25 июня 2019, 11:17
Господа алго-трейдеры и опционщики, накидайте пожалуйста API, которые Вы используете?
Господа алго-трейдеры и опционщики, накидайте пожалуйста API, которые Вы используете?
Дмитрий Первый, если не научишься работать с риском, кроме щикотания нервов ничего не будет в торговле. Какие бы трейды не поймал, хоть +1000%. Итог будет один, я сам так много раз делал.
Тимофей Мартынов, через займы забирают?
genubat, — Зря! — Что там насчет — уровня моря Балтики — + всего сколько метров???
Коммунизму не быть!, Неделя интрадея на рынке русского кенгуру — и 25% в кармане!
1:24
Трендовый день наметился.
Коммунизму не быть!, выдающийся экономист!)
Где он видел те 25% с нынешней инфляцией и курсом рубля?
Павел, офз 26238.
Обидно что я влез по 40, не вышел по 60, по 57, по 44… и смысло было два года колбаситься? весной отдавать нужно было.
У этого говна в отличие от ВТБ лизенцию заберут скоро
Все Верно, Безобразие! Никаких семей с лимитами людей в государстве быть не должно!
Дмитрий C основной, да шорты перед ставкой откупили, похоже, + Кречетов непонятно зачем любит гидру
Так и возник вопрос анализа данных. Сам я сейчас использую https://iss.moex.com/iss/reference/ — 15 секундная задержка мне погоду не портит, особенно на этапе обучения и для анализа волатильности на дневках. Но всё больше углубляясь, я понимаю, что нужно искать альтернативы.
Т е если Вы не hft то работаете с брокером через Квик или аналог. Тогда Вам нужно апи Квика чтобы получить данные в свой софт и оттуда кинуть ордер. Еще можно сразу писать на встроенном lua.
Апи Квика ограничен (вывод графиков через winros и транзакции слать trans2quik), энтузиасты пилят свои варианты.
tashik, Вам еще потом в осе придется опционную математику пилить.
Если правильно понял вопрос топикстартера, его интересуют опционы. Что, в общем-то, правильно разумно.
tashik, Вы записываете время, затраченное на этот проект? Сколько уже вложили человеко-часов и сколько еще понадобится есть понимание?
Мне просто интересно. Я-то знаю сколько времени стоит разработка одного дата-коннектора. Но любопытно узнать сколько у Вас займет возня с ублюдочным квиком и доисторическим ДДЕ?
tashik, и сколько по времени уже заняло?
Что касается опционов — успеха. Черканите потом что получилось.
Кстати, а чем Вас OptionFVV не устроил? Любите иметь исходники перед глазами? И все?
tashik, то есть уже часов 100 по порядку величины?
И далее опционна математика с историческим тестером часов на 500 предстоит?
Ну, и Вы девушка вдумчивая. Тимлид опять же. Подумайте сразу вот над чем. Опционы на ФОРТС в массе своей относительный неликвид. Сделки происходят редко. Котировки, конечно, почаще идут. Но все равно там то пусто то густо. Вы при тестировании на истории что будете использовать в качестве "цены исполнения заявки"?
Про цену исполнения — ну вот руками статистику соберу по разнице между желаемой ценой и реальной — и в осе задам «проскальзывание» при тестах.
Доступные международные подключения
- LMAX
Доступные подключения для MOEXInteractiv Brokers
Ninja trader
SmartCom
Transaq
Plaza 2
Asts Bridge
tashik, если цель «интересно провести время» — альтернативы нет.
Успеха!
Надеюсь, Вы добьетесь в опционах как минимум того же, чего добилась Смешинка во фьючерсах.
tashik, ну, рилтайм подключение 1 тырмес. В Москве это примерно 2 обеда в привокзальной кафешке. Или даже один.
АРМ опционщика готовое встроенное. Даже скрипты выложены в открытом виде, чтобы люди свои идеи не с нуля начинали реализовывать.
ch5oh пытается вам объяснить, что из за отстуствия ликвидности сложно найти найти норм ист котировки. Почему? Все ист котировки фиксируют цену текущую по сделкам в рынке. Следовательно, нет ликвидности => мало сделок на рынке => фиговые исторические котировки
То есть ситуация. Цена в стакане сходила туда сюда на 1 процент, но сделок не было и это не отобразилось в исторических котировках
А что Вы предлагаете использовать кроме теор цены биржи? Свою теор цену по бидаску 3х ликвидных страйков?
quant_trader, Биржцена — полнейший бред. Это даже обсуждать нечего.
И я ничего не предлагаю. Просто обратил внимание коллеги на то, что очень серьезные вопросы начинают возникать даже на самом первом этапе разработки тестера. Ежу понятно, что какие Вы соглашения по исполнению заявок для себя примете — такой результат и будете получать от оптимизатора.
