Валерий Гончаров
Валерий Гончаров личный блог
06 ноября 2019, 09:24

Загадил мозг себе, загажу и товарищам на смартлабе.

Всё, как и обещано в заголовке поста)))

Я сам не знаю зачем я это пишу).

Но советую не читать этот бред и ежа в голову не запускать)))

Если Вы прочитаете внимательно и разберете каждый пункт, то все очень логично, но в целом, естественно не работает! В описании примерные курсы, но для того, чтобы уйти в полный мозговой блуд на денечек, точность курсов не важна. Поехали.

  1. У меня есть 700 000 рублей, я хочу их застраховать от роста доллара. Этот пункт понятен.
  2. Я беру 700 000 рублей и покупаю по нынешнему курсу 10 000 евро. Этот пункт понятен.
  3. Я перевожу к дилеру 10 000 евро. Этот пункт понятен.
  4. Для того, чтобы получить обратно 700 000 рублей в рублях, беру валютную пару EUR/RUB и продаю её. То есть, нажав на кнопку SELL, я продаю евро и покупаю рубли.

Загадил мозг себе, загажу и товарищам на смартлабе.

А) Если завтра курс евро будет 60, то у меня на счете будет: 10 000 EUR + ((70,32-60)/60)х10 000)= 11 720 евро. Я сниму эти евро, зайду в обменник и получу 11 720 х 60 = 703 200 рублей.

Б) Если завтра курс евро будет 80, то у меня на счете будет 10 000 EUR + ((70,32-80)/80)х10 000) = 8 790 евро. Я сниму эти евро, зайду в обменник и получу 8 790 х 80 = 703 200 рублей.

Арифметика не вызывает сомнений, поэтому логично предположить, что с того момента, как я нажал кнопку SELL 10 000 EUR/USD, я превратил этот счет в рублевый.

Запомним это. И пока, мне лично и этот пункт понятен.

5. Если этот счет у меня уже рублевый и на нем по всем расчётам 703 000 рублей при любой котировке евро, и я хочу этот рублевый счет застраховать от риска повышения доллара, то логично то, что я должен продать рубли и купить доллары, что я и делаю. Беру валютную пару USD/RUB и покупаю (703 000/нынешний курс доллара) 11 000 долларов США.

Нажав на кнопку BUY USD/RUB, я как раз и покупаю 11 000 долларов США и продаю 703 000 рублей.

Загадил мозг себе, загажу и товарищам на смартлабе.

Опять тоже самое.

А) Если завтра курс доллара 70 рублей, то у меня на счете будет: 703 000 + ((70-63) х11 000)= 780 000 рублей.

И я должен снять эти рубли, зайти в обменник и получить 780 000/70 = примерно 11 000 долларов.

Б). Если завтра курс доллара 50 рублей, то у меня на счете будет: 703 000 + ((50-63) х11 000)= 560  000 рублей.

И я должен снять эти рубли, зайти в обменник и получить 560 000/50 = примерно 11 000 долларов.

Логично? Да. И вроде и этот пункт понятен. Запомним и это.

_____________________________________________________________

Теперь вернемся к началу.

У меня было 700 000 рублей и я хотел их застраховать от роста курса доллара, чтобы в любой момент мог получить 11 000 долларов США.

Я совершил несколько операций, который логично описал и с каждым пунктом которого я лично согласен. В конечном итоге расчеты показывают, что я застраховал свои риски.

Две логичных операции на счете выглядят следующим образом.

Загадил мозг себе, загажу и товарищам на смартлабе.
Для того, чтобы совершить эти логичные операции на самом деле мне не нужны 10 000 евро на счете, достаточно будет 2000 евро при плече 1/100 или вообще 400 евро при плече 1/500 и какого-нибудь запаса в 1000 евро на случай сильной разнице в волатильности между курсами евро и доллара.
Загадил мозг себе, загажу и товарищам на смартлабе.

 Внимание! Исходя из всей вышеописанной логики, приходит следующая, казалось бы, логичная мысль для хеджа.

  1. У меня есть депозит в 700 000 рублей в русском банке. Лежит он в банке под % годовых. По договору вклада, я не могу его снять, но валютная ситуация такова, что хочу его застраховать.
  2. Из того, что выше я суперлогично насчитал, чтобы застраховать свой депозит в 700 000 рублей, я могу сделать следующее.

Взять 3 000 евро, перевести на счет брокеру и совершить две вышеописанных операции.

И еще)))

Исходя из этих двух операций, что я вижу

Загадил мозг себе, загажу и товарищам на смартлабе.

Разница между курсами валютных пар EUR/RUB и USD/RUB была примерно всегда около 6-10 рублей, а значит от текущей разницы в 7 рублей, можно ожидать плавающую разницу в курсах в районе 2-х рублей. А это значит, если внимательно смотреть на эти две операции, то я не должен буду сильно потерять на счете, когда их закрою.

 

А это значит, что когда я закрою эти позиции, то примерно на счете и будут те 3 000 евро, что я переводил. Плюс минус.

То есть, исходя из всего, я и 700 000 должен застраховать и всегда получить свои 11 000 долларов и 3 000 евро (плюс минус) вернуть))))
______________________________________________

НО ХЕДЖА 700 000 р, ТО НЕТ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

А ПО ЛОГИКЕ ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

А НА ПРАКТИКЕ ЗА ЭТИ ДВЕ ОПЕРАЦИИ ЕЩЕ И ПЛЮСОВОЙ ИТОГОВЫЙ СВОП, КОТОРЫЙ КАПАЕТ НА СЧЕТ ЕЖЕДНЕВНО.

Загадил мозг себе, загажу и товарищам на смартлабе.

Извините меня, если действительно загадил голову))))


















5 Комментариев
  • Александр Исаев
    06 ноября 2019, 09:40
    да не извиняйся чё ты… лучши нет вла… ща чем о… ко товарища
    • Московский Лоссбой
      06 ноября 2019, 12:15
      massa1604, ну ты уж прям сама толерантность! Влагалище и очЬко — слова научные, литературные и культурные. Да и располагаются на «глобусе Женщины» рядом. Главное — не перепутать в потёмках... 
  • Активный Инвестор
    06 ноября 2019, 09:58
    Все это, что касается валютных рисков,  давно  описано в учебниках… Но такую муть можно конечно только на смартлабе публиковать... 
  • baron_samedi
    06 ноября 2019, 10:26
    хедж да еще и с арбитражем.
    Такие вещи логичны но очень хрупки — рвутся с треском и получается неуправляемый минус, если корреляция нарушается.
    Должен быть критерий выхода из сделки по времени или по убытку, а лучше и то и то.
    Но я сильно не вникал, просто подобное уже проходил.
  • Поликарп Брусникин
    06 ноября 2019, 12:23
    сложнее торговля=больше убыток

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн