Между нами девочками или наблюдая за играми разума

Во-первых вот так вот сходу, без предисловия, хотелось бы выразить уважение участникам. Я совсем не думал, что на СЛ есть такого уровня подготовки участники рынка. Все таки кризис на нашем рынке делает свое дело и на поверхность всплывают мастеровитые участники. Кто то брюхом кверху, ну а кто то просто за воздухом. Причины этого мне очень понятны.

Во-вторых не будет. Я просто хотел сказать, что абсолютно у всех участников видно отсутствие определенного бэкграунда за спиной. И это тоже понятно. Пока в ваших формулах и расчетах разберешься, уже на другое времени хватать не будет. Где то я уже писал (наверное в каких то комментах), что страты надо развивать по обоим фронтам: и функционально и технически. Иначе будет как слова Мамонтова в фильме «Пирамида»: «Я дал тебе шанс поставить мир раком, а мир поставил раком тебя».

Зная положение дел на нашем рыночке и видя, что вы и как вы делаете, я с уверенностью могу сказать, если взять часть вас и объединить с недостающим бэкграундом под одним инвестором, то через примерно год, можно нехило начать греметь в стаканах. Подумайте над этим. Можно пофлудить в комментах, только аккуратно.

игры разума

Андрей К

Калиниград

485

9 628

с 24 декабря 2013

97 Комментариев

ch5oh
20 августа 2019, 22:21
=) И что же это за «определенный бекграунд»?
0
- Андрей К
  20 августа 2019, 22:23
  ch5oh, да я предельно прямо написал =)) технический. Его отсутствие не дает шагнуть за видимый горизонт и пошурудить там палочкой
  +1
  - ch5oh
    20 августа 2019, 22:25
    Андрей К, =) а раскрыть полнее? Можно в личку, если не хотите говорить Б.
    
    Лично мой арсенал стратегий узковат, согласен. Но это дело наживное.
    0
    - Андрей К
      20 августа 2019, 22:28
      ch5oh, если решить проблему «увели из под носа пирог», то арсенал можно расширить да очень наглых размеров =)
      0
      - ch5oh
        20 августа 2019, 22:35
        Андрей К, работать так, чтобы все позиции в плюс? Согласен, это было бы приятно. =) Но данное утверждение настолько же верное, насколько ммм… безыдейное.
        
        С уважением.
        0
        Андрей К
        20 августа 2019, 22:36
        ch5oh, нет, работать быстро, если уж прямым текстом =)
        +2
        Schurik
        20 августа 2019, 22:43
        Андрей К, если все будут быстрыми, то на ком Вы будете зарабатывать?:)
        0
        Андрей К
        20 августа 2019, 22:44
        Schurik, а все не будут =))
        +1
        Schurik
        20 августа 2019, 22:44
        Андрей К, ну так не беспокойте людей, пусть работают спокойно:)
        0
        Андрей К
        20 августа 2019, 22:45
        Schurik, может я открыто закидываю удочку
        0
        ch5oh
        20 августа 2019, 22:47
        Schurik, нет, почему же? Очень дельный совет в итоге. Осталось его реализовать — и дело в шляпе.
        
        Правда, лично для себя пришел к выводу, что на рынке надо быть умнее, а не быстрее. Но второе тоже не помешает. Чего уж мелочиться. =)
        +4
        Андрей К
        20 августа 2019, 22:49
        ch5oh, в скорости ума то же хоть отбавляй. К тому же, у меня есть мнение, вот чтобы знать точно, нужно попробовать и тот и тот путь. Пока не попробуешь, точно не поймешь.
        0
        ch5oh
        20 августа 2019, 22:51
        Андрей К, так. Ладно. Чуть грааль не спалил.
        Спасибо, что потыкали палочкой.
        0
        Андрей К
        20 августа 2019, 23:08
        ch5oh,
        так. Ладно. Чуть грааль не спалил.
        стесняться не надо, тут уже все свои
        легче стащить страту у uralpro, чем из ваших игр =))
        +1
  - Cristopher Robin
    21 августа 2019, 10:28
    Андрей К, если люди не понимают что нелинейность уменьшается с уменьшением размера фрейма и уменьшением задержки, то возможно вы переоцениваете их аналитические способности. Сталкивался с такими маститыми математиками, у которых из под пере выходила искелючительно хуйня, хотя регалий выше крыши.
    
