Диапазонные стратегии на срочном рынке РФ сейчас самые прибыльные и стабильные.

Не смотря на бодрое хождение фьючерса РТС в широком боковике в течение уже почти года, самыми стабильными на ФР РФ все равно выглядят стратегии, построенные на диапазонах.
Трендовые стратегии можно просто выключать через месяц после начала очередного минитренда вверх-вниз, иначе за следующие 2-3 месяца, после окончания фазы роста-падения, они сливают все обратно в рынок и годовая ожидаемая доходность гуляет в районе 8-10%, что мало отличимо от доходности по ОФЗ и бондам крупных корпоратов. 
Контртрендовые стратегии стали вообще однобокими. Что это значит? Перекупленность на растущем тренде держится много дольше, чем обычно, и с помощью теты съедает почти любую направленную позицию. Ну, да, мы работаем только с опционами, так что фьючерсники могут спокойно выдохнуть. Вы можете держать свой контртренд сколько вам влезет и сколько позволит стоп-лосс или маржин колл. Но вернемся к однобокости. Контртренд нормально работает лишь на перепроданности. Однако это 3-4 сделки за год. В итоге, ожидаемая годовая доходность (если не загибать сильно риски, чем серьезная компания и ее управляющие с трейдерами никогда не занимаются (шучу, конечно, иногда занимаются)) приходит в район 15-20%. 
Прелесть диапазоновых стратегий, что им вообще без разницы — тренд на рынке или боковик. На боковике прибыль меньше, но чаще и стабильней. На тренде, сильная часть тренда пропускается, т.к. зона высоких убытков и прибылей для таких стратегий лежат рядом и лишняя волатильность только портит нервы. Зато срединная и финишная части тренда — тоже замечательно отрабатываются диапазоном. Однако для этого нужно иметь статистические ряды за все нужные отрезки времени по всем нужным инструментам.
Как выглядит стратегия диапазона? Посмотрите разок. Специально в среду вместе с одним из трейдеров, сразу после открытия позиций, сделали аналоги на Option.ru на минимальный размер портфеля по каждому инструменту из ликвидных (на мой взгляд ликвидный только один) на МосБирже:
1) опцион на долл.-руб. (ГО 50 000 руб.); недельные
2) опцион на РТС (ГО 250 000 руб.); недельные
3) опцион на Брент (ГО 80 000 руб.); месячные
Цифры ГО у вашего брокера могут отличаться.
Хотел вставить скрины, но сей ресурс требует скрины загнать в виде отдельных файлов, а у нас скрины в вордовских досье, а выделенный рисунок вставляться здесь не желает. А мне никто не платит, чтобы я по выходным скрин преобразовывал в файлы. Пусть местный прогер делает возможность вставки скрина через банальный «копировать-вставить», мне так удобней.

Короче, пишу словами.

В итоге, опционы на долл.-рубль, Зона убытков — ниже 64900 по Си, Зона прибылей 66500-65000 по Си, Макс. прибыль — 2,4% от ГО, Зона безубытка от 66500 и выше — плюсовая за счет положительной разницы проданных путов и равна +0,75% от ГО. Экспирация — 7.03. Ожидаемая годовая доходность 43,5% в рублях.

Опционы на РТС, Зона убытков — ниже 112400 и выше 122600, Зона прибылей 122500-112500 по РТС, Макс. прибыль — 1,2% от ГО, Зона безубытка в точках 120000 и 115000 ровно — плюсовая, но не отличимая от величины комиссий. Экспирация — 7.03. Ожидаемая доходность 34,6%.

Опционы на Брент, Зона убытков — выше 72,5 по Брент, Зона прибылей 67-72,5 по Брент, Макс. прибыль — 8,2% от ГО (только помним, что здесь опции месячные, а не недельные как в двух предыдущих), Зона безубытка от 67 и ниже — плюсовая за счет положительной разницы проданных коллов и равна 2,5% от ГО. Экспирация — 26.03. Ожидаемая доходность 47,8%.

Зачем все это написал?
1) Хочется большей ликвидности в стаканах, если вам тоже начнет нравиться диапазонная торговля на опционах;
2) Немного назидания. Никто не хочет богатеть медленно! Но вот все серьезные игроки при словах «Я делаю 50%, 100%, 200% годовых», поморщатся и медленно покажут пальцем на дверь. Вы можете делать такие проценты разово, иногда пару лет, но на дистанции вы банкрот.
3) Вы тут все трепитесь, куда делись те или иные «крутые трейдеры (якобы крутые)» или супер интересные авторы? Никуда они не делись, почти все в обойме. Просто писанина ради писанины нужна только тем, кому писанина приносит больше удовлетворения, чем рынок (читай, торгуют плохо), либо кому хочется хвастать текущими локальными успехами (читай, на дистанции банкрот), либо кто стрижет «неопытных баранов» на курсы или еще куда. На самом деле, раз в день, раз в неделю почти все открывают этот сайтик. Просто потому что все другие примерно такие же или чуть-чуть похуже. Когда на это поле придет настоящий «делец», то вся эта мелочь аннулируется. А игрока не будет, пока количество активных счетов едва больше численности жителей Химок, а средний счет — едва больше двух среднемесячных зарплат. 

Будет время, следующий раз напишу по диапазонным стратегиям с глобальными инструментами.