Anton Shabunin личный блог

05 января 2019, 11:58

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.01.19

uptrend 0
downtrend 13
sideways 20

Пока за исключением некоторых софтовых акций и золотодобычи лидерства на рынке не наблюдается — подскок локализован в перепроданных акциях, находящихся в даунтренде. Формально он проходит по критериям дня подтверждения ралли, и IBD перевели уже статус рынка в «подтверждённый аптренд», однако сверху большая область избыточного предложения (см. пробуксовку в полупроводниках на подходе к ней) и падающая средняя линия, где этот подскок наверняка найдёт сопротивление после серии выносов, т.е. если и удастся поймать небольшой свинг, потенциал прибыли ограничен сверху.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.01.19

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-01-04 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-01-04 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4828)			% от sp500
Длительный аптренд	70	100%	70	0%	0	1%	1%	0%	0%
Откат в аптренде	3	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	114	99%	113	0%	0	2%	2%	0%	0%
Пробой растущей 50МА	146	57%	84	1%	2	3%	1%	0%	3%
Пробой падающей 50МА	362	27%	98	8%	29	7%	2%	0%	5%
Недавний пробой растущей 50МА	156	66%	104	1%	2	3%	2%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	142	26%	37	11%	17	2%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	4	75%	3	25%	1	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	15	33%	5	13%	2	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	31	64%	20	6%	2	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	31	19%	6	9%	3	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	398	62%	250	1%	5	8%	5%	0%	20%
Отскок вниз от 50МА	43	46%	20	2%	1	0%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	249	57%	142	1%	4	5%	2%	0%	4%
Консолидация под 200МА	98	43%	43	1%	1	2%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	5	60%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	92	47%	44	2%	2	1%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	990	3%	30	17%	170	20%	0%	3%	25%
Подскок со дна	1729	1%	32	39%	675	35%	0%	13%	26%
Длительный даунтренд	105	0%	1	51%	54	2%	0%	1%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (70 акций) 04.01.2019

22.9%	16	3%	из	516 акций в		отрасли с рангом	81	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	3	4%		61	НАРОЖД.		54	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.3%	3	4%		64	ЛИДИР.		33	ПО-корпоративное
4.3%	3	20%		15			12	Коммунальные услуги-вода
4.3%	3	9%		33			15	Коммунальные услуги-электричество

40.0%	28		из	70 акций показано

Откат в аптренде (3 акций) 04.01.2019


0.0%	0		из	3 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (114 акций) 04.01.2019

19.3%	22	44%	из	50 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Финансы-пустые чеки
4.4%	5	8%		61	НАРОЖД.		54	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.4%	5	7%		66	ЛИДИР.		38	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5%	4	5%		71	НАРОЖД.		59	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

31.6%	36		из	114 акций показано

Пробой растущей 50МА (146 акций) 04.01.2019

4.8%	7	3%	из	181 акций в		отрасли с рангом	56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	6	1%		516			81	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	6	17%		35	ЛИДИР.		8	Медицина-лекарства по рецептам
4.1%	6	19%		31			10	Телеком услуги-зарубежные
3.4%	5	13%		36	НАРОЖД.		98	Горная добыча-руда
3.4%	5	9%		53			44	Медицина-системы/оборудование
2.7%	4	6%		64	ЛИДИР.		33	ПО-корпоративное
2.7%	4	6%		66	ЛИДИР.		38	Страхование-собственности/от ущерба/титула

29.5%	43		из	146 акций показано

Пробой падающей 50МА (362 акций) 04.01.2019

15.7%	57	11%	из	516 акций в		отрасли с рангом	81	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	12	16%		71	НАРОЖД.		59	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.0%	11	10%		101			99	Банки-северо-восток
2.2%	8	12%		64	ЛИДИР.		33	ПО-корпоративное
2.2%	8	11%		68			118	Банки-запад/юго-запад
2.2%	8	6%		117			31	Медицина-изделия
2.2%	8	19%		41			140	Строительство-различные изделия
1.9%	7	29%		24			160	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.9%	7	12%		58	НАРОЖД.		87	Интернет-контент
1.7%	6	17%		35	ЛИДИР.		40	Энергия альтернативная
1.7%	6	11%		53	НАРОЖД.		46	Химикаты-особые
1.7%	6	16%		36	НАРОЖД.		98	Горная добыча-руда

