Пример полного разбора долгосрочной позиции

 Продолжаю публиковать обучающие материалы, и на этот раз хочу представить вашему вниманию учебно-аналитическую статью. В ней будет разобран пример одной из долгосрочных позиций, которые являются основообразующими на рынках.

 Разбор мы осуществим на примере движения одной из самых ликвидных валютных пар – AUDUSD.

 Если почитать не любимый мной интернет, то в сети очень большой критике поддаются любые обучающие и аналитические материалы, потому как они, как правило, выбирают для разбора моменты в истории движения разнообразных инструментов. Дабы в зародыше убить все суждения на этот счёт – разбор будем осуществлять в реальном времени, а, следовательно, данный материал может выступать в качестве аналитического.

 Глобальный анализ любого инструмента следует начинать с наиболее старшего временного промежутка. В нашем случае таковым будет выступать месячный график:

Выше представлен график движения AUDUSD в формате (MN).

 Конечно, был проанализирован весь график движения пары и на рисунке лишь его часть, так часть, которая наиболее важна и интересна для анализа.

 Для глобального анализа обычно применяется следующая схема: базовая стратегия + две или три второстепенных стратегии.

 В качестве базовой стратегии Ваш покорный слуга избрал любимую – волновую теорию. В качестве второстепенных выбраны: канальная стратегия на основе принципа пробоя трендовых линий и стратегия на основе расширения Фибоначчи.

 Приступим: Данное движение на графике – по ряду признаков, может выступать в качестве либо коррекцией к глобальному восходящему циклу (АВС), либо зарождением нового нисходящего цикла. Разница не велика, потому что, что в первом, что во втором варианте, нас ожидает движение вниз.

 С самым главным разобрались – мы ждём понижения! Дальше было неплохо изобразить волновую раскладку на месячном графике, примерно так, как показано на рисунке выше.  Из чего станет видно, что имеется 2 завершённые волны и отсутствуют остальные, либо волна © либо 3-4-5. Как писал ранее – разницы нет. На счёт того, что 2 волны полностью завершены тоже вопрос спорный. Почему? По первой волне вопросов нет – она завершена, но вот по второй не так всё ясно. Оно конечно видно, что волна 2 это коррекция, но вот окончена она или нет, чёткого понимания нет – но это пока и не нужно. Всё выяснится в процессе. А пока, примем это за факт и предположим направление и длину будущей 3-ей волны. Становится понятно, что падение может быть очень большим.

 Когда раскладка на месячном графике готова, самое время приблизить и посмотреть, что мы имеем на текущий момент времени. А именно – необходимо рассмотреть нашу 2-ю волну на более мелком формате. Перемещаемся на предшествующий таймфрейм – (W1).

 Исходя их графика видно, что наша волна толи восходящий канал, толи восходящий клин, толи просто длинный треугольник. В любом случае все эти формации укладываются в общую концепцию формирование коррекционных волн, а следовательно, мы получаем первое подтверждение того, что это коррекция после которой несомненно продолжится тенденция. Однако, мы всё ещё не выяснили – закончилась она или нет. Забегая вперёд скажу – и не выясним! Ибо именно для этих случаев и служит грамотный Stop Loss.

 Продолжаем: Если провести трендовые линии, ограничивающие нашу коррекцию видно, что основная линия – линия поддержки пробита. И как пробита. С классической фиксацией: цена после пробоя вернулась к пробитой линии, протестировала её снизу, после чего вновь начала снижаться и обновила локальный минимум. Так же, исполнено второе правило классического пробоя: цена ушла ниже минимума, предшествующего месту пробоя линии тренда.

 Вот так, помимо того, что глобально мы ожидаем снижения, мы выяснили, что сейчас самое время входить в позицию – все условия для этого выполнены. Однако не стоит нажимать Sell, необходимо ещё много чего учесть.

 Первое: Необходимо подстраховаться на случай того, если коррекция не завершилась и цена продолжит рост в рамках коррекции. В этом случае нам необходимо установить Stop Loss. Как это сделать? Да очень просто. По самой примитивной теории минимумов и максимумов. Если быть точнее, то установить его следует немного выше максимума, который предшествовал точке пробоя. Всё это вам очень давно известно. Вычисляем, и получим, что стоп наш составит примерно 7000пт. Цифра, которая просто страшна для любого среднестатистического трейдера. А ведь вся ужасность данной цифры измеряется исключительно в размере лота, который вы выберете для данной операции. Например, для сделки в 0.01 лота – это всего 70 USD. Уже совсем не страшно.

 Ну что ж, с возможными убытками разобрались, пора вычислять прибыли.

 Возвращаемся на месячный таймфрейм и воспользуемся базовым методом вычисления длинны предполагаемой волны. Кстати, какую волну будем вычислять-то? Если забыли, то напомню – волну тенденции. И не важно, в каком формате идёт движение. Если это будущая волна ©, то для всей коррекции (АВС) она является трендовой. А если это часть нового нисходящего цикла, то это волна (3), само по себе трендовая.

 Как мы уже знаем, для вычисления длинны волны тенденции используется инструмент – расширение Фибоначчи. И в этой главе я не буду напоминать как им пользоваться – это вы уже знаете из предыдущих глав.

 Итак, растянем расширение и получим 2 ключевых уровня 61.8% и 100%. Какой уровень будет выступать в качестве наиболее вероятной цели? И опять, вы это должны знать. Уровень 61.8%. Потому что, предыдущая коррекция, волна 2, не превысила уровень коррекции 38.2% по уровням Фибоначчи.

 Однако, рассматривать будем оба уровня. Итак – первоначальная цель находится на расстоянии 19500пт от точки входа в позицию. Проверяем этот уровень относительно размера стопа и получаем соотношение 1 к 2.78 (практически идеальные 1:3). Следовательно, сделка более чем оправдана. Вторая цель так вообще выдаёт соотношение более чем 1:5.

 С целями и страховками всё понятно. Осталось проверить нашу потенциальную сделку по самому сложному параметру – времени.

На графике выше видна раскладка по времени формирования каждой из уже состоявшихся волн, а так же, сделано предположение о том, сколько может занять формирование новых волн. Конечно, весь прогноз тут сплошная вероятность и далеко не факт, что наша волна будет формироваться именно 60 месяцев. Однако, мы понимаем, что вероятность того, что формирование новой волны займёт меньше времени чем формирование предыдущей очень мала. А, следовательно, будем закладываться именно на эти интервалы.

 Таким образом, понимаем, что наша первоначальная цель может быть достигнута за 30 или менее месяцев с вероятностью 70%. Это довольно большая вероятность. На неё и будем ориентироваться. Конечно ждать 2,5 года нашего тейка так себе перспектива. Да и своп за это время набежит огромный. Что можно изменить? Можно изменить цель, а точнее урезать её. Иными словами, мы будем ждать не 19500пт, а например 10000пт. Следовательно, и время ожидания так же сократиться. Теперь мы пришли к ожиданию в рамках года. Однако стоит помнить, что как бы вы не урезали ваш тейк – стоп остаётся неизменным.

 В любом случае наша прибыль будет зависеть только лишь от размера лота, который будет избран. Войдя в данную сделку 0.1 лотом, и имея на счёте всего 1000 USD, мы полностью укладываемся по всем параметрам рисков: рискуем 700 USD, ради получения 1000 USD за год. А это 100% годовых на вложения. Не мне Вам говорить, что таких % нигде Вам не дадут.

 Вот собственно и всё – принимаем решение и в бой.