Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(3) Выбор стратегии.

Здравствуйте, коллеги!

Продолжаю публикации о ранее поднятых темах (из-за того что 3-й вопрос не поместиться в один топик, разбил его на части)

1. Торговля, расходы, вопросы привлечения капитала.
2. «Честные» уловки брокеров по откусыванию вашего капитала.
3. Какие варианты? Планка квалифицированного инвестора, как следствие статистики самоубоя мелких трейдеров.
   а) стратегия и выбор системы

Чем больше я углублялся в этот вопрос тем больше у меня возникало интереса глубже копнуть, поскольку данная тематика мало кому интересна и «мелкий» клиент с его желаниями «быстрей и побольше» скорее всего попадёт в руки мошенников или сольётся. Провёл небольшое исследование. Чем беднее страна тем более вероятность, если законом это не урегулировано, разгул «форекса», например 34% посетителей сайта форекстайм, являются представители Нигерии (население 194 млн. 126 место по уровню ВВП на душу населения) 

Для дальнейшего обзора я взял самую простую стратегию.
Базовый сетап: стартовый депо 20 000 руб., прибыль\убыток 3 к 2, рандомно 200 сделок с вероятностью и ММ в нескольких вариантах:

Вариант 1.

2% вход на сделку 400 руб.
  — лось 400
  — профит 600
при росте капитала на 20% вход увеличивается

Вариант 2.  5% при каждом росте капитала на 50% увеличение входа
Вариант 3.  7% при каждом росте капитала на 70% увеличение входа
Вариант 4.  9% при каждом росте капитала на 90% увеличение входа

====

Ниже будут приведены таблицы с вероятностным исходом: 55/45, 60/40, 65/35, 70/30

В таблицах следующие данные. Генерится рандомно с заданной вероятностью 200 сделок:

Например Вариант 1,  с вероятностью 55/45 :


Для true данных, генерится 1 000 таких графиков с каждого графика снимается максимальный дродаун и отдельно строится распределение с расчётом средней величины:


По той же схеме профит:


Эти данные разместим в таблицу, средний максимальный дродаун при риске на сделку 2,5,7,9 и соотв. вероятностью:



Средняя прибыль в тысячах:



Для дродауна корректно указывать в таблице максимум, в данном случае середина, и отслеживалось, чтобы он не превышал максимального дродауна разных контор. Кроме следования системе и ММ, рассчитываем с нашим небольшим депозитом ещё и на удачу.
Выше обозначены цветами ячейки в которых дродаун может приблизиться на обнуление депо, для «красной» ячейки это так и будет:



Ещё один фактор который не учитывают, это протяжённость исполнения сделок. 200 качественных сделок, это может быть как два года  так и пять, в зависимости от того будет сетап на вход или нет. 

В комментариях даю ссылку на фильм: СНАЙПЕР Самые опасные задания 2010 History Channel, фильм «о трейде ценою в жизнь», кому не понравится просмотрите 25 секунд с 46:00 — 46:25. 
«Посредственность приведёт к вашей смерти» в данном случае на рынке.

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .