Вопрос. Работа с опционами на амер рынке через IB.

Вот и пришло время. Долго я держался, но все-таки решился попробовать свои стратегии на опционном рынке США. Отправил заявку и инфу для открытия счета в IB, в ближайшее время отправлю туда $. Вопрос к тем кто там уже давно, с чего начать? У нас ликвидных контрактов по опционам ri, полуликвидный брент и си. Там, по тому, что я прочитал, ликвидность есть в опционах на акции, индексы и товарные группы. Буду благодарен тем кто подскажет куда бежать, где что смотреть и на что ориентироваться. Где посмотреть (отфильтровать) оборот по опционам в зависимости от тикера на конкретном рынке (бирже). А может вообще по другому подойти к этому процессу?

Для себя пока определился, что начну с акций, стратегии в основном гамма +, поэтому нужны БА, которые «ходят» хоть изредка, я имею в виду не конкретные тикеры, а именно сегмент на рынке/бирже. Немного сумбурно, но просто пока не до конца понимаю с какой стороны подойти к этой «лошади».

Всем благодарен за конструктивную информацию.

IB опционы рынок США опционы США Interactive Brokers

Interactive Brokers

vitsantal

Санкт-Петербург

103

848

с 22 июля 2012

57 Комментариев

Люфт
18 февраля 2019, 15:34
От стратегии зависит и размера депозита. А так выбор там большой.
+2
- vitsantal
  18 февраля 2019, 15:45
  Люфт, это я понял, что большой))) акции можно отфильтровать по обороту по опционам? И еще фильтр поставить по стоимости за один опцион?
  +1
  - Люфт
    18 февраля 2019, 21:02
    vitsantal, можно, но я таким не заморачивался, торговал голубые фишки направлено.
    +1
    - vitsantal
      18 февраля 2019, 21:04
      Люфт, где взять список голубых фишек? Извиняюсь за глупые вопросы, хочу от чего оттолкнуться в начале поисков/работы.
      0
      - Люфт
        18 февраля 2019, 21:08
        vitsantal, где угодно, можно здесь
        finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_mega
        
        +1
        vitsantal
        18 февраля 2019, 21:13
        Люфт, эти 32 акции это Ваш выбор или это система по какому то фильтру отбирает именно голубые фишки?
        0
        Люфт
        18 февраля 2019, 21:19
        vitsantal, это скринер отбирает акции с наибольшей капитализацией, для меня это голубые фишки, не считая индексов типа SPX и ETF типа SPY, GLD и пр.
        Правильная ссылка с капитализацией по убыванию
        finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_mega&o=-marketcap
        
        +1
        vitsantal
        18 февраля 2019, 21:27
        Люфт, спасибо, буду копаться )
        0
        Люфт
        18 февраля 2019, 21:28
        vitsantal, удачи!
        +1
ch5oh
18 февраля 2019, 15:34
Ищите сразу грамотного юриста/бухгалтера, который потом Вам отчет в налоговую сможет подготовить.
+3
- сергей иванов
  18 февраля 2019, 15:39
  ch5oh, зачем? лесом налоговая пусть идет… велика честь им что то там объяснять и тем более платить оброк(налог)…
  +4
  - vitsantal
    18 февраля 2019, 15:46
    сергей иванов, )))
    +1
  - ch5oh
    18 февраля 2019, 18:05
    сергей иванов, это Вы как большой практик торговли на западных рынках пишете? Лет пять хотя бы переводите в страну заработанную прибыль в значимых объемах?
    +3
    - vitsantal
      18 февраля 2019, 18:53
      ch5oh, по идее должно быть все просто: доход — расход = прибыль * 13%, нет? Вопрос какие под это нужны первичные доки для налоговой и как с убыточными периодами быть, если таковые возникнут…
      +1
      - ch5oh
        18 февраля 2019, 20:14
        vitsantal, ага. Щаз. Если бы все было так просто, то не возникало бы налогооблаггаемой базы в случае потерь на долларовом счете. А она возникает.
        
