Борис Боос
Борис Боос личный блог
17 декабря 2019, 10:14

Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник Старый бес

Коллеги, всем добра!

Завершается наш полугодовой конкурсный марафон, рубрика вопросов участникам тоже подошла к своему логическому завершению. Думаю, будет справедливо закончить рубрику вопросами к участнику, который внес наибольший вклад в техническое и интеллектуальное сопровождение данного конкурса, разработал систему сбора, анализа и графического представления результатов участников, на добровольной основе вел еженедельные отчетные блоги по конкурсу, и это — Старый бес.

Участник заявлен в номинации БОТ, на момент публикации имеет следующие результаты, являясь лидером нашего конкурса:

Рис. 1. График изменения суммы счета.
Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник  Старый бес


Рис. 2. График с учетом ввода-вывода.

 Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник  Старый бес

Замечательная профессиональная работа, с моей (да я думаю, и с общей)  точки зрения.

 

Список типовых вопросов:

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

5. Как определяется момент для выхода.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

 

Участнику просьба ответить по опроснику и далее перемещаемся в комменитарии для продолжения общения.

Торгуйте опционами!

С уважением!

ББ

37 Комментариев
  • ch5oh
    17 декабря 2019, 10:19
    Как? =)
  • Осень
    17 декабря 2019, 10:59
    «Уж полночь близится, а Германа все нет!» ) три карты, три карты… три карты)
  • YuryDok
    17 декабря 2019, 12:11
    Старый Бес почему то последний в интервью… я уже думал, что не будет его )  
  • О'Грин
    17 декабря 2019, 12:57
    Интересны ответы на п. 2-6.
     Эквити впечатлило!!! Торговать приличным депо психологически заметно тяжелее, чем соткой…
    • Старый бес
      17 декабря 2019, 13:24
      О'Грин, сперва таки на первый вопрос среагировать надо)
      Коллеги, приветствую!
      О личном и формальном. Возраст, рост, вес и прочие ТТХ — чуть выше среднего. Образование — когда то был мат-фак, впоследствии дефис вывалился и пара образовавшихся словечек приобрела какой-то неприличный смысл с математикой связанный мало). Общий «рыночный» опыт по срокам довольно внушительный — с 90х, начиная с бумажных ценных и не очень ценных бумаг. Среда обитания нынешняя — исключительно ММВБ. В торговле использую разные самописные приводы, иногда руки. Решения о входе и выходе из позиций принимаю сам — алгоритмизировать этот момент не смог.
      Если кому-то интересно поковыряться в цифрах из ЛК, то они доступны по ссылкам (выводы средств со счета см в конкурсной табличке):
      https://gyazo.com/4409d546845f38f5afb55e67794b6811
      https://gyazo.com/7f471b03d31c28a0da4a83c158a33439
      https://gyazo.com/bdfbe7c59d177485f30f85253198640a
      https://gyazo.com/e11b752287ee361fc0fd5dbe05322db8
      https://gyazo.com/ac30812ccab9bea35155add1696652a7
      Тут же уместно ответить на вопрос по поводу ЛЧИ. И тут и там задекларирован один и тот же счет. Но при фактической стартовой сумме около 4,85 млн. руб. биржа изображает согласно своей методике 8,08. Динамика счетов, естественно, совпадает полностью.

