Как во всяких фондах каждый делает стратегии со скоростью несколько стратегий в месяц?

алгоритм стратегии квант

V.V.

Москва

1 454

с 8 ноября 2013

13 Комментариев

V.V.
31 марта 2019, 18:40
Давным-давно был на собеседовании в алгоритмическом фонде, там мне сказали, что средний сотрудник выдаёт по нескольку торговых алгоритмов за один месяц, иногда по нескольку в неделю.
Стратегии не HFT.

Заранее напишу, если кто-то захочет задать вопросы о собеседовании:
на нём были относительно тяжёлые задачи по терверу.
+2
- Андрей К
  31 марта 2019, 22:07
  V.V.,
  что средний сотрудник выдаёт по нескольку торговых алгоритмов за один месяц
  с доказательной базой, обкаткой и тестированием? Одним словом под ключ.
  или просто аля «а давай..»?
  0
  - V.V.
    01 апреля 2019, 00:32
    Андрей К, не догадался тогда уточнить.
    Сам удивлён, поэтому и решил тут спросить.
    0
    - Андрей К
      01 апреля 2019, 09:57
      V.V.,
      Сам удивлён, поэтому и решил тут спросить.
      я думаю, пару стратежек в мес можно генерить на уровне идеи. А вот ее исследование, подготовка, тестирование на бою, выкатка первого релиза, это думаю минимум 3-4 мес в лучшем случае
      
      а некомпетентных работодателей у нас хватает, да.
      +1
Люфт
31 марта 2019, 19:09
Придумывают, покупают, воруют, арендуют… Да мало ли как.
0
bwc
31 марта 2019, 19:25
прибыльных?
0
- Dmitriy Dmitrich
  31 марта 2019, 19:48
  BlackWeirdCat, вот ещё глупости! Это-то ещё зачем?!
  
  Конечно прибыльных!… если есть машина времени — в прошлом прибыльных)
  0
Replikant_mih
31 марта 2019, 20:08
Ну тут смотря каких стратегий в абсолютном смысле и в относительном. Т.е. чуть-чуть плюсовые делать относительно не сложно, их можно штамповать, условно говоря — это про абсолютное. Про относительное — тут про диверсификацию и разнообразие. Что есть уникальная стратегия? — одинаковые входы и разные выходы — в принципе формально уже разные стратегии. Или общие принципы, немного разные реализации или общие реализации, разные нюансы. С невысоким разнообразием стратегий можно их клепать больше. Как-то так.
0
- V.V.
  31 марта 2019, 20:43
  Replikant_mih, в том-то и дело: разных. Понятно, что можно из одной стратегии с несколькими параметрами сделать много других, но речь же не об этом.
  С трудом верится, что найдётся фонд, у которого есть свыше 100 стратегий таких, у которых корреляция между любыми двумя из них была < 0.5
  0
  - Replikant_mih
    31 марта 2019, 21:27
    V.V., Ну даже если не брать разные значений одних параметров, все равно есть пространство клепать более менее однотипные стратегии.
    
    Ещё такой момент, когда ты набираешь опыт — у тебя нарастает, собственно, опыт + инфраструктура — ну там софтом обрастаешь, сайтами полезными, скриптами упрощающими работу, библиотеку свою наращиваешь, алгоритм работы конкретизируется и т.д. — тоже немалую роль в ускорении играет.
    0
    - V.V.
      31 марта 2019, 21:34
      Replikant_mih,
      Ещё такой момент, когда ты набираешь опыт — у тебя нарастает, собственно, опыт + инфраструктура — ну там софтом обрастаешь, сайтами полезными, скриптами упрощающими работу
      Написание стратегий ближе к труду художника, начиная с некоторого значения, почти нет зависимости от подручных инструментов, хотя бы по той причине, что почти все уже есть.
      0
  - Replikant_mih
    31 марта 2019, 21:29
    V.V., Ну и как всегда — пофиг на скорость добавления стратегий в портфель, главное качество, одна хорошая уделает портфель плохих).
    0
Kapeks
01 апреля 2019, 10:57
Гении хуле. Очевидно ж.
Ты бы заодно поинтересовался результатами работы того фонда за всё время. А то на словах они все крутые, но результаты показывает только один А.Г.
0