Итоги февраля. Банковская отчетность. (35 банков).

Февраль выдался достаточно стабильным, большая часть банков-партнеров показала незначительные изменения нетто-активов:

• Аутсайдеры по изменению нетто-активов: ВБРР (-6,35%), Союз (-3,82%), ГПБ (-3,37%).
• Лидеры – кэптивные банки: Фольксваген Банк (+26,77%), БНП Париба (20,53%), АйСиБиСи (10,38%).

Выделю тех, на кого повышены риски:

Балтинвест. Безусловный  лидер по просрочке в ссудах с показателем в 47,15%. Что выглядит абсолютно логичным, поскольку банк находится на санации. Санатор, в данном случае КБ Абсолют, «перевешивает» на Балтинвестбанк «токсичные» активы. Это позволяет освободить средства находящиеся в резервах. В целом, состояние Балтинвеста остается плохим. Тем более, что и у санатора – КБ Абсолют ситуация не слишком обнадеживающая. Лимит закрыт.

Абсолют Банк. Отношение выданных банковских гарантий к капиталу остается на весьма высоком уровне (показатель 91315П/Капитал = 2,41%), к слову у КБ Восточный – 2,08. При этом, Восточный уже получал предписание от Регулятора снизить долю БГ, что он с успехом начал выполнять.  У Абсолюта, помимо высокой доли БГ, еще и заемные средства (субординированный кредит в составе капитала) выше среднерыночных – 33,28%.  Но и по этому показателю лидер пока неизменный – МКБ – 38,63%. Просрочка по кредитному портфелю несколько повышена, но не критично – 6,2%. 

МКБ. Как я уже писал выше – субординированный заем в составе капитала достаточно высок. Даже – стабильно высок. Один из рисков МКБ в том, что при наступлении определенных ковенант (со стороны кредитора) суборд может резко сократиться, что негативным образом скажется на нормативах. По нетто-позиции на рынке бланковых (беззалоговых) межбанковских кредитов МКБ остается лидером среди выборки банков -571,9 млрд. При том, что высоколиквидных активов всего 81,7 млрд. И хотя, показатели текущей ликвидности выглядят у банка очень привлекательно (текущая ликвидность – 214,92%). Показатели ЛАТ и ОВТ (активы до 30 дней и пассивы до 30 дней), рассчитываемые в соответствии с инструкцией ЦБ РФ («завязано» на нормативах) равны 1,292 трлн. и 0,643 трлн., но, если пересчитать по плану балансовых счетов (в соответствии с методикой оценки), то Ликвидных активов (ЛА) примерно столько же —  1,251 трлн., тогда как всего обязательств (О) 1,924 трлн. 

Уралсиб. Проблемы управления никуда не ушли, ответа банка относительно стратегии и низких показателей ликвидности пока нет. Текущая ликвидность – 54,43%. При том, что операции овернайт запрещены если ТЛ ниже 60%. Просроченные кредиты высоковаты – 11,2%. Высоколиквидных активов 25,2 млрд, при том, что нетто-позиция по МБК -38,1 млрд. Проблемы ликвидности видны достаточно хорошо. Оба показателя показывают практически одинаковое соотношение: ЛАТ/ОВТ – 34,19%, ЛА/О – 34,68%. Динамика нетто-активов – незначительное снижение -0,62%. 

КБ Восточный. «Дело Калви» продолжается. Риск того, что Регулятор в рамках этого дела может найти «что-то» на достаточном уровне. Тем более, что банк итак уже получил предписание (о чем я уже писал выше). Просрочка по кредитам повышена – 14,87%. 

Под наблюдением:
Сетелем – повышенный Н4, кредитный портфель в составе активов, зависимость от МБК.
Русфинансбанк – тоже повышен Н4 и «тяжесть» ссудной задолженности в активах.
Фольксвагенбанк – «тяжесть» кредитного портфеля и зависимость от МБК.

Эти три банка имеют схожие «проблемы» за счет того, что являются кэптивными и работают по одному основному направлению – кредитование. При этом, банки зависимы от «материнских» структур и получают ликвидность оттуда. Поэтому, со стороны (норматив Н4) может казаться, что банки привлекают средства на сроках до 30 дней, а размещают в ипотечные кредиты более 3 лет, что вызывает дисбаланс. Но, повторюсь, поскольку это кэптивные банки – такой «дисбаланс» выглядит вполне нормальной бизнес-схемой.