  • Старый бес
    17 декабря 2019, 13:51
     Теперь о торговом и не совсем формальном. В выборе инструментов никакой оригинальности нет. Все как у всех, торгующих опционами на ММВБ. Ri, Si, Br во всех возможных проявлениях. Никакого предпочтения по стратегиям также нет. Пытаюсь найти любые «ненормальности» и действую против них. Частенько нарываюсь на ситуации, когда что то пошло не так, как предполагалось. В таком случае стараюсь максимально быстро признать ошибку и спрятаться в тину (это к вопросу о точках входа-выхода). Стиль торговли достаточно активный, предпочитаю дельта-нейтральную жизнь при этом. Если обозвать «операцией» полный цикл — набор опционной позиции, ее сопровождение и модификация, полное закрытие и выход в деньги, то у меня получается примерно одна операция в день. Подбил свою маленькую статистику по активностям за время конкурса — получилась занятная картинка. Больше половины всех операций прошло в ri, шестая часть в br. При этом доход в нефти оказался даже чуть выше, чем в индексе.
    Формализованного риск-менеджемента нет. Стараюсь ГО грузить не сильно, по возможности поднимать края в гамма-минус позициях.
    Планов, расписанных на бумажке нет.
      • Старый бес
        17 декабря 2019, 15:12
        Борис Боос, базовых конструкций я для себя выделяю всего 4. Продажа волатильности/гаммы, покупка, календари с точки зрения существенного расхождения волатильности центральных страйков серий и какие-то аномально  большие отклонения отдельных страйков в серии от соседей. Возможно тут будет интересна моя личная статистика в разрезе инструментов и «конструкций» за время конкурса. Она в какой то мере характеризует и состояние рынка за прошедшее время (тухлятина, но с редкими возможностями заработка от гамма+), и мои личные предпочтения:

        Кстати, хорошие возможности для покупки гаммы иногда дает нефть. Оно и неудивительно — единственный инструмент с несдохшей волатильностью)
          • Старый бес
            17 декабря 2019, 15:22
            Борис Боос, нейтральность по дельте привод поддерживает, без него никак. Он, возможно, чуть более гибок, чем большинство общедоступных. Настраивается не только триггер по размеру дельты, но и по шагу цены, степени агрессивности исполнения и прочие мелочи. Прочие виды нейтральности — (вега, гамма и тд) — сам оцениваю необходимость их, потом заряжаю другой автомат, набирающий опционы)
        • kachanov
          17 декабря 2019, 20:53
          Старый бес, можно несколько подробностей?
          По какой методике Вы оцениваете волатильность ЦС (в общих чертах)?
          Для оценки опционов используете один из общеизвестных способов или в наличии авторский подход?
          Самые общие критерии что пора (самое время) продать/купить волатильность?

          • Старый бес
            18 декабря 2019, 09:38

            kachanov, у меня не одна там оценка, а кучка. В ней есть и стандартная оценка — ско по закрытиям минуток. Смотрю недельным окошком для серий подальше и суточным для ближней, все это в динамике. Есть и не совсем стандартные — например рехеджу какой-то условно купленный стрэддл с разными шагами некоторое время в прошлом, полученные оценки вол усредняю. Есть любимая) Она знает статистику по ночным гэпам и гэпам выходного дня и умеет собирать по этим данным и любому кусочку фактических торгов «правильную» оценку центрального стрэддла любой серии — очень полезно для поиска календарных историй. 
            Критерий — собираю всю эту кучку в кучку и смотрю нет ли отклонений в опционных сериях от нее хотя бы на пару процентов. Если есть — начинаю размышлять не вызваны ли отклонения какими то ожиданиями событий (фрс, опек, все такое). И вот если отклонения есть, а ожиданий нет — лезу в позу)

