Вопрос. Работа с опционами на амер рынке через IB.
Вот и пришло время. Долго я держался, но все-таки решился попробовать свои стратегии на опционном рынке США. Отправил заявку и инфу для открытия счета в IB, в ближайшее время отправлю туда $. Вопрос к тем кто там уже давно, с чего начать? У нас ликвидных контрактов по опционам ri, полуликвидный брент и си. Там, по тому, что я прочитал, ликвидность есть в опционах на акции, индексы и товарные группы. Буду благодарен тем кто подскажет куда бежать, где что смотреть и на что ориентироваться. Где посмотреть (отфильтровать) оборот по опционам в зависимости от тикера на конкретном рынке (бирже). А может вообще по другому подойти к этому процессу?
Для себя пока определился, что начну с акций, стратегии в основном гамма +, поэтому нужны БА, которые «ходят» хоть изредка, я имею в виду не конкретные тикеры, а именно сегмент на рынке/бирже. Немного сумбурно, но просто пока не до конца понимаю с какой стороны подойти к этой «лошади».
vitsantal, это скринер отбирает акции с наибольшей капитализацией, для меня это голубые фишки, не считая индексов типа SPX и ETF типа SPY, GLD и пр.
Правильная ссылка с капитализацией по убыванию finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_mega&o=-marketcap
сергей иванов, это Вы как большой практик торговли на западных рынках пишете? Лет пять хотя бы переводите в страну заработанную прибыль в значимых объемах?
ch5oh, по идее должно быть все просто: доход — расход = прибыль * 13%, нет? Вопрос какие под это нужны первичные доки для налоговой и как с убыточными периодами быть, если таковые возникнут…
vitsantal, ага. Щаз. Если бы все было так просто, то не возникало бы налогооблаггаемой базы в случае потерь на долларовом счете. А она возникает.
Короче, это разговор долгий и вести его надо будет Вам с Вашим бухгалтером. И если он Вам скажет "да все легко, просто 13% от прибыли" — гоните в шею сразу.
ch5oh, ну что же вы сходу расстраиваете человека какими-то налогами…
Надо оптимистишней советовать: ищите сразу грамотного инкассатора, который поможет правильно упаковывать прибыль, и потом перевозить профит в безопасные места )
начну с акций, стратегии в основном гамма +, поэтому нужны БА, которые «ходят» хоть изредка
А какая разница для опционов как ходит БА? Ведь вопрос будет в первую очередь — угадал или не угадал с волатильностями. Если RV будет меньше IV, то не поможет, даже если БА очень хорошо ходит, а если угадаешь с волатильностями, то и в спокойных активах можно на гамме заработать. Более важный фактор — это ликвидность (спред), и он кстати относительно лучше в спокойных активах.
noHurry, тот кто торгует стратегии, которые всем понятны, как правило на этом не зарабатывает, а зарабатывает на чем то другом — скорости, спредах, на своих улыбках… либо зарабатывает на стратегиях, которые никто не использует ;)
Просто поверьте мне, что для моих стратегий вола не важна )), у меня основной заработок это гамма заработок, вола может мне давать +, а может -, по итогам на большом интервале времени заработок на воле или убыток стремится к 0… «угадал или не угадал с волатильностями» это Вы меня наверное с кем то путаете, наверное с собой? ))
Просто поверьте мне, что для моих стратегий вола не важна
Хорошо верю ). Только, если для ваших стратегий вола не важна, значит вы торгуете направленно, и если вы при этом зарабатываете, то торгуя БА напрямую, вы заработаете гораздо больше.
noHurry, «… и если вы при этом зарабатываете, то торгуя БА напрямую, вы заработаете гораздо больше».
к сожалению или к счастью, нет
Вопрос сейчас не в стратегии, с российского рынка ухожу из-за ликвидности, из-за диких спредов, когда за вход-выход из позы теряешь 10% — 20% от прибыли, устал… не хочу позу открывать по часу — два и потом столько же времени тратить на закрытие…
noHurry, мб у вас психологическая травма, ранее пережили резкое падение волатильности на стратегии которая очень чувствительна к падению волатильности и теперь любая деятельность с опционами вас пугает потому что «вола может упасть»/«вола может вырости». Эдакий парадокс бигля собаки с длинными ушами которой на уши наступили на улице и она теперь не хочет выходить на улицу или считает что уши нужно отрезать)). Думаю автор правильно описал, чем больше входов тем влияние волы ближе к 0.
и это прекрасно и это меня не травмирует, это источник моего дохода. А вот у вас, судя по тем вашим комментариям, которые мне попадались, и в которых всегда одно — сказать самому себе (мы то все уже давно об этом знаем) какой же вы умный и успешный, действительно какая-то психологическая травма.
noHurry, вола может упасть или вырости что тут прекрасного, заходил по одной а выходишь по хрен нает какой)))). По моему прекрасно еслиб вола всегда была одинаковой и не менялась. А околорыночников нужно полоскать, а это нелегкий труд, они ищут лохов, я их караю. Стою на страже инвестора, несу мир в хату.