        Короче, это разговор долгий и вести его надо будет Вам с Вашим бухгалтером. И если он Вам скажет "да все легко, просто 13% от прибыли" — гоните в шею сразу.
        +3
- Авентадор
  19 февраля 2019, 09:59
  ch5oh, ну что же вы сходу расстраиваете человека какими-то налогами…
  Надо оптимистишней советовать: ищите сразу грамотного инкассатора, который поможет правильно упаковывать прибыль, и потом перевозить профит в безопасные места )
  0
noHurry
18 февраля 2019, 15:50
начну с акций, стратегии в основном гамма +, поэтому нужны БА, которые «ходят» хоть изредка
А какая разница для опционов как ходит БА? Ведь вопрос будет в первую очередь — угадал или не угадал с волатильностями. Если RV будет меньше IV, то не поможет, даже если БА очень хорошо ходит, а если угадаешь с волатильностями, то и в спокойных активах можно на гамме заработать. Более важный фактор — это ликвидность (спред), и он кстати относительно лучше в спокойных активах.
+2
- vitsantal
  18 февраля 2019, 16:24
  noHurry, тот кто торгует стратегии, которые всем понятны, как правило на этом не зарабатывает, а зарабатывает на чем то другом — скорости, спредах, на своих улыбках… либо зарабатывает на стратегиях, которые никто не использует ;)
  
  Просто поверьте мне, что для моих стратегий вола не важна )), у меня основной заработок это гамма заработок, вола может мне давать +, а может -, по итогам на большом интервале времени заработок на воле или убыток стремится к 0… «угадал или не угадал с волатильностями» это Вы меня наверное с кем то путаете, наверное с собой? ))
  +1
  - noHurry
    18 февраля 2019, 16:41
    vitsantal,
    Просто поверьте мне, что для моих стратегий вола не важна
    Хорошо верю ). Только, если для ваших стратегий вола не важна, значит вы торгуете направленно, и если вы при этом зарабатываете, то торгуя БА напрямую, вы заработаете гораздо больше.
    +1
    - vitsantal
      18 февраля 2019, 17:00
      noHurry, «… и если вы при этом зарабатываете, то торгуя БА напрямую, вы заработаете гораздо больше».
      
      к сожалению или к счастью, нет
      
      Вопрос сейчас не в стратегии, с российского рынка ухожу из-за ликвидности, из-за диких спредов, когда за вход-выход из позы теряешь 10% — 20% от прибыли, устал… не хочу позу открывать по часу — два и потом столько же времени тратить на закрытие…
      +2
    - Savin
      18 февраля 2019, 17:13
      noHurry, мб у вас психологическая травма, ранее пережили резкое падение волатильности на стратегии которая очень чувствительна к падению волатильности и теперь любая деятельность с опционами вас пугает потому что «вола может упасть»/«вола может вырости». Эдакий парадокс бигля собаки с длинными ушами которой на уши наступили на улице и она теперь не хочет выходить на улицу или считает что уши нужно отрезать)). Думаю автор правильно описал, чем больше входов тем влияние волы ближе к 0.
      +1
      - noHurry
        18 февраля 2019, 17:49
        юрий савин,
        «вола может упасть»/«вола может вырости»
        и это прекрасно и это меня не травмирует, это источник моего дохода. А вот у вас, судя по тем вашим комментариям, которые мне попадались, и в которых всегда одно — сказать самому себе (мы то все уже давно об этом знаем) какой же вы умный и успешный, действительно какая-то психологическая травма.
        +1
        Savin
        18 февраля 2019, 19:36
        noHurry, вола может упасть или вырости что тут прекрасного, заходил по одной а выходишь по хрен нает какой)))). По моему прекрасно еслиб вола всегда была одинаковой и не менялась. А околорыночников нужно полоскать, а это нелегкий труд, они ищут лохов, я их караю. Стою на страже инвестора, несу мир в хату.
        0
        noHurry
        18 февраля 2019, 19:46
        юрий савин,
        заходил по одной а выходишь по хер какой
        Ну это же основной принцип трейдинг — торгуй все, что шевелится, главное чтобы разница была положительной, а волу торговать у меня получается лучше, чем дельту. А по поводу, чтобы вола не менялась, я бы ещё добавил, чтобы тета с гаммой всегда были в плюсе и побольше для полного счастья.
        +1
    - Leo
      18 февраля 2019, 18:26
      торгуя БА напрямую, вы заработаете гораздо больше.
      
