Как влияет маркап на прибыль
Например, был профит 20000 пипсов при 1000 трейдов. Сделали маркап -1 пипс (Bid -= -1pips, Ask += -1pips). Тогда MarkupProfit = 20000 — 1000 * (-1 ) * 2 = 22000 пипсов.
Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут. Более того, при оптимизации ТС должна подстроиться еще лучше. Т.к. в примере выше должен быть найден проход, который имеет профит больше 22000 пипсов при большем количестве сделок. Т.е. мат. ожидание уменьшится (т.к. выгоднее ловить более мелкие движения), но профит увеличится.
Это все в теории. А как на практике? MT5 позволяет очень легко проводить подобные исследования.
Итак, создано семь символов с такими маркапами: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 пипса. Исходный материал — реальный символ. Нулевой маркап — это он же без изменений.
Проведены оптимизации на каждом — семь штук. Из каждой оптимизации взяты лучшие настройки и сделан с ними прогон на всех символах. Таким образом заполнили следующую таблицу.
Результат
| Какому маркапу соответствуют лучшие настройки |
Маркап -3 пипса |
Маркап -2 пипса |
Маркап -1 пипс |
Маркап 0 пипсов |
Маркап +1 пипс |
Маркап +2 пипса |
Маркап +3 пипса |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркап -3 пипса |
Прибыль: 18891 Сделок: 1348 МО: 14.01 PF: 2.38 Profit0: 10797 |
Прибыль: 16165 Сделок: 1198 МО: 13.49 PF: 2.21 Profit0: 11369 |
Прибыль: 14904 Сделок: 1067 МО: 13.97 PF: 2.15 Profit0: 12771 |
Прибыль: 12686 Сделок: 897 МО: 14.14 PF: 2.03 Profit0: 12686 |
Прибыль: 10255 Сделок: 757 МО: 13.55 PF: 1.87 Profit0: 11771 |
Прибыль: 8728 Сделок: 647 МО: 13.49 PF: 1.77 Profit0: 11316 |
Прибыль: 5759 Сделок: 547 МО: 10.53 PF: 1.50 Profit0: 9041 |
||
| Маркап -2 пипса |
Прибыль: 16430 Сделок: 1089 МО: 15.09 PF: 2.27 Profit0: 9899 |
Прибыль: 16832 Сделок: 1045 МО: 16.11 PF: 2.37 Profit0: 12654 |
Прибыль: 14893 Сделок: 938 МО: 15.88 PF: 2.25 Profit0: 13019 |
Прибыль: 11478 Сделок: 812 МО: 14.14 PF: 1.97 Profit0: 11478 |
Прибыль: 9110 Сделок: 705 МО: 12.92 PF: 1.79 Profit0: 10518 |
Прибыль: 7386 Сделок: 618 МО: 11.95 PF: 1.66 Profit0: 9857 |
Прибыль: 6333 Сделок: 547 МО: 11.58 PF: 1.59 Profit0: 9616 |
||
| Маркап -1 пипс |
Прибыль: 15566 Сделок: 1863 МО: 08.36 PF: 1.84 Profit0: 4396 |
Прибыль: 14696 Сделок: 1588 МО: 09.25 PF: 1.87 Profit0: 8337 |
Прибыль: 14806 Сделок: 1313 МО: 11.28 PF: 2.01 Profit0: 12184 |
Прибыль: 10603 Сделок: 968 МО: 10.95 PF: 1.80 Profit0: 10603 |
Прибыль: 9422 Сделок: 752 МО: 12.53 PF: 1.79 Profit0: 10926 |
Прибыль: 6506 Сделок: 591 МО: 11.01 PF: 1.55 Profit0: 8870 |
Прибыль: 7129 Сделок: 494 МО: 14.43 PF: 1.7 Profit0: 10092 |
||
| Маркап 0 пипсов |
Прибыль: 16033 Сделок: 1457 МО: 11.00 PF: 2.20 Profit0: 7285 |
Прибыль: 15279 Сделок: 1350 МО: 11.32 PF: 2.16 Profit0: 9882 |
Прибыль: 13638 Сделок: 1217 МО: 11.21 PF: 2.05 Profit0: 11208 |
Прибыль: 13137 Сделок: 1068 МО: 12.30 PF: 2.12 Profit0: 13137 |
Прибыль: 12244 Сделок: 952 МО: 12.86 PF: 2.10 Profit0: 14146 |
Прибыль: 10415 Сделок: 822 МО: 12.67 PF: 1.95 Profit0: 13702 |
Прибыль: 8815 Сделок: 712 МО: 12.38 PF: 1.83 Profit0: 13086 |
||
| Маркап +1 пипс |
Прибыль: 14246 Сделок: 1219 МО: 11.69 PF: 2.04 Profit0: 6936 |
Прибыль: 13248 Сделок: 1026 МО: 12.91 PF: 2.08 Profit0: 9141 |