Так на чем бектестить то предлагаете? Не сценарно что с позой будет в том или ином случае а на истории.
Просто тестер пилю для опционов, типа OptionFVV, для позиций на несколько дней. Может зря и ну их?
наверное примерно столько и должен стоить коннектор под ключ с сертификацией у биржи =)
upd. Прочитал исходное сообщение. Там оказывается речь про время.
и сколько тогда по времени получается у тебя? какой стек используешь для этого? все с нуля пишешь?
ну да, я немного не уточнил. Вы тут все про коннекторы к терминалам. А я про настоящие биржевые коннекторы. Обычно биржа не допустит к торгам твоего коннектора, пока не пройдешь сертификацию у нее. Это выполнение небольших задач с логами с последующей проверкой.
ну да, это же входит в процесс разработки вроде.
первой свой коннектор я писал очень долго. Недели три наверное. Но как показал опыт и время, когда это поручаешь еще кому то, это может занять в разы дольше.
ага. Если писать, то с нуля, что то кастомное, потому что к основным протоколам уже есть много что готовое.
меня это немного вводит в ступор. Я так то не раскрученный =) про стэки технологий ничего не знаю. Обычный кондомный c++, стандартизации не 98 конечно, но и не 17. К таким шарповым как Транзак, юзал конечно шарп, но как то быстро прошел этот шаг.если речь про нашу, то есть две библиотеки-моста:
1) cgate — библиотека мост к Plaza
2) asts — библиотека мост к ММВБ (фонда + валютка)
в данном случае речь идет о создании «коннектора» к этим библиотекам. Они тоже сертифицируются.
то что мы обсудили выше, да. Набор коллбэков, которые надо обработать.
В обсуждемом Вами примере одна система — это собственно биржа. Вторая — это некоторая среда обработки данных и принятия торговых решений. Например, ТСЛаб. Или Ваша собственная торговая платформа.
Ежу понятно, никого не интересует формальная способность коннектора отправить по кнопке одну конкретную заявку. Любой трейдер и сам может это сделать через штатный торговый терминал.
Типа, " я распаковал примеры апи и запустил штатное консольное приложение с отправкой заявки".
Dmitryy, по идее, нельзя. Хотя если Вы сможете заставить его функционировать "без ТСЛаб" — черканите. Буду благодарен.
А зачем? Нравится самому юай рисовать? Так не вопрос. Сейчас в ТСЛаб можно своим роботам окошки, кнопочки и чекбоксики рисовать прямо из редактора блок-схем. Даже вижуал студия не нужна.
Dmitryy, Торговать опционами без визуальной части??????????
Не, ну дело хозяйское, конечно. Не мальчик, сами разберетесь как интересно потратить свое личное время.
Откланиваюсь.
Я не говорю, что они вообще не нужны. При разработке и отладке, я конечно пользуюсь как и ручкой с бумагой, так и R и прочими инструментами) А для тараканов в облаках, они точно не нужны, там чем меньше тем лучше.
С UI на телефоне Вы не откроете графики БА, не посмотрите планки и нормально стакан. Не выведете таблицы по лимитам и прочему. Не говоря о том чтобы по быстрому что то вывести и посчитать в Екселе вручную.
Это не веб сайт, здесь бабки. Ваше рабочее место это не консоль, тут хорошо если одним монитором обойтись. Телефон это только на ходу зайти на рабочий стол сервера с нормальным UI.
=) Вы собираетесь написать хитроумный код, оперирующий тысячью страйков, который будет ворочать Вашими личными миллионами кровных денег. И нет, конечно Вам не нужна визуальная часть. Робот же будет с первого раза торговать безошибочно. Сам все правильно измерит, все волатильности посчитает, нигде не ошибется и ничего не перепутает. Сам определит какой страйк выгодно продавать, какой выгодно покупать, сам поймет где его хотят нагреть и не будет лезть на рожон. Еще и массаж сделает в свободное от котирования время.
До без ошибок конечно далеко, но надо учиться. И, кстати, по поводу почему надо учиться, Вы сами прекрасно понимаете, т.к. это диверсификация источников дохода, в любом случае, можно потом будет вести какие-нибудь курсы)) Недавно наткнулся на одну очень интересную статью на эту тему Дмитрия Нестерюка, вы возможно знаете этого автора: https://nesteruk.wordpress.com/2018/11/27/escape-vicious-circle/
Самый надежный вариант — коннектиться напрямую к бирже через Plaza2, но стоить это будет около 10к/месяц.
Самый простой вариант — Quik + lua.
Тимофей Мартынов почему так?
Не тратьте время.
От того, что вы соберёте всё в кучу ничего не изменится.
Трейдерам нужны совершенно конкретные готовые решения.