            • kachanov
              18 декабря 2019, 10:24
              Старый бес, с ЦС понятно, а свою кривую волатильности тоже несколькими методами рисуете?
              • Старый бес
                18 декабря 2019, 10:38
                kachanov, нет, там усредненная биржевая за несколько лет просто. а волатильность ЦС выставляю ей руками и стараюсь часто не шевелить
                • kachanov
                  18 декабря 2019, 11:39
                  Старый бес, спасибо
                • kachanov
                  18 декабря 2019, 20:52
                  Старый бес, самое главное для себя забыл спросить 
                  Торговля аномальностями цены опционов это изначальный выбор для работы или результат некоторой эволюции?
                  • Старый бес
                    18 декабря 2019, 20:56
                    kachanov, изначальный. С того момента, как вообще на опционы первый раз посмотрел)
                    • kachanov
                      18 декабря 2019, 20:58
                      Старый бес, понял, спасибо
                    • Foudroyant
                      14 декабря 2020, 12:30
                      Старый бес, а почему решили пойти в опционы? Чем торговали до этого?
                      • Старый бес
                        19 декабря 2020, 19:39
                        Удар в тренд, увидел определенные неэффективности рынка и некоторые свои преимущества. Возможно и иллюзорные) До этого всем что было, начиная с ваучеров
    • YuryDok
      17 декабря 2019, 20:42
      Старый бес, Пытаюсь найти любые «ненормальности»<используете скринеры или по опыту на глаз? Ненормальности в волатильностях? Что определяете как нормальность?
      • Старый бес
        18 декабря 2019, 09:44
        YuryDok, по «ненормальностям» в волатильностях ответил только что в соседнем комменте. По прочим вещам. Постоянно просчитываются разные характеристики улыбок всех серий. Например, наклон в центре, изломы, вызваннные аномальными бидами и оферами, все такое. По каждому инструменту сводятся на 1 лист программы (все серии). Кроме того там для информации выводятся какие то исторически значимые границы для этих данных. Поскольку инструментов всего 3, то пролистываю эти листочки и глазами ищу «красные метки»
        • Кирилл Браулов
          18 декабря 2019, 10:36
          Старый бес, судя по позициям с ЛЧИ, на закрытие сессии уходите в безрисковой позе. На каждом страйке суммарное кол-во купленных/проданных опционов почти всегда = 0. Т.е. играете (спорите с перекосами) только внутри дня? Или это только на ЛЧИ так, а на рабочих счетах можете и в долгую поспорить?
          • Старый бес
            18 декабря 2019, 10:39
            Кирилл Браулов, и на ЛЧИ не совсем так) Просто последнее время ничего особо аппетитного не вижу. Но, понятное дело, с минус гаммой ночевать не очень люблю
            • Кирилл Браулов
              18 декабря 2019, 22:59
              Старый бес, спасибо. Вы упомянули, что мониторите наклон улыбки в центре. Т.е. видимо зигзаги практикуете? Вот несколько часов назад в серии RTS-3.20M261219 был положительный наклон, вместо обычного отрицательного. Такое отклонение было достаточно для Вас, чтобы войти в позу? 
              • Старый бес
                18 декабря 2019, 23:59
                Кирилл Браулов, на месячной серии — безусловно был бы достаточен. 26-12 очень близко и весь ее хвостик на западное Рождество приходится. Не лезу
                • Кирилл Браулов
                  19 декабря 2019, 19:46
                  Старый бес, спасибо. А приводы, которые используете (ДХ+набор опционов), через Квик работают или напрямую с шлюзом биржи?
                  • Старый бес
                    19 декабря 2019, 22:52
                    Кирилл Браулов, основной — шлюз. Квик для резервной прожки и для рук
  • dip
    17 декабря 2019, 15:03
    Спасибо за ответы! Грааль не раскрыт даже на сотую! :) 
    1)Как дельта-нейтралитесь? Тоже без автоматизации ? 
    2)«Больше половины всех операций прошло в ri, шестая часть в br. При этом доход в нефти оказался даже чуть выше, чем в индексе.»
    Правда только сейчас подбили статистику? В чем причина замыкания на российском базарчике ? 
    3) Как борете страновые риски? (немного перекликается с 2, да) 
    • Старый бес
      17 декабря 2019, 15:19
      dip, спрашивайте-отвечаем)
      1) Дельта нейтралит, конечно, автомат. Собственно набирает опционы в 80-ти процентах случаев тоже автомат. Оставшиеся 20 — руками — иногда шустрее получается
      2) Неделю назад подбил, фиксировать историю начал только с июня, раньше ленился. Со страновыми рисками не борюсь никак. Замыкаюсь… Тут я что то умею, а «там» не пробовал, не хочется пулеметную очередь шишек в лоб получать). На самом деле это только один из счетов, к которым я имею отношение, самый маленький. Но и на существенно бОльшие деньги не чувствую пока ограничений в ликвидности у нас
      • dip
        17 декабря 2019, 16:12
        Старый бес, спасибо! Удачи! 
      • dvoris
        25 декабря 2019, 22:47
        Старый бес, а автомат на сервере висит? с каким пингом до биржи?
        • Старый бес
          26 декабря 2019, 00:51
          dvoris, на двух. В Открытии шустрее — там в стойке, в 1клауд медленнее. но мне скорости и там и там достаточно

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн