Если я продал Стренгл опцион, сегодня день экспирации. Фьючерс подходит к цене Колл -опциона. Могу ли я делать следующие: при достижении определенной цены его брать если он уходит ниже продавать его. Тем самым если цена фьючерса выйдет за Стренгл и произойдкт экспирация, то по одной ноге у меня будет перекрыто фьючерсом, а на второй я заработаю. Вопрос- как мне не получить убытка от покупки/продажи фьючерса?
Здесь, разумеется, найдутся мегаасы, что на лету уловят смысл, даже не вчитываясь
Но всё же, может стоило б посыл ваш в читабельную для простых смертных форму привести
При проданном стредле вблизи экспирации — у вас будет максимальная гамма. И если захотите дельта-хеджировать — то будет распиливать прибыль, потому как дельта будет скакать сильно.
Можно подойти проще — ограничить убыток купленным фьючерсом против опциона колл или проданным фьючерсом против опциона пут, чтоб ограничить убыток при входе в деньги, в количестве равным проданным опционам.
Но даже в таком случае, убыток будет, если позиция пойдет обратно...
Так что, зависит от вашего взгляда на рынок.
Видно, по стакану что ММ давит цену вниз. Больше некому. И уже довольно давно! Выпускают пар задергами вверх и продолжают гнать вниз. Классическая схема) Также в инфо-поле топ менеджеры пизд*т всякую ...
Diamond, так вот вы как работаете?! В таком случае мне можно не глядя шпарить баны, когда меня кто то оскорбляет😁 у меня явно красных штук побольше, чем у ботов однодневок
Но всё же, может стоило б посыл ваш в читабельную для простых смертных форму привести
Можно подойти проще — ограничить убыток купленным фьючерсом против опциона колл или проданным фьючерсом против опциона пут, чтоб ограничить убыток при входе в деньги, в количестве равным проданным опционам.
Но даже в таком случае, убыток будет, если позиция пойдет обратно...
Так что, зависит от вашего взгляда на рынок.