Обнаружение крупных позиций

С развитием электронной торговли, очень популяризировалась тема роботов и различных торговых алгоритмов.
Де-факто, обнаружить крупные позиции на рынке и аномальную активность, используя только выделение крупных сделок из потока Time&Sales — довольно сложно.

Крупные позиции часто разбиваются по различным алгоритмам. Пример:
— вам необходимо разместить 1000 контрактов по евро.
1000 = 1 контракт* 1000.
1000 = 5 контрактов * 200
1000 = (2 контракта * 100)+ (4 контракта * 200)
1000 = бесконечное множество вариантов..

В потоке ленты Time&Sales, вы увидите, например 1000 сделок по 1 контракту, и разобраться что именно происходит практически невозможно.

Читать далее

крупные сделки time&sales

dotnettrading

Киев

с 4 августа 2011

17 Комментариев

yummy
02 мая 2012, 18:34
hi
кластер и объемный профиль покажут там объем и бид\аск
в чем Ваше ноу-хау?
спасибо.
0
dotnettrading
02 мая 2012, 18:45
Кластер, профиль — это синтетические инструменты. Вы видите результат сложения принтов, но в профиле вы никак не увидите с какой интенсивностью сформировался объем, и из каких именно принтов он сформировался. Плюс акцент идет на агрегирование по ценам — но объем может «плавать» в диапазоне.
0
- yummy
  02 мая 2012, 19:18
  dotnettrading,
  
  моментум, скорость, среднее, взвешенное доступно, а что у Вас?
  
  как именно измеряется/представлена интенсивность в Вашем случае?
  
  спасибо.
  0
  - dotnettrading
    02 мая 2012, 19:22
    yummy, рекомендую посмотреть вебинар, здесь не распишешь.
    
    www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4864&sphrase_id=1073
    0
- @L€K$ (Monaco)
  02 мая 2012, 19:22
  dotnettrading, интенсивность можно смотреть в вольфе, например в тик бар чарте.
  з.ы. график разбит на 10 минутные периоды, но они разной ширины. как я понял, ширина и показывает интенсивность.
  
  0
  - dotnettrading
    02 мая 2012, 19:24
    @L€KS, интенсивность это максимально возможное расстояние между тиками в секундах. В волфиксе нет этой информации.
    0
    - yummy
      02 мая 2012, 19:38
      dotnettrading, складывается ощущение, что Вы не совсем понимаете термин — интенсивность.
      
      извините.
      0
      - dotnettrading
        02 мая 2012, 19:42
        yummy, вероятно мы говорим о разных вещах :)
        0
        yummy
        02 мая 2012, 19:53
        dotnettrading, если Вы дадите исчерпывающее определение того, что имеете ввиду, то эту вероятность можно снизить существенно.
        
        спасибо.
        0
        dotnettrading
        02 мая 2012, 20:02
        yummy, пример: смотрим только принты свыше 5 контрактов.
        Под интенсивностью я понимаю следующее — как скоро появится следующий принт, по отношению к предыдущему.
        
        То есть, это максимально возможное расстояние в секундах, между текущим, и предыдущим тиком.
        Например — если выставить 1 секунду, то увидим формирование объема, из тиков >=5 лот, и с появлением каждого принта, не позже чем 1 сек. от предыдущего.
        
        Например прошло 4 принта по времени: 10:00:01, 10:00:02, 10:00:03, 10:00:04. Расстояние между каждый из принтов, не превышает 1 секунду. Если следующий принт >= 5 лот появится, например, в 10:00:07, то объем перестанет суммироваться, так как расстояние уже 3 секунды от тика который был в 10:00:04.
        
        Надеюсь доступно получилось)
        0
        yummy
        02 мая 2012, 20:34
        dotnettrading, да, вполне.
        получается Ваши алгоритмы очень требовательны к качеству данных — кои очень не дешевы. Какое годовое ТСО вашей системы на одно рабочее место?
        
        какой величины экономический эффект от использования Ваших алгоритмов по сравнению с синтетическимим суррогатами получен?
        
        /мой курсовой по системам управления на выходе. извините за простецкие вопросы недоучки.
        
        спасибо.
        0
Torres
02 мая 2012, 21:22
Читал ваш пост про золото от 30 апреля, когда золото отклонилось от ES и валюты. 10$ за пару часов в лонг по золоту можно было высидеть.Сильный подход: отклонение+объём.
0