Обсудим паттерн, кто что думает.

Замечал в Br одно время нЕплохой паттерн: удаление от средней на растущих лесенкой объёмах. Работало хорошо. И тренд был сильный.
Даже пробовал алгоритмизировать и даже немного получилось, потом правда отказался, вернулся к проверенной логике.
Но на прошлой неделе заметил такой паттерн на Сишке.
А я там давно чего-то ждал, потому что волатильность упала ниже плинтуса, а она ведь тоже циклична — то падает, то растёт. Вот и выросла.

Вот такой паттерн. Падение Открытого Интереса, растущая цена и растущие объёмы. Народ закрылся. Но не весь.
Если начнётся рост открытого интереса — родится тренд. А как трактовать текущую ситуацию я не знаю, так что интересно ваше мнение

новичёк познаёт удивительный мир теханализа Si открытый интерес объём паттерн

П М

Москва

199

11 536

с 23 декабря 2013

40 Комментариев

tashik
04 августа 2019, 11:31
Как вариант: если цена растет, а ОИ падает — это кроются лонги об стопы шортов.

Керимов «Анализ и прогноз финансовых временных рядов» (Учебное пособие):

«1. Число открытых сделок возрастет на единицу только в том случае, если продавец и покупатель создают новую позицию в своих портфелях. Покупатель создает новую длинную позицию, продавец — новую короткую.
2. Если в сделке держатель короткой позиции покупает контракт для закрытия своей позиции открытой ранее, а держатель длинной позиции продает свой контракт, то в этом случае сделка фактически аннулирует контракт. Число открытых позиций уменьшится на единицу.»

И еще вот побольше статы по ОИ для интерпретации у меня на кактусе:

Физики покрыли лонги об стопы юриков ))
+3
- Владимир Гончаров
  04 августа 2019, 12:09
  tashik, я тоже пробовал хеджить валютный актив и пришел к выводу что это затратно, очень тяжело его держать.
  0
- П М
  04 августа 2019, 12:20
  tashik, по этой картинке получается что нахлобучили юриков.
  
  +1
  - tashik
    04 августа 2019, 12:22
    ПBМ, думаю, юрики хэджили шортом фьюча свои лонги спота. Ну и да, сняли стопчики хэджа. Там мож еще опцики третьим слоем идут, мы ж не знаем. Но в целом да, примерно так выглядит.
    +2
- ivanov petya
  04 августа 2019, 18:55
  tashik, исходя из этой картинки юрики закрывались об шортовиков-физиков.физики в шортах сидят.на стопы может попробуют свозить на север
  0
  - tashik
    04 августа 2019, 21:41
    ivanov petya, вариантов кто об кого крылся может быть несколько, Вы не находите? Если что — в моем комменте есть смайлы, их можно трактовать как иронию/сарказм при интерпретации изображения ))
    +1
    - ivanov petya
      04 августа 2019, 22:33
      tashik, соглашусь, что это походит на гадание на кофейной гуще)
      0
П М
04 августа 2019, 11:37
tashik, к фьючам разве это относится? Там же ЦК всегда, нет?
0
- tashik
  04 августа 2019, 11:42
  ПBМ, что именно относится? как биржа открытый интерес считает? надо уточнить, но скорее всего так же, как и во все остальном.
  0
- tashik
  04 августа 2019, 11:47
  ПBМ, https://uchebnik.online/birjevaya-torgovlya-ekonomika/obyem-torgovli-otkryityiy-52182.html
  
  судя по написанному там ответ все-таки ДА
  0
  - П М
    04 августа 2019, 12:28
    tashik, я посчитал сумму лонга ю.л. и ф.л. и сумму шорта. она сошлась 1х1, ровно половина ОИ.
    значит ЦК там очень временно если вообще есть.
    
    и ещё: дельта сумм шортов и дельта сумм лонгов тоже одинаковая.
    т.е. закрыли и лонги и шорты на одно и тоже число.
    
    по изменению цены видно что лонги закрылись в плюсе, шорты очевидно в минусе.
    вобщем если бы это сопровождалось ростом ОИ — однозначно рост дальше. а так — непонятненько.
    
    +2
baron_samedi
04 августа 2019, 11:41
Думаю после 2008 года все понимают что деньги — это валюта.
Si выступает то инструментом хеджа, то инструментом спекуляций.
Угадать что сейчас происходит при падении ОИ сложно.
Против бакса и против логики рынок может идти очень долго, но валютой все уже заряжены по уши с 14 года, пульнет в любой момент, я имею в виду падение рубля.
Ну а выбивать из бакса будут ценой и временем, как обычно.
+3
meat
04 августа 2019, 11:43
открытый интерес виден за предыдущий день только, то есть нужно ждать закрытия дня чтобы он появился
0
- П М
  04 августа 2019, 11:45
  meat, меняется как любой другой рыночный параметр, онлайн
  +1
  - meat
    04 августа 2019, 11:45
    ПBМ, у меня в течение дня не меняется
    +1
    - tashik
      04 августа 2019, 11:48
      meat, вроде есть и индикатор какой-то и на сайте бирже видно с задержкой 15 минут изменение ОИ в течение дня.
      0
- П М
  04 августа 2019, 11:51
  meat, но кстати квиковские данные от брокера по ОИ не бьются с данными биржи
  у биржи 2 831 278
  а у брокера 2 164 352
  а такой высокой цифры в 2.8 вообще не было, даже на хаях
  +1
  - tashik
    04 августа 2019, 11:54
    ПBМ, биржА по всем контрактам же ОИ показывает вроде. А брок только по открытому графику. NB! неточно, надо проверять. В таблице Изменение открытого интереса, где юрики-физики — точно по всем контрактам. А Вы где смотрите?
    +2
    - П М
      04 августа 2019, 11:59
      tashik, наверное вы правы. биржа показывает суммарно по фьючам и опционам кажется?
      