    0
Schurik
20 августа 2019, 22:50
Рынку нужны разные участники, да и конкурсанты Игр разума вроде не HFT торгуют. Думаю, для всех было бы лучше, чтобы как можно больше людей торговало подобным образом, из каких-то своих соображений оценивая будущее изменение рынка и набирая под свое видение приличные позы в стаканах. А когда одни роботы танцуют в стаканах друг с другом, тоже каши не сваришь. А к этому наш рынок тоже вполне может придти, если Биржа и регулятор приложат соотвествующие усилия.
0
- Андрей К
  20 августа 2019, 22:53
  Schurik, мысль понятна. И я с ней согласен. Но моя идея — стать лучшим. А остальные пусть варятся между собой и за одно с другими. Я точно знаю, что такой симбиоз никто не смог сделать. А кто пытался, не осилил. 2018 укатал претендентов, которые не подналегли в определенных направлениях
  0
- ch5oh
  20 августа 2019, 22:54
  Schurik, с точки зрения Биржи идеальная ситуация — гигантские сайзы в первом слое смотрят друг на друга с расстояния в километр. Сделок нет. Зато ликвидности — хоть на хлеб намазывай. И все сидят и ждут, пока придет Лох и сделает хоть что-нибудь большим сайзом. Мало того, что он пол бид-аска сразу отдаст, так ещё и Биржа с него комисс сдерет трёхшкурный.
  0
  - Schurik
    20 августа 2019, 22:58
    ch5oh, обороты будут низкие, это типа РТС в древности, там сделки даже по телефону заключали с маркет-мейкерами. Не думаю, что Биржа рвется к такому варианту проведения торгов. Скорее, риски лежат в плоскости постоянного повышения комиссий и прочих инфраструктурных расходов, а также в отсекании новых физиков от срочного рынка, если регулятор решит их от него защитить.
    0
Осень
20 августа 2019, 23:18
как то очень аккуратно ты) думаешь попросят огласить весь список сразу) там еще вопрос хоть один ордерлог то полный видел живьем, не говоря уж про алгоритмы анализа
+2
- Андрей К
  20 августа 2019, 23:21
  Spooke67, поселил мысль =)
  +1
  - Осень
    20 августа 2019, 23:27
    Андрей К, ))) у меня много идей)
    0
    - ch5oh
      20 августа 2019, 23:29
      Spooke67, вот и участвуй потом в публичных конкурсах. =)
      0
      - Осень
        20 августа 2019, 23:36
        ch5oh, ну смотря какая цель, искать инвестора здесь глупо, а работодатель вон уже копытом бьет) так что может и есть смысл, но в любом случае тех кто понимает реально единицы хотя еще 7 лет назад были десятки, так что вопрос с кадрами стоит остро
        0
        Андрей К
        20 августа 2019, 23:41
        Spooke67, пока не бью =) но часть участников скорее всего будут живы на рынке скорее всего и через пол года и через год.
        0
        Осень
        20 августа 2019, 23:44
        Андрей К, год не показатель пока рынок такой, сколько из них выживет после бп вот вопрос) ни кто не видел еще реальной волы
        0
        ch5oh
        21 августа 2019, 00:25
        Spooke67, тоже ждем с нетерпением «реальную волу». Можно даже сказать скучаем по ней. =)
        +2
        Андрей К
        21 августа 2019, 00:27
        ch5oh, можно сказать, забыли что это =))
        0
        Friendly Deep Space
        20 августа 2019, 23:46
        Spooke67, куда же они иссякают?
        0
        Андрей К
        20 августа 2019, 23:51
        Friendly Deep Space, если волу резко переставят, хотя бы как в апреле 2018, размотает моментально практически всех. Только опыт поможет остаться на плаву. Опыт и техническое оснащение (хотя бы в виде качественного ПО). А второго практически ни у кого нет, кроме как у не будем показывать пальцем у кого =)) Сейчас в августе повезло, вола достаточно плавно подымалась. Ребята смогли перестроиться.
        +1
        Friendly Deep Space
        20 августа 2019, 23:54
        Андрей К, ну так то реально понимающие не должны быть подвержены размотке)
        0
        Осень
        20 августа 2019, 23:59
        Friendly Deep Space, мало понимать, нужно еще знать как это будет происходить чтобы с ходу изменить все параметры, а не ждать когда вола вернется наматывая убытки, сегодня на сл если найдется десяток помнящих 2008г и то хорошо, внезапная вола реально парализует 90% как удав мартышку)
        0
        Андрей К
        20 августа 2019, 23:59
        Friendly Deep Space, да фиг его знает. У нас реально лет 5 ничего форс мажорного не происходит, за исключением одного случая. Сноровка может и потеряться, сидишь такой расслабленный в кресле, а тут бац и прилетает.
        Так вот и полегли мастеровитые команды год назад.
        +1
        ch5oh
        21 августа 2019, 12:52
        Андрей К, ALANES довольно спокойно прошел апрель 2018. И сейчас у него всё достаточно ровно. Сам удивляюсь.
        0
        Андрей К
        21 августа 2019, 12:57
        ch5oh, апрель в опцах был же не только для многих убыточный, но и сильно профитный. Там некоторые броки, например ITI Cap, умело подставляли маржинколлы клиентов под пут-колл-паритет роботов, давая и всем заработать и не размотать клиентов в минус. Думаю там для многих работал целый набор страт в те два дня.
        
