31 октября 2019, 13:58
Несколько неожиданные цифры с Тестера
Не секрет, что маркетами, в основном, торгуют безграмотные трейдеры. Стало интересно, а что же с ТС на лимитных ордерах?
Торговые сервера справляются с такой нагрузкой без проблем, так что искусственно ограничивать количество торговых приказов даже не пытался. Возможности есть для этого, но зачем? Наверное, для биржи только целесообразно.
Сам думал, что модификаций на порядок меньше. Сильно ошибался.
Так сколько же модификаций (торговых приказов)?
Реальный пример. Два месяца, открыта (хедж) одновременно только одна позиция и ордер для открытия противоположной, когда закроется текущая. Торговля только 12 часов в сутки.
Запредельные цифры не привожу, где много позиций, а беру только хороший проход, который можно ставить на реал.
Позиций — 851.
Модификаций — 1 300 513 (больше миллиона).
~1500 модификаций на каждую позицию.
И это не какие-то там тупые модификации от нечего делать, а рабочие. На реале кратно больше, т.к. много ТС.
Торговые сервера справляются с такой нагрузкой без проблем, так что искусственно ограничивать количество торговых приказов даже не пытался. Возможности есть для этого, но зачем? Наверное, для биржи только целесообразно.
Сам думал, что модификаций на порядок меньше. Сильно ошибался.
igorwolf, я так понял, ты их ответственность разделил: лоцман за свой участок, кэп за свой. Но может я криво понял) Тяжелая неделя выдалась, конец года, а тут еще госконтракт подкатил под елочку
Qwert Asdfg (humera), признаю, ты у нас маладец
Опять твари тащат на тонком рынке
Бармалей Бармалеевич,
методичку на шо … :0/
23:03
ны рынке ОФЗ (фикс, дал) идет самая настоящая скупка, ее масштабы и методы начинают пугать, мой вопрос рынку КУДА он херачит с таким опережением, почему не разгон а именно скупка: бумаги уже дня три(э...
Тетерин Андрей, а я по 40р опять залезу.
Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Из-за того что их пульсятам на автослед стали давать?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А грамотные трейдеры какими ордерами нынче торгуют?)
Вы моделировали исполнение лимитников или смотрели на статистику боевого исполнения?
С уважением
P.S. Маркетами торгуют очень щедрые трейдеры. Которым не влом в дополнение к комиссии заплатить еще и двойной спрэд.
У меня идет боевое моделирование уже месяц, результаты от тестера отличаются радикально.
В определенные периоды тела минутных баров складываются уголком к уголку, так что лимитник очень долго (в количестве баров) не может исполниться, а когда исполняется — часто действует сигнал уже в другую сторону.
С этим, оказывается, тоже можно бороться, но приходится попотеть.
Так что рекомендую 2-3-4 недели понаблюдать за работой боевого бота, запущенного на микродепо. Искренне.
С уважением
P.S. Правда, все вышеизложенное относится исключительно к крипте. На FX такой феномен не наблюдается. Пока.
У меня месяцы наблюдений за исполнением. Но топик не об этом. Просто количество модификаций оказалось приличным.
Или дальновидные, которые не желают лишиться крупной добычи, экономя на копейке)
Однако все зависит от частоты открытия/закрытия ТС.
Для HFT дополнительный двойной спрэд — недопустимая роскошь.
С уважением
Модификаций — 1 300 513 (больше миллиона).
Что означает слово «позиция» и что «модификация»?
Модификации — это любые торговые приказы, отправляемые на торговый сервер и корректно обрабатываемые им.
По позициям и ордерам есть статья.
А позиция — это совокупный объем совершенных сделок или максимальная по модулю открытая позиция?
Но в ордере может быть открыто и 1000 позиций сразу… как-то непонятно.
Одна позиция — это результат полного срабатывания на открытие отложенного ордера.
Например, был BuyLimit на 100 единиц. Когда частично сработал — появилась одна позиция. Когда оставшийся объем залился, та же позиция просто увеличила объем.