39.8%	144		из	362 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (156 акций) 04.01.2019

9.6%	15	2%	из	516 акций в		отрасли с рангом	81	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	7	11%		62	ЗАМЕДЛ.		116	Финансы-сбербанки
3.8%	6	14%		42			50	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.8%	6	26%		23	НАРОЖД.		47	Банки-зарубежные
3.8%	6	5%		101			99	Банки-северо-восток
2.6%	4	19%		21	НАРОЖД.		130	Строительство-жилое/коммерческое
2.6%	4	16%		24			160	Досуг-игорный бизнес/оборудование

30.8%	48		из	156 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (142 акций) 04.01.2019

11.3%	16	3%	из	516 акций в		отрасли с рангом	81	Медицина-биомед/биотехнологии
9.2%	13	21%		61	НАРОЖД.		54	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.2%	6	5%		101			99	Банки-северо-восток
2.8%	4	19%		21			134	Ком услуги-найм персонала
2.8%	4	6%		62	ЗАМЕДЛ.		116	Финансы-сбербанки

30.3%	43		из	142 акций показано

Слом растущей 50МА (4 акций) 04.01.2019


0.0%	0		из	4 акций показано

Слом падающей 50МА (15 акций) 04.01.2019


0.0%	0		из	15 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (31 акций) 04.01.2019

9.7%	3	0%	из	516 акций в	отрасли с рангом	81	Медицина-биомед/биотехнологии

9.7%	3		из	31 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (31 акций) 04.01.2019


0.0%	0		из	31 акций показано

Консолидация под 50МА (398 акций) 04.01.2019

13.8%	55	30%	из	181 акций в		отрасли с рангом	56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	15	48%		31			21	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.5%	14	42%		33			15	Коммунальные услуги-электричество
3.0%	12	18%		66	ЛИДИР.		38	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	10	23%		42			50	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.5%	10	18%		53			44	Медицина-системы/оборудование
2.3%	9	7%		117			31	Медицина-изделия
2.3%	9	1%		516			81	Медицина-биомед/биотехнологии
1.8%	7	17%		39	ЗАМЕДЛ.		106	Компьютеры-техобслуживание

35.4%	141		из	398 акций показано

Отскок вниз от 50МА (43 акций) 04.01.2019

14.0%	6	1%	из	516 акций в		отрасли с рангом	81	Медицина-биомед/биотехнологии
14.0%	6	3%		181			56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
11.6%	5	45%		11	ЗАМЕДЛ.		70	Медицина-медстрахование
11.6%	5	4%		117			31	Медицина-изделия

51.2%	22		из	43 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (249 акций) 04.01.2019

13.7%	34	6%	из	516 акций в		отрасли с рангом	81	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	8	6%		117			31	Медицина-изделия
3.2%	8	33%		24			36	СМИ-радио и ТВ
2.8%	7	3%		181			56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	6	11%		54			66	Розница-рестораны
2.4%	6	7%		78			122	Банки-юго-восток
2.0%	5	14%		34			60	Установки контроля загрязнения окр среды
2.0%	5	6%		80	ОТСТ.		184	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	5	14%		35	ЛИДИР.		8	Медицина-лекарства по рецептам
2.0%	5	13%		36	НАРОЖД.		98	Горная добыча-руда
1.6%	4	17%		23			49	Телеком-инфраструктура
1.6%	4	10%		39			95	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.6%	4	19%		21	ЛИДИР.		11	СМИ-диверсифицированные компании
1.6%	4	13%		30			63	Финансы-платёжные карты
1.6%	4	12%		31			21	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6%	4	30%		13			48	Телеком услуги-комплексные
1.6%	4	21%		19	ОТСТ.		158	Досуг-изделия
1.6%	4	11%		35	ЛИДИР.		40	Энергия альтернативная
1.6%	4	13%		30			135	Нефть и газ-переработка/продажа
1.6%	4	5%		71	НАРОЖД.		59	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

51.8%	129		из	249 акций показано

Консолидация под 200МА (98 акций) 04.01.2019

12.2%	12	19%	из	61 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	54	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
10.2%	10	1%		516			81	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	5	10%		50	ЛИДИР.		6	Финансы-пустые чеки
4.1%	4	12%		33			15	Коммунальные услуги-электричество