        Правда я может написал мимо кассы и ALANES ничем подобным не промышляет.
        +1
        ch5oh
        21 августа 2019, 13:05
        Андрей К, для кого-то он был супер-профитным, это точно. И для этого даже не надо схематозить с деньгами клиентов.
        0
        Андрей К
        21 августа 2019, 13:07
        ch5oh,
        для кого-то он был супер-профитным, это точно
        уж пусть таких дней будет поменьше =)) После супер профитов всегда начинается непрогнозируемое по срокам унылое затишье… пусть уже будет чинно плавно благородно с прогнозируемой дохой =))
        0
        ch5oh
        21 августа 2019, 13:12
        Андрей К, ну, 1-2 сопоставимых эпизода за квартал все же хотелось бы видеть. А то когда вола ниже плинтуса её даже продавать страшно и скучно с точки зрения доходности и дохода.
        0
        Андрей К
        21 августа 2019, 13:14
        ch5oh, если 1-2 эпизода в квартал =))) тогда в офисе можно поставить кровать и ничего не делать =))
        0
        Старый бес
        21 августа 2019, 13:22
        Андрей К, тумбочку забыли. для денюх
        0
        ch5oh
        21 августа 2019, 13:26
        Андрей К, зачем «кровать в офисе»? Ничего не делать надо в другом месте, имхо. =)
        0
        Андрей К
        21 августа 2019, 13:37
        ch5oh, если я начну ничего не делать, моя семья сразу спросит, тогда где я был все эти годы
        0
        Осень
        21 августа 2019, 00:16
        Friendly Deep Space, на самом деле именно здесь просто не интересно, когда уровень повышается повышаются требования к собеседникам)
        0
Jonah
21 августа 2019, 00:03
«Несите мне ваши стратегии, я их запрограммирую»
Ничего не меняется в этом мире
0
старый трейдер
21 августа 2019, 00:50
По-моему, гоняющимся до сих пор за скоростью инфраструктуры (не путать с надежностью) желательно набрать побольше опыта.
+1
- Андрей К
  21 августа 2019, 00:56
  старый трейдер, наверное
  0
  - старый трейдер
    21 августа 2019, 01:17
    Андрей К, упомянутый порог в 30м тоже об этом говорит. И слово «опыт» желательно чем-то заменить. Edge, наверно. Если приличный — можно неторопливо позицию набирать.
    
    +1
    - Андрей К
      21 августа 2019, 01:19
      старый трейдер, а смысла нет больше на нашей срочке в опционной секции. Если совместить опыт игр разума + скорость + го от брока.
      
      upd. с го я погорячился, он не на все страты даст понижайку.
      0
      - старый трейдер
        21 августа 2019, 10:36
        Андрей К, есть смысл, если опыт/эдж позволяет. Например, если в апреле 2018 стало известно, что в течении года-полутора (1..3*(26.02.2018-22.06.2017)) ри обновит последний максимум с вероятностью ~0.95, можно не торопиться.
        0
        Андрей К
        21 августа 2019, 11:02
        старый трейдер, у меня есть подобные стратегии «угадайки», которые с определенной точностью знают что будет в ближайший день-два и на протяжении 1-2 недель. Извините, если как то оскорбил словом «угадайка», возможно у вас иные технологии, я просто так называю страты, которые предсказывают. Для них у меня другой приоритет и гораздо ниже.
        0
        старый трейдер
        21 августа 2019, 11:28
        Андрей К, дарадибога, почему не назвать угадайкой. Если в 950 из 1000 предыдущих аналогичных угадала — можно использовать. Речь об опыте, позволяющем эту тысячу насобирать, классифицировать, отбросить лишнее и способностях грамотно использовать (это другой тип опыта).
        +1
Sergey Pavlov
21 августа 2019, 05:10
Тут первую скрипку играет деформация личным опытом.
У каждого есть какой-то свой бэкграунд. Прям вот совсем без какого-либо бэкграунда на бирже никто долго не продержится.

Договоримся о терминах. Бэкграунд это кто ты до прихода на биржу. Эта штука процентов на 90 предопределит твоё поведение на бирже.

Если ты программист, то будешь упирать на техническую сторону, т.е. ПО, т.е. скорость, т.е. все стратегии сведутся к прямому арбитражу, ловле паритета, ММ в режиме хфт или почти-почти хфт. Да, поскольку ты программист, то ты, конечно, не математик. Оно и хорошо, поскольку математики почти нет в этих типах стратегий. Почти означает, что не нужны математические выкладки кроме общеизвестных. Не нужны не означает, что их не может быть, но погружение в техническую сторону, если даст плоды, то всё будет ок. Там, как известно, надо быть по уши в рынке и тд.

Если ты математик, то ты, конечно, будешь работать головой и карандашом на бумаге, а это другой психотип, тут не до хфт и не до программирования. Хотя в какой-то момент всё это запустить чтобы, понадобиться техника.

Если ты… экономист… ну это что-то типа фундаментала… но тут как бы пару раз в квартал в квик....

Иного не дано. Твой бэкграунд всё уже решил за тебя.

Ну и, конечно, в споре математика и программиста оба будут доказывать друг другу, чего у каждого не хватает.

Истина не где-то рядом и не посередине. Если 100 млн рублей, то что вы с ними сможете сделать? А если больше?

В то же время. У многих более пары млн рублей не светит в управлении. Ну и смысл тогда?

Что всех объединяет? Любая позиция на рынке это открытая в будущее позиция. Следовательно это ставка на осуществление прогноза. Сбудется или не сбудется. Дальше статистика и техника. При определенных капиталах многие стратегии в принципе закрыты. Как вы будете эти 100 млн гонять, если у вас требование быть привязанным по альфе и бете к индексу с допуском быть хуже на столько-то и целью быть лучше на столько-то?

+9
- Vladimir T
  21 августа 2019, 05:23
  Sergey Pavlov, даже Баффет про это сказал, что " для человека с молотком, любая проблема выглядит как гвоздь"
  +1
- Андрей К
  21 августа 2019, 10:10
  Sergey Pavlov, я точно знаю, что мне не хватает математики в определенных моментах. Если бы был такой же башковитый, было бы клево
  0
  - flextrader
    21 августа 2019, 10:12
    Андрей К,
    башковитый
    
    а можно более конкретные критерии башковитости? есть понимание
    0
    - Андрей К
      21 августа 2019, 10:31
      flextrader, если б я знал =)) если по простому, нужно уметь выруливать до экспиры всякие нестандартные штуки в виде каких нибудь кривых бычих/медежих спредов в большом объеме. Это просто как пример
      +1
      - flextrader
        21 августа 2019, 10:46
        Андрей К, строго имхо: я вижу тут (применительно к forts) больше проблему поведенческой аналитики (а если говорить прямо, то ликвидности), и увы (мне- как адепту квантовой темы — хочется ошибаться ), но эффективность решения тут не столько в квантовости, сколько в возможности (участника команды) снять трубку и напрямую обратиться к узкому кругу знакомых парней на десках. кстати, к такому же выводу меня приводят и требования определенных десков, не облад. достаточным «бэкграундом»
        
