Что такое Макс. боль!!!

Дмитрий Новиков, Мне очень приятно с вами дискутировать. это конструктивная дискуссия и это хорошо.  да я сказал что теория Max Payne это спорный вопрос среди трейдеров. и у этого подхода есть свои критики но...  Начнем с того что в мире опционов большинство  в не денег контрактов обесцениваются и не только. это не исходя из того что цена базового актива не докатилось До больших открытых интересов. это исходя из манипуляции Маркет мейкеров.
маркетмейкеры хеджерУют все позиции которые внутри Денег потому что у них есть intrinsic value.  А далеко не в денег контракты от них они защищаются. тех пор пока цены базового актива не достигнет той уровне Где расположены огромные открытие интересы.  hedge fund Managers, трейдеры, большие игроки, которые придерживаются к теории Max Payne. они большое внимание уделяют тех контрактов у которых доллар value большой.  А у меня чуть другой подход, Я большое внимание уделяю количество контрактов в ней денег хотя у них DELTA очень маленький  и в долларах эти контракти не огромная сумма, если изменится обстоятельства например News или что-нибудь ещё который будет двигать Market большими объёмами в том или ином направленииу у них гораздо большой потенциал сделать большой ущерб Маркет мейкерам чем те контракты которые внутри денег И хотя у которых dollar value гораздо большой.
сначала если нет никакого катализатора чтобы Market двигался большими шагами в том или ином направлении. маркетмейкеры от таких больших контрактов которыe расположены далеко в ней денег стрийках. они защищают эти уровни. взяв базовый актив шорт или в Long большими объёмами. А если цены перекатиться выше или ниже уровне тех стрийках на которых огромные количество контрактов. когда начинают хеджировать Дельту. повторяю это случается тогда когда маркетмейкеры видят что упорство трейдеров и хедж-фондов им не обойтись защищая той или иной уровень.  как раз этот сценарий случилось вчера. если посмотреть график SPY  вы увидите огромный спад. это влияние Delta hedging. надо разузнать когда есть большой вероятность что маркетмейкеры будут применять Delta hedging? здесь есть два ресурса чтобы разузнать при открытии Маркета и на всю торговую сессию если большой вероятность того что маркетмейкеры начнут так сказать программу Delta hedging.

первую очередь это скажет структура открытых интересов вне денег стрийках. и второе   это изменение структуры  опционных стройках. для четности посмотрите диаграмма внизу. первый слайд 22 августа а второй слайд при открытии торговой сессии 23 августа экспирация у этих контрактов 23 августа. 

на последний день экспирации четко виден изменение страйков, на Первом слайде между стрийками разница один доллар. а на второй день между стрийками разница 50 центов.



Хороший вопрос: зачем изменилась структура стрийков?? 

 такую картину вы не часто увидите А если увидите надо готовиться. для примера это всё случилось вчера.

А теперь возьмите информацию вчерашний Open interest при открытии Маркета на SPY, эти информации перкатайте в Excel, Постройте диаграмму и сделайте анализ. как цена двигалась между стрийками при том Возьмите информации которые двигали Market (Jerome Powell. Tramp, China).  вы сами можете найти ценные ответы.

а вот это мои сделки на SPY прошедшая неделя. weeklies options

 Я для своих подписчиков и тех которых я Обучаю сделал маленький аккаунт  взял 1500 долларов и торгуем вместе я не трейдер опционов  Я занимаюсь свинг Трейдингом но использую информации открыть их интересов и не только  И это для меня отлично работает 

Дмитрий Новиков, :)

когда жил в Штатах Я работал в инвестиционной компании, Не такой уж большая компания разумным капиталом. у нас были трейдеры. и мне часто приходилось сталкиваться с Маркет мейкером. некоторых из них мы лично знали. набирался опытом потом вернулся в Тбилиси и создал первый хедж фонд в Грузии. :) этим фондом я и управляю. А на стороне Обучаю людей чтобы включить потом в деятельность компании. 

