Итоги января в банковской отчетности (выборка ограничена 34 банками)

Вцелом, январь у большинства банков выдался сложным.20 из 34 банков показали отрицательную динамику нетто-активов. 

Был сделан перерасчет, заменены 503ХХ счета на 504ХХ. В соответствии с новой учетной политикой.
 
Тройка лидеров только среди крупных банков выглядит следующим образом: Зенит (-5,2%), РСХБ и МКБ (по -4,3%).

Если смотреть с учетом кэптивных банков — анти-лидеры выглядят следующим образом: Фольксваген (-18,2%), БНП Париба (-9,1%), Мерседес (-7,2%).
Но, я бы не говорил о проблемах у них. Скорее это в рамках из стратегии работы.

Лидер по росту активов — Открытие — +30,4% — достигнуто из-за слияния с БИНом.

Опасения вызывает банк Уралсиб, где возможна потеря контроля со стороны санатора. Также банк входит в тройку «лидеров» по увеличению просроченной задолженности: Зенит (2,9% к 4,1%), Совкомбанк (3,1% к 4,3%) – доли выросли, но общая задолженность пока не критична. Чего не скажешь про Уралсиб – с 8,3% просроченная задолженность выросла до 11,2%. Причем, если смотреть отчетность более детально – видно, что просрочка по юр.лицам была стабильна в районе 14%, а затем «взлетела» на 20,39%. Это звоночек...

Короткая ликвидность (Высоколиквидные активы против овернайт позиции на МБК): тут традиционное лидерство у МКБ (-483 млрд.). Еще большие отрицательные позиции у Сетелема (-95 млрд.) и у Русфинансбанка (-81 млрд.), при этом их риски потери ликвидности практически минимальны за счет стабильной поддержки со стороны «материнских» структур.

По показателю доля субординированного займа в капитале банка: лидер – опять же — МКБ (38,4%), далее идут: ICBC (38,2%), БНП Париба (34,4%), Зенит (32,7%), Абсолют (32,6%).




Помимо возможного сокращения капитала, смотрим на «условные обязательства» (внебалансовые счета) – банковские гарантии. Показатель – отношение выданных банковских гарантий к капиталу. Т.е. выдержит ли банк, если все банковские гарантии будут предъявлены в одном месяце. Если соотношение больше 2,5, то ЦБ РФ применяет предписания к банку о снижении этого соотношения. Плохим является отношение более 1,5 раз. И здесь 2 проблемных банка: Абсолют – 2,43 и КБ Восточный – 2,28. Под наблюдением (соотношение больше 1, но менее 1,5): Локо-Банк (1), Росбанк (1,06), Совкомбанк (1,15).

На текущий момент закрыты следующие лимиты:

• МКБ – проблемы с мгновенной ликвидностью (наибольшая отрицательная позиция по МБК из всех банков-контрагентов), высокая доля субординированного займа в капитале.
• Уралсиб – низкая текущая ликвидность, рост просроченной задолженности. Проблемы у санатора.
• КБ Восточный – предписание со стороны ЦБ РФ (снизить долю БГ к капиталу), уголовное дело М.Калви.
• Абсолют – высокое отношение БГ к капиталу (БГ превышает капитал более чем в 2 раза), высокая доля «суборда».
• Банк Санкт-Петербург – финансовое положение среднее, в основном из-за повышенного Н7 (максимальный размер крупных кредитных рисков) и зависимости от привлеченных МБК (привлеченные МБК / Привлеченные средства) – 33,4%.

Под наблюдением:

• Совкомбанк
• МТС-Банк
• Росбанк
• Зенит

П.С.
Соотношения ЛАТ к ОВТ некоторых банков (есть о чем подумать).