        я даже думаю, что у Вас большинство последних постов/комментов написано из тех еж предпосылок
        +1
        Андрей К
        21 августа 2019, 11:07
        flextrader, ну да, я пишу то, что из меня лезет и я не могу сдержать =))
        
        У меня мнение такое — когда ты лучший во всем (если в данной теме, то лучший по обоим фронтам), то масса вопросов отпадает автоматом. Не ты подстраиваешься, а под тебя подстраиваются. В том числе и в ликвидности, ее просто можно создавать на своих условиях. Но только тогда, когда ты лучший. Это наверное как то амбициозно или пафосно. Но зачем тогда трейдить, если ты не хочешь стать лучшим в своей нише.
        +1
- Андрей К
  21 августа 2019, 10:12
  Sergey Pavlov, вы задали ряд вопросов. Именно потому, что никогда не шагнули за горизонт. Поэтому, если скрестить опыт, был бы эффект
  0
- flextrader
  21 августа 2019, 10:24
  Sergey Pavlov, я наверно читаю оч маленькую часть конкурсантов, в основном комментами, но почему-то у меня совсем не складывается впечатление (не в укор способностям их Афтаров), что имеет место какая-то оверМатематизация. т.е. стили топиков скорее подчинен как раз концепции
  
  Если ты математик, то ты, конечно, будешь работать головой и карандашом на бумаге
  
  если правильно понял мысль этого топика
  0
  - Sergey Pavlov
    21 августа 2019, 10:29
    flextrader, полностью согласен с вашим наблюдением. Представление об оверматематизации складывается в основном в голове математизирующего. Кстати, аналогично дело обстоит с овертехнозацией — там то же самое. Нечто в стиле «ну о каком трейдинге может идти речь, если человек протокол фаст не только не использует, но и не изучил?». Каждый неосознанно возводит свой скилл в оверскилл.
    
    В реальности овер у всех. Спускать себя с небес на землю хоть и нелегкая, но важная задача.
    
    +3
    - Cristopher Robin
      21 августа 2019, 10:43
      Sergey Pavlov, только не фаст а фикс. Говорю абсолютно серьезно. О каком трейдинге может идти речь, если человек не изучал FIX?
      0
    - matrix
      21 августа 2019, 19:13
      Sergey Pavlov, побольше бы алготрейдров на «квике»/без коло и с нормальным сайзом/оборотом:)
      0
- Cristopher Robin
  21 августа 2019, 10:40
  Sergey Pavlov, проблема в том что «математики» и математики это разные люди. Но отличить их в обычном случае не возможно. Как впрочем и с инженерами, хотя с ними полегче. Так вот, речь о том, что математики понимают что процесс имеет нужные свойства при выполнении нужных условий, прежде всего условий по исполнению. А вот «математики» этого не понимают и готовы применить весь существующий матаппарат чтобы вытащить из говна «сигнал», естественно терпят фиаско на своем ложном пути.
  +2
- kachanov
  21 августа 2019, 18:43
  Sergey Pavlov, Абсолютно согласен с замечанием про бэкграунд.
  Мое мнение, что проблемы у людей на рынке появляются когда они поддаются на провокации типа «Рынок это что-то такое особенное. Забудьте все что знаете, сейчас мы расскажем как правильно думать чтобы заработать деньги».
  
  0
- Dio
  22 августа 2019, 00:06
  Sergey Pavlov, -
  ну вот это ваше смешно:-
  
  Если ты… экономист… ну это что-то типа фундаментала… но тут как бы пару раз в квартал в квик....
  
