03 октября 2019, 23:50
Анализ сделок участников ЛЧИ 2019
Итак, ЛЧИ в разгаре, и мы с r0man все же напряглись и сделали новую версию для анализа сделок участников ЛЧИ-2019.
Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы напомнить, а много не писать, помимо этого анонса продемонстрирую некоторые возможности, которыми редко пользуются.
И для анализа возьмем редко упоминаемого в обзорах, но тем не менее лидера номинации «Активный трейдер», а именно robot_Slavyan.
Robot_Slavyan, действительно является очень активным участником, в чем можно убедится просто посмотрев на картинку ниже (Тепловая карта количества сделок и объем сделок по часам за все дни)
И что мы видим? А видим что торгует он 8 инструментов, фьючерсов, из них наиболее активно Нефть, РИ, и СИ (более светлая градация, см. легенду).
Больше всего сделок совершается по нефти, более 400 каждый час, из них максимум (ярко желтый квадрат) приходится на закрытие (с 18.00 до 18.45), и вечерку (21 час), по РИ и СИ сделок чуть меньше и явных пиков по времени не видно.
Но на соседнем графике (объем сделок в час) все ячейки по нефти незакрашены (белые), в отличие от остальных, а что это значит? а то что совокупное сальдо сделок в пределах часа у него строго нулевое, то есть позиции не переносит в пределах часа, в отличие от остальных инструментов. (серые ячейки — в этот интервал времени сделок с этим инструментом вообще не было)
Здесь для примера взял RIZ9, видно что сделок очень много, постоянно продает-покупает, то есть возможно это какое-то HFT/ММ.
Накопленная позиция иногда отходит от нуля, (синий график) но не сильно, по большей степени старается закрываться в нуль.
И также видно, что прибыль (зеленая линия) почти линейно растет, за исключением провала вначале (возможно сбой робота, видно что начал резко «наливаться» шорт, симметрично убытку, потом пауза и резкий сброс позиций).
И еще небольшой пример, участник kot (лучший по % в капиталистах), для него посмотрим его положение относительно всех участников, это видно на диаграмме рассеяний, на которых указаны все участники со стартовой суммой и их доходом в разрезе трех площадок.
И даже несмотря на то, что он лидер в %, он также почти является лидером и по абсолютной доходности, при относительно небольшом капитале, он ярко выделяется относительно всех участников.
Пользуйтесь: https://atikhonov.shinyapps.io/lchi2019
Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы напомнить, а много не писать, помимо этого анонса продемонстрирую некоторые возможности, которыми редко пользуются.
И для анализа возьмем редко упоминаемого в обзорах, но тем не менее лидера номинации «Активный трейдер», а именно robot_Slavyan.
Robot_Slavyan, действительно является очень активным участником, в чем можно убедится просто посмотрев на картинку ниже (Тепловая карта количества сделок и объем сделок по часам за все дни)
И что мы видим? А видим что торгует он 8 инструментов, фьючерсов, из них наиболее активно Нефть, РИ, и СИ (более светлая градация, см. легенду).
Больше всего сделок совершается по нефти, более 400 каждый час, из них максимум (ярко желтый квадрат) приходится на закрытие (с 18.00 до 18.45), и вечерку (21 час), по РИ и СИ сделок чуть меньше и явных пиков по времени не видно.
Но на соседнем графике (объем сделок в час) все ячейки по нефти незакрашены (белые), в отличие от остальных, а что это значит? а то что совокупное сальдо сделок в пределах часа у него строго нулевое, то есть позиции не переносит в пределах часа, в отличие от остальных инструментов. (серые ячейки — в этот интервал времени сделок с этим инструментом вообще не было)
Здесь для примера взял RIZ9, видно что сделок очень много, постоянно продает-покупает, то есть возможно это какое-то HFT/ММ.
Накопленная позиция иногда отходит от нуля, (синий график) но не сильно, по большей степени старается закрываться в нуль.
И также видно, что прибыль (зеленая линия) почти линейно растет, за исключением провала вначале (возможно сбой робота, видно что начал резко «наливаться» шорт, симметрично убытку, потом пауза и резкий сброс позиций).
И еще небольшой пример, участник kot (лучший по % в капиталистах), для него посмотрим его положение относительно всех участников, это видно на диаграмме рассеяний, на которых указаны все участники со стартовой суммой и их доходом в разрезе трех площадок.
И даже несмотря на то, что он лидер в %, он также почти является лидером и по абсолютной доходности, при относительно небольшом капитале, он ярко выделяется относительно всех участников.
Пользуйтесь: https://atikhonov.shinyapps.io/lchi2019
19:34
Alexandr Nevskij, ну брокер говорит что дивиденды будут мне приходить. благо они хоть их платят. хоть и копейки
W1, очередной недельный истхай почти х2 к предыдущему👍👍👍
На таком разгоне инфляции о снижении ставки нужно забыть, а насчет роста без вариантов поднимать выше.
Редактор Боб, Завтра ракета?
Т-банк. Рост прибыли и новые инструменты $T отчитался по РСБУ за 11 месяцев 2024 года.
Чистая прибыль увеличилась на 41% до 58 млрд рублей. Как и обещали, банк удерживает чистую прибыль более ...
Грузите 106.
Так что на дешёвых консервах выехали? И всё?
19:27
смело покупайте втб даже те— кто не любит, не нужно надолго, по процентовке ВЫСТРЕЛ обгонит весь рынок, в 86—89 метнут цены ударом
посмотрите как стреляют акции все подряд как клюква лопается, ВТ...
19:25
Да вообще странная фигня, как погода влияет на цену газа в декабре? пусть контанго убирают (250 пунктов) и возвращают бэквордацию в 250 пунктов
Депутат ГД РФ Васильев переживает, что таджики, киргизы
покинут Россию и переедут в Англию.!!! Почему думцы,
бывшие милиционеры, так сильно скучают по мигрантам?
это то, что парсится в Excel?
например, робот захотел купить по одной цене X, и видим Y строк в таблице в одно и тоже время, по сути у него могла быть заявка по Y лотов, которую разбирали по 1 лоту — тогда на выходе будет большое кол-во сделок (что в принципе правильно), но оценить величину «кол-во сделок» тогда будет некорректно
либо вы реально разделяете такие моменты?