      noHurry, зайти в БА не всегда проходит по рискам. Есть же дорогие стоки, типа амазона. Где там стоп ставить и сколько раз его может снести до момента похожа бумаги в нужном вам направлении? Опцион даёт ответ на этот вопрос.
      +1
      - noHurry
        18 февраля 2019, 18:40
        Lev, не все так однозначно, то что вы сэкономите на стопах отдадите на тете и, в большинстве случаев на веге, и даже больше. Конечно не претендую на истину в конечной инстанции и буду рад аргументированной дискуссии. А что касается дорогих стоков — на то есть манименеджмент.
        +1
kozmonavt
18 февраля 2019, 17:33
На сайте IB найдете вебинары в том числе на русском языке, там разберетесь как сделать свой скринер который покажет самые ликвидные опционы на данный момент. Если заморачиваться не хочется, то все можно сразу и бесплатно посмотреть тут: https://www.barchart.com/options/most-active/stocks
+3
- vitsantal
  18 февраля 2019, 18:48
  kozmonavt, да, уже смотрю на сайте все, пока каша в голове, надеюсь время все разложит по полкам, спасибо за ссылку
  0
Leo
18 февраля 2019, 18:24
Я в основном торгую хайтековые стоки — FB, TSLA, EBAY, GOOG, AMZN, NVDA итп. Они достаточно волатильны и позволяют получить неплохой коэффициент риск-прибыль.
Плюс сейчас параллельно пробую запустить торговлю сельскохозяйственными товарами.

Удачи в торговле!
+2
- vitsantal
  18 февраля 2019, 18:50
  Lev, спасибо, почему именно эти стоки? БА по ним и опционы на одной площадке? По идее там еще должны быть БА/опционы с такой же ликвидностью?
  0
  - Leo
    18 февраля 2019, 20:36
    vitsantal, выбор стоков объясняется волатильностью и некоторой профессиональной осведомленностью (я два десятка лет работаю в этой индустрии). Нет, площадки разные. Ликвидные бумаги есть, смотрите на барчарте (где-то выше ссылка) и финвизе.
    +1
    - vitsantal
      18 февраля 2019, 21:03
      Lev, Базы за последний год по ликвидным стокам где можно взять? (max, min, close дневки) это платная инфа или где-то можно бесплатно цифры скачать?
      0
      - Leo
        18 февраля 2019, 23:44
        vitsantal, eoddata.com и barchart.com
        +1
        vitsantal
        19 февраля 2019, 07:27
        Lev, спасибо, а народ где-то общается по опционам на амер рынке? Я имею ввиду с России? На СЛ не очень много инфы…
        0
        Leo
        19 февраля 2019, 13:00
        vitsantal, есть какие-то чаты в телеграме, я на 2 или 3 подписан. Но там не очень активно. СЛ — вообще болото в этом плане, здесь опционщики не сильно задерживаются.
        0
        vitsantal
        19 февраля 2019, 20:31
        Lev, жаль, хочется дальше общаться по опционам… в России дохло это все, сам начинал еще с форума Option-Lab в 2010, был перерыв два года, в конце прошлого года вернулся и понял, что у нас опционов нет ((
        0
        Savin
        19 февраля 2019, 20:48
        vitsantal, да о чем общаться опционщику, вы либо понимаете выставились и рыбачите — либо нет, громко болтать спугнете рыбу или убьете свою мотивацию чужим бредом.
        0
        vitsantal
        19 февраля 2019, 20:50
        юрий савин, человек существо социальное ;) а когда жене или друзьям про опционы рассказываешь на тебя начинают косо смотреть )))
        +1
        Savin
        19 февраля 2019, 20:55
        vitsantal, а че про опционы рассказывать, нада на них делать кэш)). А рассказывать можно что нить попафоснее, бандюки менты лярды и движуха, ну и путин в доле естественно с роскосмосом, все непросто и секретно но тебе по дружбе расскажу… тока никому не расказувай)))…
        0
        vitsantal
        19 февраля 2019, 21:05
        юрий савин, ))) не, этого добра мне не надо…
        0
        Leo
        20 февраля 2019, 14:11
        vitsantal, есть несколько интернациональных групп в facebook, я молча состою в них. Иногда пробегают интересные мысли.
        +1
Дмитрий Новиков
18 февраля 2019, 18:36
Откройте яхофинанс и посмотрите какие акции наиболее расторговане. Например BAC там и сопреды в опционах будут меньше. Но сначала заведите демо и пол годика там поторгуйте.
+1
- vitsantal
  18 февраля 2019, 18:51
  Дмитрий Новиков, спасибо, демо обязательно, но не полгода наверное, время спресовано сейчас ))
  +1
  - Дмитрий Новиков
    18 февраля 2019, 19:11
    vitsantal, тогда 100 сделок.
    0
    - vitsantal
      18 февраля 2019, 19:44
      Дмитрий Новиков, есть уже внутренний предохранитель, который говорит: «можно в реал»
      0
AndreyG
18 февраля 2019, 22:47
На демо счете обязательно потестить стратегии. Мне кажется в акциях у них гэпы большие
0