Ну это же основной принцип трейдинг — торгуй все, что шевелится, главное чтобы разница была положительной, а волу торговать у меня получается лучше, чем дельту. А по поводу, чтобы вола не менялась, я бы ещё добавил, чтобы тета с гаммой всегда были в плюсе и побольше для полного счастья.
торгуя БА напрямую, вы заработаете гораздо больше.
noHurry, зайти в БА не всегда проходит по рискам. Есть же дорогие стоки, типа амазона. Где там стоп ставить и сколько раз его может снести до момента похожа бумаги в нужном вам направлении? Опцион даёт ответ на этот вопрос.
Lev, не все так однозначно, то что вы сэкономите на стопах отдадите на тете и, в большинстве случаев на веге, и даже больше. Конечно не претендую на истину в конечной инстанции и буду рад аргументированной дискуссии. А что касается дорогих стоков — на то есть манименеджмент.
На сайте IB найдете вебинары в том числе на русском языке, там разберетесь как сделать свой скринер который покажет самые ликвидные опционы на данный момент. Если заморачиваться не хочется, то все можно сразу и бесплатно посмотреть тут: https://www.barchart.com/options/most-active/stocks
Я в основном торгую хайтековые стоки — FB, TSLA, EBAY, GOOG, AMZN, NVDA итп. Они достаточно волатильны и позволяют получить неплохой коэффициент риск-прибыль.
Плюс сейчас параллельно пробую запустить торговлю сельскохозяйственными товарами.
vitsantal, выбор стоков объясняется волатильностью и некоторой профессиональной осведомленностью (я два десятка лет работаю в этой индустрии). Нет, площадки разные. Ликвидные бумаги есть, смотрите на барчарте (где-то выше ссылка) и финвизе.
vitsantal, есть какие-то чаты в телеграме, я на 2 или 3 подписан. Но там не очень активно. СЛ — вообще болото в этом плане, здесь опционщики не сильно задерживаются.
Lev, жаль, хочется дальше общаться по опционам… в России дохло это все, сам начинал еще с форума Option-Lab в 2010, был перерыв два года, в конце прошлого года вернулся и понял, что у нас опционов нет ((
vitsantal, да о чем общаться опционщику, вы либо понимаете выставились и рыбачите — либо нет, громко болтать спугнете рыбу или убьете свою мотивацию чужим бредом.
vitsantal, а че про опционы рассказывать, нада на них делать кэш)). А рассказывать можно что нить попафоснее, бандюки менты лярды и движуха, ну и путин в доле естественно с роскосмосом, все непросто и секретно но тебе по дружбе расскажу… тока никому не расказувай)))…
Откройте яхофинанс и посмотрите какие акции наиболее расторговане. Например BAC там и сопреды в опционах будут меньше. Но сначала заведите демо и пол годика там поторгуйте.
Трамп интервью fox news:
Journalist: “Will you declassify the 9/11 files?”
Trump: “Yeah”
Journalist: “Will you declassify the JFK files?”
Trump: “Yeah”
Journalist: “Will you declass...
octoeye, держится на уровне IPO. Не падает.
Зря вы думаете, что у физлиц туго с ликвидностью. Судя по росту кэш-сделок с недвижимостью (рост с 40% до 60%), денег — море. А депозиты — дохлый номер...
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_mega
Правильная ссылка с капитализацией по убыванию
finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_mega&o=-marketcap
Короче, это разговор долгий и вести его надо будет Вам с Вашим бухгалтером. И если он Вам скажет "да все легко, просто 13% от прибыли" — гоните в шею сразу.
Надо оптимистишней советовать: ищите сразу грамотного инкассатора, который поможет правильно упаковывать прибыль, и потом перевозить профит в безопасные места )
Просто поверьте мне, что для моих стратегий вола не важна )), у меня основной заработок это гамма заработок, вола может мне давать +, а может -, по итогам на большом интервале времени заработок на воле или убыток стремится к 0… «угадал или не угадал с волатильностями» это Вы меня наверное с кем то путаете, наверное с собой? ))
к сожалению или к счастью, нет
Вопрос сейчас не в стратегии, с российского рынка ухожу из-за ликвидности, из-за диких спредов, когда за вход-выход из позы теряешь 10% — 20% от прибыли, устал… не хочу позу открывать по часу — два и потом столько же времени тратить на закрытие…
noHurry, зайти в БА не всегда проходит по рискам. Есть же дорогие стоки, типа амазона. Где там стоп ставить и сколько раз его может снести до момента похожа бумаги в нужном вам направлении? Опцион даёт ответ на этот вопрос.
Плюс сейчас параллельно пробую запустить торговлю сельскохозяйственными товарами.
Удачи в торговле!