31.6%	31		из	98 акций показано

Отскок вниз от 200МА (5 акций) 04.01.2019


0.0%	0		из	5 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (92 акций) 04.01.2019

17.4%	16	3%	из	516 акций в		отрасли с рангом	81	Медицина-биомед/биотехнологии
15.2%	14	22%		61	НАРОЖД.		54	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.4%	5	8%		58	НАРОЖД.		87	Интернет-контент

38.0%	35		из	92 акций показано

Консолидация на дне (990 акций) 04.01.2019

6.1%	60	33%	из	181 акций в		отрасли с рангом	56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	43	8%		516			81	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	26	22%		117			31	Медицина-изделия
2.4%	24	35%		67			93	Финансы-управление инвестициями
2.2%	22	33%		66	ЛИДИР.		38	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	20	31%		64	ЛИДИР.		33	ПО-корпоративное
1.8%	18	39%		46	НАРОЖД.		65	Финансовые услуги-особые
1.7%	17	16%		101			99	Банки-северо-восток
1.7%	17	37%		45			74	Машиностроение-промышленное общее
1.6%	16	38%		42	ЗАМЕДЛ.		143	Девелоперы недвижимости

26.6%	263		из	990 акций показано

Подскок со дна (1729 акций) 04.01.2019

15.2%	263	50%	из	516 акций в		отрасли с рангом	81	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	58	72%		80	ОТСТ.		184	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	46	45%		101			99	Банки-северо-восток
2.6%	45	57%		78			122	Банки-юго-восток
2.5%	44	37%		117			31	Медицина-изделия
2.3%	39	54%		71	НАРОЖД.		59	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	37	54%		68			118	Банки-запад/юго-запад
2.1%	36	85%		42	ОТСТ.		191	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	35	62%		56			137	Банки-средний-запад
1.8%	31	50%		62	ЗАМЕДЛ.		116	Финансы-сбербанки
1.6%	28	15%		181			56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

38.3%	662		из	1729 акций показано

Длительный даунтренд (105 акций) 04.01.2019

10.5%	11	2%	из	516 акций в	отрасли с рангом	81	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	6	18%		33		150	Электроника-полупроводники производители
3.8%	4	12%		31		132	Розница-интернет
3.8%	4	3%		117		31	Медицина-изделия
3.8%	4	12%		33		102	Электроника-разные изделия
3.8%	4	10%		39		95	Розница-одежда/обувь/аксессуары

31.4%	33		из	105 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (824 акций) 04.01.2019

10.7%	88	48%	из	181 акций в		отрасли с рангом	56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	39	78%		50	ЛИДИР.		6	Финансы-пустые чеки
3.4%	28	66%		42			50	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2%	26	5%		516			81	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	25	80%		31			21	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.0%	25	24%		101			99	Банки-северо-восток
2.8%	23	34%		66	ЛИДИР.		38	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	21	63%		33			15	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	16	22%		71	НАРОЖД.		59	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	14	11%		117			31	Медицина-изделия
1.6%	13	20%		62	ЗАМЕДЛ.		116	Финансы-сбербанки
1.6%	13	24%		53			44	Медицина-системы/оборудование
1.5%	12	22%		54			66	Розница-рестораны
1.5%	12	17%		68			118	Банки-запад/юго-запад
1.5%	12	34%		35	ЛИДИР.		8	Медицина-лекарства по рецептам
1.5%	12	19%		61	НАРОЖД.		54	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.5%	12	26%		46	НАРОЖД.		65	Финансовые услуги-особые
1.3%	11	31%		35	ЛИДИР.		40	Энергия альтернативная
1.3%	11	35%		31			10	Телеком услуги-зарубежные
1.3%	11	14%		78			122	Банки-юго-восток
1.2%	10	15%		64	ЛИДИР.		33	ПО-корпоративное
1.2%	10	38%		26			26	Продукты-консервы
1.2%	10	66%		15			12	Коммунальные услуги-вода

55.1%	454		из	824 акций показано

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек секторы график много картинок

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

1 Комментарий

Alex Kukarov
09 января 2019, 20:07
Мне было интересно узнать, что IBD-50 слабо пересекается с Watson'om (105 компаний, портфель еженедельно перетряхивается, выбор из около 6000 компаний из США): всего 8 компаний
smart-lab.ru/blog/news/496756.php

и более сильно с IBD BIG CAP 20: 7 компаний.
0