      0
      - tashik
        04 августа 2019, 12:01
        ПBМ, тут — да, и по опционам. На самом фьючерсе Si-9.19 — по всем торгуемым фьючам на Si, но без опционов. На опционе любом — по всем сериям опционов.
        +1
        П М
        04 августа 2019, 12:08
        tashik, а, понял, по всем фьючам, а не по ближайшему, спс
        +1
        Фантомас
        04 августа 2019, 15:44
        tashik, вы замужем?
        0
        tashik
        04 августа 2019, 15:47
        Фантомас, да, 15 лет как )
        +1
  - flextrader
    04 августа 2019, 22:28
    ПBМ, в квике твоем верняк)).
    
    в отношении всех комментов ниже:
    
    только в авг. серии 250+ k контрактов, т.е. это дополнительно 500+k moex-ого ОИ, поэтому я б предположил, что в табличку попал OTC, но увы их до сих пор не подрисовали после клиринга — поэтому х.з что это за довесок
    +1
Фантомас
04 августа 2019, 12:21
Напишу своё видение, а то детский сад в комментариях утомил.Даже не хочу вдаваться в подробности и комментировать ересь выше написанную.
В моём понимании, открытый интерес надо смотреть в совокупности с дельтой.Сокращение ои в Si на 200тысяч контрактов не сильно значительное.Да и вообще, в этом инструменте физлиц немного, там доля юрлиц больше.Сравните сначала другие инструменты по этому пункту, а потом стройте конспирологию, кто кому стопы снимает и обдирает.
По моему, когда на росте сокращается ои на зеленой дельте, то это выходит из шорта толпа(возможно начинает покупать).Это первые звоночки к откату.По нефти недавно на росте выползала красная дельта при сокращении ои.В моей тс-это верный признак шорта.По нефти сейчас скину графики 5мин тф.Меньший тф не даёт показать.На 1мин видно лучше, но его у меня нет.В голову не пришло заскринить те ситуации.
В конце будет график Si, там вообще нет шухера по дельте.Сделают небольшой откат на 500п по фьючерсу и дальше вверх.Если не сделают, то можете закидать меня какашками в понедельник.

+5
- П М
  04 августа 2019, 12:32
  Фантомас, выше отписал. при отрицательной дельте в ОИ сокращение числа открытых лонгов и шортов одинаковое и равно половине изменения ОИ.
  то что сокращение ОИ не сильно значительное — согласен.
  
  вообще пост был именно про объёмы. а ОИ только запутывают :)
  +1
  - Фантомас
    04 августа 2019, 12:44
    ПBМ, Про соотношение лонгов/шортов это понятно.У меня тс основана на том, кто кроется в определенных местах.Плотва или большой дядя.На нефти это работает, там куча физиков, на сишке это чуть похуже отрабатывает.
    Вечером в чт и в пятницу, я неплохо по этому принципу движуху в нефти разгадал.По Si сишный антибаффет на 63300-63600 несколько раз сигнал на вход давал.Еще один сигнал на 65150 в пятницу появился, поэтому буду покупать там с коротким стопом.Паники и разворота в Si не вижу, хоть убейте.
    +3
    - П М
      04 августа 2019, 12:50
      Фантомас, карлсон, ты палишься :)
      +3
    - П М
      04 августа 2019, 12:53
      Фантомас, алгоритмы в ожидании тренда:
      webm.red/HWM1.webm
      +2
Андрей Ш.
04 августа 2019, 12:53
А вы уверены, что выросшая волатильность на Si, за последние несколько дней, это крупномасштабное явление? не допускаете, что через несколько дней она снова упадет?
+1
- П М
  04 августа 2019, 13:02
  Андрей Ш., обязательно упадёт, но сравните с прошлым годом, к примеру. март, апрель, вы же помните.
  закон малых чисел возможно...
  но если сравнить по аналогии с 2013, март, декабрь и далее 2014, нас может ждать и 120 по баксу.
  хотя я сам больше болею за рост рубля
  
  но куда в понедельник пойдёт, без понятия конечно
  0
  - Андрей Ш.
    04 августа 2019, 13:45
    ПBМ, ну нам трендовикам особо и не важно куда пойдет, главное чтоб ходил..
    Конечно же я помню 2018, особенно 9 апреля, хороший был год. А вот этот тихий, и каждый раз когда начинались движения в этом году, я думал: «Ну все, началось..». Но начатое быстро заканчивалось, поэтому решил не обольщаться…
    +1
    - П М
      04 августа 2019, 13:48
      Андрей Ш., согласен, главное чтобы ходил. Но к сожалению с нашим рублём, он, прошу прощения за каламбур, ходит в основном под себя, т.е. вниз.
      0
ICEDONE
04 августа 2019, 13:07
Доллар сначала вниз 30-40 копеек и то не факт, а потом вверх на 65,8-9. Если сходу пройдет будет жесть.
+2
baron_samedi
04 августа 2019, 14:17
Ну опять с вами по 90 купим, такая у нас судьба.
0
удалился, утомил сливлаб
04 августа 2019, 18:59
Напишу своё видение, а то детский сад в комментариях утомил.Даже не хочу вдаваться в подробности и комментировать ересь выше написанную.
В моём понимании, открытый интерес вообще не надо смотреть
0