Лимитные ордера в стакане и как на этом заработать.

 Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.

Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:

1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume) происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.

2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.

3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться. Вот этот вопрос меня заинтересовал больше всех. Могу предположить, что таким образом Маркет-мейкер исполняет свои обязательства перед биржей в рамках договора .

Маркетмейкер (от английского market maker, сокращенно ММ) – это профессиональный участник рынка, обеспечивающий ликвидность.

То есть, это некая фирма, которая имеет обязанность перед биржей быть и покупателем, и продавцом какой-либо акции большую часть времени. Кстати, часто маркет-мейкеров называют «специалисты», «кукловоды» и т.п.

У меня возник интерес понаблюдать за его движениями в стакане, пришлось собирать индикатор.

Профиль объемов, контракты и гистограмма который фиксирует прямо на графике в виде меток, что именно на этом баре и по такой цене был объем и не важно, сдвинулся ли он с места или его вообще убрали – след остается на графике. Таким образом удобно наблюдать, что происходит на рынке, а именно –  упрямство и напор ММ. Для большего удобства я еще добавил фильтр объемов для отслеживания нужного мне объема.

 Тем самым мой стакан был виден как на ладони: в случае исполнение ордера по рынку рисовалась гистограмма именно по той цене, по какой лимитник исполнился (при наведении курсора мышки на метку показывает под курсором, какой объем прошел).

 После нескольких тестов среди всех объемов, которые находятся в стакане, решил особо выделить лимитники: пришлось собрать индикатор лимитных объёмов, где поставил тройной фильтр (можно отслеживать до трех нужных вам видов объемов и подкрасить их разным цветом).

 Тем самым стало видно движение крупного игрока, а именно – его намерение на ту или иную сделку. Немного понаблюдав за движением игрока, вам более или менее становится понятно, что данный участник собирается предпринять в торгах, остается лишь решить – заходить вам с игроком в рынок или нет.

 На основе этой затеи решил собрать уже дельту по лимитным ордерам

 Затея становится очень интересной: собрав дельту и режим кумулятивный с гибкими настройками, мы можем уже наблюдать за упрямством и напором, с каким игрок держал объем у нужной цены, тем самым выдав свой интерес. Мною было замечено, что во флэте на рынке по дельте можно определить, в какую сторону бросит, а в этом случае вы сможете легко «оседлать» тренд в нужную вам сторону.