Помощь/объясните
Коллеги, здравствуйте. Никогда не интересовался спекулятивными операциями, и вот решил сперва спросить тех кто в Цеху.
И так имеем металлургов, которые по объективным причинам сыпятся. Правильнее всего вставать в шорт позицию по данному инструменту, как я понимаю для того чтобы встать в шорт надо продать то чего нет, есть два путя взять у брокера, но там как я понимаю % большой и в связи с этим вопрос продав бумаги, например по Северстали скоро див отсечка, не закроет ли брокер сделку, это называется типа запрет переноса через отсечку?
Второй момент, как я понимаю правильнее всего в данном направлении Шорт продавать фьючь на эту компанию. Тогда как правильно выбрать фьючь?
Если у кого то есть дельные мысли, статьи или ссылки на данные темы прошу поделитесь.
P.s Прошу не смеяться, так как к данному вопросу подхожу впервые, с теоретической точки зрения все все конечно знают, а вот те кто в цеху уверен знают чуть чуть больше. Спасибо
про фьюч вам здесь другие расскажут
но это всё — мелочи жизни
основное — как вы будете управлять позой…
управление позой — это то как/где делаются деньги
2. Продавать фьюч — хорошая идея, фьюч продавайте ближайший (декабрьский), там ликвидность больше. Ликвидность важна когда вы хотите войти, но ещё важнее — когда вы захотите срочно выйти. Может оказаться что вы хотите продать, а покупатели стоят сильно ниже
Удачи!
Барсик, по второму пункту, что отвечает за ликвидность по тому или иному фьючу? и почему именно декабрьский? так как самая ближайшая дата исполнения?
как меняется стоимость контракта и его цена к приобретению(продаже) в зависимости от срока?
Декабрьский фьючерс — ближайший по исполнению, в ближайших фьючах наибольшая ликвидность, так как все их торгуют.
Цена фьюча: фьюч стоит дороже, чем акция. Потому что при покупке фьюча у меня блокируют на счёте только Гарантийное Обеспечение, а оно примерно в 10 раз меньше чем стоимость фьюча.
Поэтому фьючерс торгуется как правило в контанго — ситуация, когда фьючерс стоит дороже, чем базовый актив. И равномерно ежедневно сближается к базовым активом, и к экспирации их цены одинаковы. Фьючерс стоит дороже на безрисковую ставку.