15 августа 2019, 13:35
"Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI
Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар.
any_to_real, возможно...
А брить ее не вариант, там и так экономию блюдут во всю, все на дивы деньги копят…
Я забыл, НН там 146 или 100 процентов был?
Банк России продлил на год, до 31 декабря 2025г, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями Банк России принял решение продли...
̶б̶о̶ч̶а̶р̶о̶в̶, почему? Потому что он уже давно лидер партии, депутат и в отцы тебе годится, а ты до сих пор обычный ДЭС в рядовой котельной? Может быть всё дело в тебе и твоём воспитании?
Рост однако.
Корректируем цели по Рублю (Si). Обзор за 13 октября
241013.Рупь.S&P500.Золото.Нефть.
РЕМ: Рупь.
.По рублю двигаем стрелочку правее на схеме, которая без изменения уже почти 1.5 года.
...
Хэдхантер РСБУ 9 мес 2024г: чистая прибыль Р73,3 млрд руб Хэдхантер РСБУ 9 мес 2024г: чистая прибыль Р73,3 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1859846 Авто-репос...
16:29
Медведи получили писты от быков которых сами и выкормили, теперь быки будут подбрасывать медведей к небесам, растем ребята
Halu,
Посмотрите видео с конференции Смартлаба. Руководителя Диасофта.
Там он объясняет, что у них большой объем заказов и поэтому расширяют персонал. Но продукт они не сразу продают, а вне...
в 16:45 опять все в лонги ?? сегодня стрельнет в конце для на 2% что думаете?
А кукол знатно сыграл в лотерейку вчера, скажите-ка. Некоторые опционы в 10 раз выросли.
Я иногда думаю, что еслиб я взял на пол-депозита лотереек, двигался бы рынок так же бодро, удесятеряя мою прибыль?
Скорее всего нет, но как-нить попробую.
Дело не в депозите.
Дело в движении.
Заработал бы в 10 раз больше от пол твоего депозита.
подозреваю что она захватывает недельные опционы, которые в тот момент неликвидны
Михаил Ершов, что методика странная было понятно с самого начала. Но чтобы настолько криво получалось в итоге??? Рисовать волу 6% при айви 17% и ашви около 30% — это однозначно говорит о том, что нужно делать новый индекс.
Полагаю, нужно упростить ситуацию и учитывать в расчетах только волатильность ближней серии опционов. Или сделать серию индексов: один индекс на ближние недельки, один на ближний месячник (пофиг, что они будут периодически совпадать), один на квартальники.