  Иного не дано. Твой бэкграунд всё уже решил за тебя.
  ))
  поверьте, экономист тоже человек )) и может спокойно переквалифицироваться в того же программера, эконометрика или на худой конец математика (да простят меня математики) и создать ТС с пол МО.
  как иногда умиляет однозначность и бесповоротность таких «утверждений»…
  0
sis12qw
21 августа 2019, 08:19
Также предлагаю объединить часть усилий коммьюнити смартлаба в своем блоге в теме по разработке торгового ассистента. Пока без планов объединить капиталы против китов )
Заодно поучиться видеть что-то (как пишут в теме) кроме гвоздей ;)
https://smart-lab.ru/my/sis12qw/blog/all/
0
- Dmitryy
  21 августа 2019, 20:27
  sis12qw, думаю тут обсуждаются идеи тоньше, на которые стоит реагировать практически мгновенно, т.к. их либо съест кто-то другой, либо они просто исчезают. Как например паритет опционов, если он не выполняется, его можно заюзать продав переоцененный или купив недооцененный опцион и тут же купить/продать по справедливой цене. Через 30 секунд этой возможности уже просто нет.
  +2
  - Андрей К
    21 августа 2019, 20:45
    Dmitryy, вы все правильно поняли
    0
_sg_
21 августа 2019, 21:22
Не представляю как Вы собираетесь «быстро» (Ваш термин) работать на опционах, если даже на фьючах это уже затруднительно из-за ликвидности?
Но главная засада — это монотонно возрастающая комиссия за сделки.
Взят курс на выдавливание с биржи быстрых алгоритмов (страховка от всяких flash crash). Против лома нет приема.
На мой взгляд, к сожалению, на сегодняшний день в текущих условиях необходимо учиться работать медленно. Медленно — это не значит плохо.
Я, например, считаю это главной стратегической задачей для себя.
Для меня, торговавшего долгое время "mean reversion" и различные модификации этого на секундах на фьючах, «научиться торговать медленно» — задача непростая, но жизненно необходимая.

+3
- Sergey Pavlov
  22 августа 2019, 03:47
  _sg_, очень содержательное замечание по делу!!!
  Рискну предположить, что работать медленно намного труднее. Работать быстро возможно, но там высокий порог по входу технический. В медленной работе высокий порог входа смещается в плоскость мышления о моделях цены.
  
  Итого у медленного подхода есть два важных преимущества:
  1. Долгосрочная выживааемость.
  2. На порядки большая капиталоемкость.
  
  +3
  - _sg_
    22 августа 2019, 08:37
    Sergey Pavlov,
    пральна, головой работать надо, а не ручками шаловливыми.
    0
    - Андрей К
      22 августа 2019, 09:45
      _sg_,
      головой работать надо, а не ручками шаловливыми
      да не. Там головой нужно настолько работать, что дано только единицам. Так же как и в медленных стратегиях
      +1
      - _sg_
        22 августа 2019, 11:51
        Андрей К, Work Smarter Not Harder
        
        +1
  - Андрей К
    22 августа 2019, 09:44
    Sergey Pavlov, а подходы со временем не ломаются разве? И зачем большая капиталоемкость — это же дополнительный риски.
    0
    - Sergey Pavlov
      22 августа 2019, 09:53
      Андрей К, если у вас есть выход на бОльшую капиталоемкость, чем 30 млн рублей, то перед вами встают другие задачи, которые решаются другими методами. Если у вас жесткая работа на одного человека, который на торговлю больше 30 млн не выделит, то это своя история. Дополнительные риски — не аргумент. На бирже любое телодвижение — доприски. Кстати, аналогично, если у вас чисто торговля на свой личный капитал, которого у вас больше 5 млн нет, то опять же тут своя история возникает. Поэтому разговоры о том, что какой-то подход заведомо лучше другого — ни о чем.
      
      Потом еще есть множество скользких моментов. Чем технологичнее торговле и чем меньше в нем матмодели, тем сильнее всё завязано на одного человека, например, вас. Инвесторы такое не любят. Модель хоть как-то можно поднять без вас. Инфраструктура будет заброшена без вас через короткое время почти наверняка.
      
      Со временем сломаться может что угодно.
      0
      - Андрей К
        22 августа 2019, 09:59
        Sergey Pavlov, ладно, это уже спор получается, чья поляна лучше. Вообще это наверное не правильно, не зная другой стороны медали, ее критиковать.
        Насчет одного человека хорошо подмечено. Правда это везде повсеместно. К сожалению специалистов как было мало так их и осталось.
        Продолжаю дальше быть онли читатель =)
        +1
      - Андрей К
        22 августа 2019, 10:05
        Sergey Pavlov,
        Модель хоть как-то можно поднять без вас
        Все таки не могу не удержаться =)) И не сказать. Математики очень гордые люди. Я всякого уже повидал. Гордые и друг друга не любят, друг друга и чужие подходы. Если человек не профессионал, но таковым считается, он не будет за другим человеком подымать проекты.
        
        Ну а если профи во всех смыслах, за ним не надо ничего подымать. Это касается не только мат моделей.
        +1