noHurry, «как минимум видите всю картинку» вы спрашиваете?  Вот как я вижу всю картину, как Market работает. большинство трейдеров смотрят диаграмму s&p 500, SPY, и так далее и тому подобное. А я диаграммы не смотрю. я смотрю внутри Market, чем реально дышит Market. что движет маркетом? когда S&P500 идёт наверх, реально ли это ходьба?? если смотреть на диаграмму виден что S&P 500 идёт наверх. я это время если смотреть внутри Маркета реально можешь определить. действительно Market идёт наверх или это фейк??

-----------------------

но, не очень много трейдеров наблюдают что происходит внутри Маркета, точнее за кулисами Маркета, одно выражение это диаграмма например S&P 500 и второе что происходит за кулисами S&P 500.

обзор такой информацией дает четкое понятие что движет маркетом в действительности наблюдается приток капитала или это фейк движение Маркета.

чтобы анализировать такой объем информации, нужны специальные тикеры

на рисунке скриншот платформы и кое-какие скрипты интегрированный которые дают мне бесценную информацию что происходит внутри Маркета.

1. левая Верхняя диаграмма показывает (up volume-down volume) Это разница объема купли-продажи на всех акциях, которые котируются на NYSE и NASDAQ. Это разница объема сделок совершённый на ASK прайс минус сделок совершенных на BID прайс. поскольку сделки которые совершаются на ASK Price означает покупки. сделке совершенной на BID Price означает продажи. когда цифра ниже нуля Это означает отлив капитала. в левом углу интегрированный скрипт которая делает калькуляцию выхода и входа капитала. для NYSE это коэффициент (-3.5:1 NYSE) это означает при входе одного доллара выход был 3,05 доллоров. для NASDAQ это коэффициент (-1.68:1 NASD) это означает при входе одного доллара выход был 1.68 доллоров.
   смотреть только на эту информацию с уверенностью можно сказать что сегодня агрессивно продавали институциональные трейдеры и хедж-фонд менеджеры чем розничные трейдеры, поскольку отлив капиталом на NYSE гораздо большой чем на NASDAQ.
2. Правая верхная диаграмма показывает в конкретном промежутке времени, сколько количество акций были в Приусе минус те которые были в минусе. ещё точнее сказать: если при открытии были в плюсе 500 акции А в минусе 200 акций то диаграмма показывает плюс 300.
   Сейчас Давайте проанализируем эти диаграмы одновременно. левая Верхняя диаграмма: при открытии намечается отход капитала. из Маркета капитал выходит чем входит, правая диаграмма Верхняя, большое количество акций в минусе чем в плюсе. А теперь посмотрим те прямоугольники, которыми намечен очень интересный промежуток Маркета. диаграмма номер 2 верхний правый. в этот момент как будто акции начинают расти в цене, в этот момент не так уж больше количество акций в минусе как были при открытии Маркета. и это оказывает влияние на Маркета в нижнем правом углу диаграмма 4. это диаграмма фьючерсов S&P500 индекса. желтым кругом обозначен восходящий тренд. в этот момент диаграмма sp500 делает тоже самое. смотря на индекса S&P500. в этом промежутке времени. Многие думают что индекс намерен идти вверх. Но это фейк. потому что волюм. объем купли-продажи не соответствует. никак не происходит приток капитала на Market. напротив всё больше и больше капитала отходит от Маркета. а позднее мы уже видим падение индекса.
3. Нижняя левая диаграмма. диаграмма номер 3. диаграмма показывает сколько акций в цене тикают вверх минус сколько акций в цене тикают вниз. это бесценная информация чтобы смотреть на Market не на поверхностьи а внутри. одно обязательно важно что надо привыкнуть читать все 4 диаграммы вместе, поскольку ни один из этих диаграмм отдельности не даёт качественную информацию. Вот это мой подход анализировать рынок