Прибыль: 11464 Сделок: 818 МО: 14.01 PF: 1.97 Profit0: 9824 |
Прибыль: 12197 Сделок: 679 МО: 17.96 PF: 2.21 Profit0: 12197 |
Прибыль: 10834 Сделок: 655 МО: 16.54 PF: 2.07 Profit0: 12143 |
Прибыль: 9331 Сделок: 627 МО: 14.88 PF: 1.91 Profit0: 11837 |
Прибыль: 7971 Сделок: 540 МО: 14.76 PF: 1.80 Profit0: 10130 |
||
| Маркап +2 пипса |
Прибыль: 15617 Сделок: 1152 МО: 13.56 PF: 2.32 Profit0: 8709 |
Прибыль: 12717 Сделок: 942 МО: 13.50 PF: 2.08 Profit0: 8949 |
Прибыль: 11016 Сделок: 732 МО: 15.05 PF: 2.04 Profit0: 9552 |
Прибыль: 11617 Сделок: 575 МО: 20.20 PF: 2.31 Profit0: 11617 |
Прибыль: 10923 Сделок: 565 МО: 19.33 PF: 2.22 Profit0: 12051 |
Прибыль: 9876 Сделок: 551 МО: 17.92 PF: 2.08 Profit0: 12077 |
Прибыль: 7484 Сделок: 444 МО: 16.86 PF: 1.86 Profit0: 10149 |
||
| Маркап +3 пипса |
Прибыль: 16626 Сделок: 1491 МО: 11.15 PF: 2.17 Profit0: 7678 |
Прибыль: 13294 Сделок: 1176 МО: 11.30 PF: 2.03 Profit0: 8584 |
Прибыль: 11486 Сделок: 913 МО: 12.58 PF: 1.96 Profit0: 9659 |
Прибыль: 11271 Сделок: 713 МО: 15.81 PF: 2.10 Profit0: 11271 |
Прибыль: 9763 Сделок: 682 МО: 14.32 PF: 1.94 Profit0: 11130 |
Прибыль: 8234 Сделок: 651 МО: 12.65 PF: 1.78 Profit0: 10839 |
Прибыль: 8662 Сделок: 517 МО: 16.75 PF: 1.91 Profit0: 11761 |
Чтобы увидеть полноценную таблицу, рекомендую смотреть этот пост в версии для печати.
Например, ячейка (столбец; строка) = (-2; +1) содержит такие данные: была проведена оптимизация для +1-символа и настройки лучшего результата применены к -2-символу. Нигде не встречал подобное исследование, поэтому было очень интересно. Итак, семь оптимизаций (для каждого символа) и для всех оптимизаций по семь одиночных проходов.
Применил мультитестер для полной автоматизации. Ручная возня — заполнение этой таблицы.
Profit0 — это теоретическая прибыль на реальном символе, если бы торговые сигналы совпадали. Выделенный в таблице кусок — лучший Profit0.
Выводы
Специально привел много цифр, чтобы можно было увидеть какие-то «законы». Понятно, что исследование не точное, т.к. применялась генетика во время Оптимизации. Но грубо все же что-то можно выудить для себя.
- Как правило, чем сильнее ухудшаешь цены для оптимизации, тем соответствующий лучший проход на реальном символе дает выше PF и среднюю сделку. Это происходит за счет того, что количество сделок падает много сильнее, чем прибыль.
- Можно улучшить прибыль на реальном символе, если оптимизировать на ухудшенном символе, подставляя торговые сигналы лучшего прохода в реальный символ. Но это, скорее всего, исключение из правила (надо проверять).
- В основном теория подтвердилась, что оптимизация по родному символу почти всегда дает результат лучше, чем торговые сигналы лучших проходов замаркапленных символов.
- Для исследования ТС имеет смысл погонять ее на замаркапленных символах.
- Выделенная диагональ в таблице отлично демонстрирует, как сильно меняется прибыль при изменении маркапа всего на 1 пипс. Хороший контр-аргумент для тех, кто считает, что отличие цен на 1-2 пипса — ни на что серьезно не влияет.
Sergii Onyshchenko10 ноября 2019, 16:47Очень интересно, спасибо. Нигде вообще не встречал подобных исследований. Интуитивно до этого пришел к виртуальным лимитным отложкам. Которые на реальном рынке дают +на положительном проскальзывании в пользу трейдера.0
