Как создать тестерный грааль - 2

Классический случай =)
Можно во время бэктеста случайно забыть одно важное обстоятельство, после чего любоваться на красивую эквити. Во время входа в сделку внутри свечи тестер знает только значение фильтра за прошедший бар. Если этого не учесть, система будет радостно входить в каждую сделку, зная о том, как поведет себя фильтр в будущем на протяжении текущего бара и получая его одобрение на вход заранее, что в реальности, естественно, невозможно, и подобная ошибка будет стоить вам денег.
Из этого можно извлечь все ту же истину — слишком красивые результаты — главный сигнал к поиску ошибки =)
Слева пример того, как система себя поведет, если знает как закроется бар, справа — поведение системы, если она этого не знает.

грааль бэктестинг

Friendly Deep Space

Вселенная

998

с 19 февраля 2016

24 Комментария

Oleg Only Algo
26 февраля 2019, 23:59
Это всем здравомыслящим итак понятно:)
+5
- Khan Tengri
  27 февраля 2019, 00:29
  Oleg Only Algo, здравомыслящие изначально учитывают это обстоятельство, есть пара хороших решений, но не всем здравомыслящим они понятны и доступны:)
  
  2 ТС — виртуально плюсую;)
  0
Байкал
26 февраля 2019, 23:59
Да да сколько этих вот именно тестерных граалей на просторах инета)))
+4
Buy_SubZero
27 февраля 2019, 00:15
Левую бери… правая плохая...)
+7
Дмитрий Новиков
27 февраля 2019, 00:16
Но даже зная будущее тестер умудряется сливать в некоторых местах
+1
Replikant_mih
27 февраля 2019, 00:31
Научите бэктестер не уметь знать будущее. И не нужно будет этого: " слишком красивые результаты — главный сигнал к поиску ошибки".
+2
amigo703
27 февраля 2019, 01:13
Кто же на тестере системы тестит? Правильно тестить в экселе, прогоняя историю и учитывая комиссии. Сделка за сделкой. Да сложно, да куча времени. Но оно того стоит. Заодно свой психологический порог проверяете. )
+2
- Friendly Deep Space
  27 февраля 2019, 01:48
  amigo703, бэктестер не решает эти задачи?)
  0
  - Вестников (Витковский)
    27 февраля 2019, 08:00
    Friendly Deep Space, ага. Бэктестер нарешает. Как на графике слева.
    0
    - Friendly Deep Space
      27 февраля 2019, 09:15
      Вестников, а эксель чем лучше?)
      0
      - Вестников (Витковский)
        27 февраля 2019, 10:01
        Friendly Deep Space, «Сделка за сделкой. Да сложно, да куча времени. Но оно того стоит. Заодно свой психологический порог проверяете.»
        0
        Friendly Deep Space
        27 февраля 2019, 10:02
        Вестников, оба инструмента делают то, что вы им говорите делать)
        +1
        Вестников (Витковский)
        27 февраля 2019, 10:04
        Friendly Deep Space, но мы-то владеем экселем, а не этими бэктестерами хитровыдуманными!
        0
        Friendly Deep Space
        27 февраля 2019, 10:28
        Вестников,
        +1
bocha
27 февраля 2019, 09:09
Бэктестер с заглядыванием в будущее более чем полезен!

Выложишь, бывает, такую эквити на обозрение коллег и слышишь, как за тысячи километров завистливо скрипят мозги и зубы.

Нет слаще музыки )))
+2
Khan Tengri
27 февраля 2019, 09:37
Редкий по своей силе пост, даже если ТС и не осознает всех последствий. Таких постов на Смарт-лабе просто единицы.

Правда во всей ее неприглядности, диагноз.
Для многих — просто облом. Рубится сук, на котором они — «сам обманываться рад». Большинство предпочтет не заметить или не понять этого.

Анализ веера вариантов дает как слабенькие, так и радикальные решения, способные поменять идеологию и технологию тестирования и даже повлиять на выбор идеологии торговой системы.

Срочно удалить, как вредный:)
0
Василий Федорович
27 февраля 2019, 09:46
Я подобное описывал smart-lab.ru/my/GEEZER/blog/all/
Прикольно, но какие Вы сделаете из этого выводы — это важнее.
0
SergeyJu
27 февраля 2019, 11:15
Индикатор зигзаг с подглядыванием вперед прославился лет 20 назад. Ничто не ново под луной.
На самом деле, что стандартные решения, что самоделки можно использовать неправильно.
+2
Логарифм Интегралыч
27 февраля 2019, 20:58
грааль достигнут уменьшающие проигрыши
чему посвящены Мои записи
0
- Friendly Deep Space
  27 февраля 2019, 21:10
  Логарифм Интегралович, не понимаю о чем вы.
  0
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮
27 февраля 2019, 22:35
красивенькие графики ) это всё, что я могу сказать по существу данного вопроса
+1
- Сергей Симонов
  27 февраля 2019, 22:47
  Юлия Князева, когда начнете интересоваться роботами (отвел глаза..), эти графики станут частью вашей жизни.
  
  … а рано или поздно вас потянет к ним))
  +2
  - 𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮
    27 февраля 2019, 22:50
    Сергей Симонов, я уже в предвкушении )) когда же потянет…
    +1
  - ezomm
    10 июля 2019, 21:11
    Сергей Симонов, роботы только внутри дня.Но внутри дня низкая волатильность(размах тайма). Размах дневной свечи 1.2% а 2 часовой 0.6%.Достаточно понимать ценность времени цены закрытия тайма и можно торговать без роботов.Типа- посмотри какая свеча за день и тогда действуй.Не делай сделок внутри дня.Только ближе к ЦЗ дня.Это потому что большой объем прячется в теле свечи. А он и решает фсе на бирже.
    0