Длинный или короткий стоп... Или на что способны мои нервы...
Тестирование — классная штука, начинаешь видеть то, чего не мог видеть до этого.
Одним из новых для меня вопросов, который «вскрылся» в ходе тестирования стал в соотношении прибыльных/ убыточных сделках, величине стопа и соответственно итоговой результативности системы.
Работа с фьючерсами дает возможность использовать плечо, когда стоимость 1 контракта в 6-7 раз меньше его рыночной стоимости.
Таким образом, если величина стопа это константа (-1,5% от депозита), то размер стопа в пунктах, в зависимости от количества контрактов может быть разный.
Соответственно здесь будет две крайние величины:
1) при мах количестве контрактов — стоп в пунктах будет минимальный.Например, имеем депозит 100 000 руб., ГО = 10 000 руб., мах количество контрактов 10 шт. При риске -1,5% от депозита (-1500 руб) и стоимости пункта в 1 руб., стоп будет 150 пунктов;
2) при min количестве контрактов — стоп в пунктах будет максимальный. Имеем то же депозит 100 000 руб., ГО = 10 000 руб., мin количество контрактов 1 шт. При риске -1,5% от депозита (-1500 руб) и стоимости пункта в 1 руб.,
Разброс величины стопа в пунктах получается примерно кратен 10. Я тестировал свою систему в размере 75% (¾) от максимального количества контрактов. Но мне стало интересно, какой будет результат при 30%. А вот какой:
Основные цифры тестирования:
Основные выводы:
1. общее количество сделок снизилось почти в 3 раза;
2. % убыточных сделок снизился в 2 раза;
3. соотношение убыточных сделок к прибыльным улучшилось в 5 раз;
4. НО! общая доходность снизилась в 6 раз.
В принципе, «длинный стоп» более спокойный подход к работе и подходит когда нет времени сидеть у монитора и ждать точку входа, работать можно отложенными ордерами или поставить аллерт на уведомление о достижении ценой определенного уровня, потом войти в терминал и открыть позицию.
В общем, я взял на вооружение подход с «длинным стопом» и отказался от «короткого» более нервного и эмоционального.
(начало тут https://smart-lab.ru/blog/539546.php).
Просто для теста я выбрал 30% вход, понимая что стоп будет большим какие будут результаты системы.
Вообще у меня есть результат тестирования динамического длинного стопа системы за 4 года — 2015, 2016, 2017, 2018… Но я боюсь его сюда выкладывать…
1. -1100пп — это ртс?
2. если про ртс, то надо писать -1100п а не пп)) пп — это процентные пункты)
Очень верный вывод! Три с половиной месяца парился с этим «коротким» стопом
Со стопом понятно, спасибо за интересную информацию и расчеты!
Но в итоге стоп определен, а тейк по каким параметрам у Вас срабатывает?
Просто интересно развитие мысли.
Вы привели данные, но прибыльность, безубыточность и т.п. в сделке ведь сильно зависит еще и от тейка. Он как выставляется?
Такого тэйка как +5000п или +50% к дэпо или 5/1 соотношение прибыль/ стоп — нету.
Длинный стоп — хороший способ снизить влияние проскальзывания. Потерять дополнительно 100 пп от стопа в 150 пп и от стопа в 1500 пп — две большие разницы.
Вообще, открытие обычно производится в каких-то ключевых точках, откуда часто бывают именно импульсы. Не всегда в нужную сторону. Импульс — движение резкое, цена меняется быстро и часто без отката. Часто закрываться приходится много хуже расчетной цены.
Буквально несколько дней назад наиболее популярный здесь блоггер пописать неудачно сходил. Убыток по позиции Газпрома составил 24%: https://smart-lab.ru/blog/540113.php