ФР МБ: итоги января и портфель на февраль
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/514009.php).
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:
Модель показала за месяц результат 2.33%, на реальном счете результат аналогичный (реально чуть больше, если правильно рассчитать доходность с учетом заведенных но еще неиспользуемых в торговле денег). Это лучше среднего ожидаемого значения, но сильно хуже индекса ММВБ, прибавившего за тот же период 6.44%. Почему-то в январе этой модели не везет уже второй год подряд (прошлый январь тоже был сильно хуже рынка). Возможно, тут стоит еще поресерчить — по идее, в начале очередного года у инвесторов резко меняется отношение к риску (risk aversion падает из-за увеличения горизонта), и поэтому тренд-фолловинг, построенный по рынку декабря, плохо работает при смене года. Тем не менее, это все-таки плюс, а не минус, чутка наварили, поэтому типа надо радоваться.
Еще один вопрос, который остро встал — в открывашку залито уже под 30% всех активов, при практически нулевой степени защищенности брокерских счетов в российской юрисдикции — это уже выше крыши, и дальше как бы нельзя, а второго брокера заводить совсем нет сил и желания и нет времени возиться с двумя счетами на России — буду искать, куда подоходнее залить капитал, чтобы это было более-менее надежно хотя бы с точки зрения риска кидка.
Ну да хватит оффтопа, вот рекомендованный портфель на февраль:
НА ПОКУПКУ: AFKS, UPRO, FIVE, TATNP, YNDX, TRNFP, FEES, RNFT, TATN, LKOH, SBER, MGNT, URKA, FXCN, CHMF
НА ПРОДАЖУ: PIKK, RUAL, AKRN, DSKY, FXGD, RTKM
ДЕРЖАТЬ: MFON, NMTP, PLZL, AGRO, RSTI, RASP, GMKN, MSNG, CBOM, RTKMP, SNGSP, POLY
Портфель получился очень диверсифицированный — под 30 активов, это рекорд за всю историю реальной торговли! Посмотрим, удастся ли ему обогнать ММВБ в следующем месяце или хотя бы остаться на плаву если ММВБ пойдет ко дну.
При отсечке 100 млн. ретурн падает где-то с 25% до 19% годовых, макс. просадка — падает с 18% до 16% (!), шарп — падает с 1.7 до 1.4. То есть в принципе некритично, по рискам — то же самое и даже чуть лучше, но менее наваристо, понятно. Но до 100 млн. еще надо дожить, как доживу — там может уже модели поменяются. Да и скорее всего я уже брошу работу и буду заниматься торговлей в постоянном режиме, а тогда уже явно что-то поинтереснее по прибыльности появится.
А на работодателя Вы ничего подобного не торгуете?
На работодателя ничего подобного не торгую, для него российский рынок маловат.
Давай детали, и расклад на февраль.
Я высидел всю кровь и кишки декабря и поэтому взял все движение января..
Что то охладел я к моментуму, ибо коллега вышел из порта 25го, все по классике, а я чудом усидел и отбился
По поводу дисциплины — я нигде не писал, что я торгую ровно то и ровно так, как в модели из постов. Точнее, в самих постах написано, что НЕ торгую. Так что с дисциплиной у меня все норм. Ребалансаюсь я 2 раза в месяц уже довольно давно, да и в торговле на отраслевые тикеры перешел для пущей диверсификации.
Коллеге вашему передайте мой респект — очень редкий пример дисциплинированности. Не в этот раз, но долгосрок он обречен на успех.