15 августа 2019, 13:35
"Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI
Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар.
vsv_c, Отчитались ближе к вечеру, значит платеж сделали во второй половине дня. Завтра деньги НРД с утра отправит брокерам. Завтра же можно ожидать появления на личных счетах.
23:40
StockChart.ru, а Пригожин, стало быть, возник из-за Путина-миротворца или из-за того, что у него «внезапно» в личном подчинении оказался легион из 25 тысяч лояльных солдат, и он захотел повышения в...
Школа Свободных Наук, Пусть покупают.
Мне эта история напоминает Фикспрайс. Кому интересно посмотрите месячный график. Только сейчас цена пришла к справедливой и то потому что ребята хоть нарасти...
Александр Ядрихинский, ну это вы крайне торопите события, а на данный момент и вовсе фантазируете. Ваша, так сказать, «нелюбовь» Украины мешает обьективно оценивать происходящее.
Просто так никто...
Ром, помоексу крышка короче
Дмитрий Соколов, почти 100% роста — будем брать!
Pinkin, good.
Я вот че думаю, куда не глянь то IPO то допка, всё пытаются слить, а тут раз и байбак впервые в истории аптек, да еще и такого объема.
Скупают с рынка пока дёшево, видят потенциал иначе зачем тр...
Parad, вы забыли пост удалить…
Полюс никогда не был щедрым на дивиденды
А кукол знатно сыграл в лотерейку вчера, скажите-ка. Некоторые опционы в 10 раз выросли.
Я иногда думаю, что еслиб я взял на пол-депозита лотереек, двигался бы рынок так же бодро, удесятеряя мою прибыль?
Скорее всего нет, но как-нить попробую.
Дело не в депозите.
Дело в движении.
Заработал бы в 10 раз больше от пол твоего депозита.
подозреваю что она захватывает недельные опционы, которые в тот момент неликвидны
Михаил Ершов, что методика странная было понятно с самого начала. Но чтобы настолько криво получалось в итоге??? Рисовать волу 6% при айви 17% и ашви около 30% — это однозначно говорит о том, что нужно делать новый индекс.
Полагаю, нужно упростить ситуацию и учитывать в расчетах только волатильность ближней серии опционов. Или сделать серию индексов: один индекс на ближние недельки, один на ближний месячник (пофиг, что они будут периодически совпадать), один на квартальники.