Учиться программировать для них — это самоубийство.
А программисты умеют программировать и без вас.
Так что не занимайтесь ерундой.
Dmitryy, вот в этом и есть основная проблема программистов.
Они программируют ради программирования.
Если чего-то нет на рынке, то это не означает, что подобное необходимо.
Чтобы знать потребности предметной области в ней нужно хорошо разбираться.
Так вот настоятельно рекомендую плотно позаниматься трейдингом 2-3 года.
И уже после этого размышлять о потребностях реальных трейдеров.
Dmitryy, вы опять ставите телегу впереди лошади.
По причине, которую озвучил выше.
Программирование в трейдинге глубоко вторично.
Первичен алгоритм действий, который приносит деньги.
Новичку нужно искать рабочие идеи, систематизировать и тестировать их.
И только потом заниматься программированием.
Фишка в том, что до этой стадии 95% новичков просто не доживают и доживать не будут.
Для тестирования есть масса готовых систем в которых знания программирования почти не нужно.
Даже эксель годится.
Давайте проще, я сейчас разбираюсь с Янг-Жангом, считаю в R. Беру данные с мос. биржи, но там задержка и не супер удобный формат.
Где брать данные, когда я захочу это применить на практике? Lua + Quik? Это не супер удобно…
Dmitryy, всё зависит от типа стратегии.
Да и подхода в принципе.
Профессиональные трейдеры не особо парятся задержкой.
Потому как торгуют на достаточно больших фреймах.
Причём довольно существенными деньгами.
И либо вытягивают котировки из таблицы всех сделок, либо транслируют через связку Lua-С++ или Lua-C#.
Короче для них 1-2 секунды задержки — это не критично.
Dmitryy, не хочу расстраивать, но вы сильно торопитесь.
Нащупать пул рабочих алгоритмов не так просто.
Это годы упорной работы.
И вероятность успеха крайне низка.
Dmitryy, арбитраж иногда работает, а иногда нет.
Даже между активами с высоким коэффициентом корреляции.
Возьмите например Сбер и Сбер преф.
Или с фьючом его попробуйте спарить.
Поймёте, что вопросов больше, чем ответов.
Dmitryy, попробуйте найти хоть одну стабильно работающую модель.
На последних 5 годах истории.
Без подгонки/переоптимизации.
И всё встанет на свои места.
Чесотка быстро прекратится.
Правда может возникнуть депресняк.
Ибо книг написано много, а толку от них мало.
Приходится собирать всё по крупицам.
Туда годы и уходят.
что препятствует кастомизации формата?
но просто прикиньте под сколькими лицензионными согл-ями Вы за жизнь подписались и сколько прочитали)…
А какие еще идеи, которых «нет на рынке»? Можете в личку приоткрыть завесу секретности? NDA гарантирую.
А идеи, скорее технического и инфраструктурного плана. Многое, что есть для западных рынков, у нас не возможно найти. Но это возможно связано с ликвидностью нашего рынка, а отсюда и с рентабельностью продукта. А может быть плохо искал)
Идеи не секрет, был бы рад если есть реализации. Например нет сервиса, который продает данные в удобном формате, с удобным легко-подключаемым апи. У которого есть подписка на события, глобальный гибкий watcher, ты задаешь ему правило, а он тебе генерирует события и шлет в пул на все подписанные источники, будь то смс, email или event в моём приложении.
Ну и было бы полезно собирать разные околорыночные данные, те же новости, транслировать их в какой-то формат, чтобы потом была возможность гонять на них ML и искать закономерности. Но это всё идеи не для одного человека)
Dmitryy, Ещё раз обратите внимание на вот это обстоятельство:
smart-lab.ru/vopros/546502.php#comment9850280
Вот если Вы напишите для ТСЛаб кубик, который будет использовать QuantLib и считать ашви — это без проблем.
=) Кстати, можем скооперироваться в этом направлении. Вы, видимо, шарите в КвантЛибе, а я — в кубиках для ТСЛаб. Вряд ли, конечно, там есть что-то серьезно полезное. Но чем черт не шутит?
Dmitryy, iqfeed еще есть. Неплохой дата-вендор. Всего около 100 баксов в месяц. И апи не могу назвать «очень удобным». Но работает. Вообще вопрос "удобства апи" — строго индивидуальный. На 90-95% он зависит от того, соответствуют ли друг другу внутренние объектные модели и структуры данных, использованные у вендора и у потребителя.
На нашем рынке есть дата-вендор MFD.
Уведомления по смс есть в терминале SmartX. Уведомления о различных событиях по емейлу и/или через телеграмм встроены в TSLab. Там, кстати, не сложно дописать уведомления по смс самому в виде кубика. Просто не всем удобно получать поток смс-ок (и платить за их отправку).