаврилов
  24 ноября 2018, 17:32
  MadQuant, так и есть.
  Трежерис из SHV выбирает шайтан машина. И стаки в основном вэлью, из XLP, VNQ, пару очень крупных медиков. Остальные хайбета — на забор.
  0
- incognita
  27 ноября 2018, 01:58
  MadQuant, а в чем суть вашей системы? как она выбирает сектора и кэш?
  0
  - MadQuant
    27 ноября 2018, 09:13
    incognita, низкочувствительный тренд-фолловинг
    0
Lagamail
24 ноября 2018, 22:23
Смотрю тут одна и та же тусовка подтянулась :-)
0
Ragnar
25 ноября 2018, 23:38
Петя а то что у тебя на скриншоте RSI не чё? А не моментум
0