Мои алго-итоги 2018. Ревизия торговых систем.

Приветствую коллег и не только! 
Вот и я, уже стабильно, каждый год провожаю подведением своих итогов)
2018 год выдался для моих систем хорошим, за исключением последнего месяца, который показал что не всё в моих машинках идеально. Получил за декабрь рекордную просадку. У разных счетов под моим управлением, разные результаты. Те счета, у которых максимальный риск в 40%, получили просадку в 25-26%, у тех, где макс. риск 30% — текущая просадка около 20%. Плохая волатильность в Si (вроде она была, но какая-то рваная, поэтому и плохая) показала на некоторые изъяны в моих системах. Исправлением этих изъянов я буду заниматься в текущие праздники.

И так, за год мои роботы заработали 40-50% в зависимости от рисков.
Сама эквити:

В принципе, градус наклона эквити меня устраивает. Нужно лишь поработать над отдельными элементами систем. Удалить слабые звенья и вылечить хворающие системы) Еще заметил такую фишку, что раз в год прилетает чёрный лебедь в виде сильной просадки. Такое было в 2015 и 2016 году, в 2017 году просадка 3 месяца к ряду. И вот повторилось в конце 2018. А максимум просадки обновился еще и потому, что я чуть увеличил риски с общим ростом депо.

Далее, сами торговые системы.

Торгуют только фьючерс на доллар-рубль (Si)

Т1-Т9 — трендовые системы.
Р1-Р9 — реверсные системы.









По системам видно, кто захворал, а кто здоров. Некоторые обновили свои макс. просадки, но это не сигнал, что система сломалась (у меня на этот счет другие сигналы). Понаблюдаю еще за ними, посмотрю на рекавери фактор, т.е. как быстро эти системы выйдут из просадки. Если что-то не понравится, то начну копать глубже и проведу операцию по восстановлению больного)


Всех с наступающим! Пусть Новый Год принесет Вам только радость и счастье!
Берегите свои нервы!
До новых встреч!)))