Коллеги, всем добра!
Завершается наш полугодовой конкурсный марафон, рубрика вопросов участникам тоже подошла к своему логическому завершению. Думаю, будет справедливо закончить рубрику вопросами к участнику, который внес наибольший вклад в техническое и интеллектуальное сопровождение данного конкурса, разработал систему сбора, анализа и графического представления результатов участников, на добровольной основе вел еженедельные отчетные блоги по конкурсу, и это — Старый бес.
Участник заявлен в номинации БОТ, на момент публикации имеет следующие результаты, являясь лидером нашего конкурса:
Рис. 1. График изменения суммы счета.
Рис. 2. График с учетом ввода-вывода.
Замечательная профессиональная работа, с моей (да я думаю, и с общей) точки зрения.
Список типовых вопросов:
1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.
2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.
3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.
4. По каким признакам определяете момент для входа.
5. Как определяется момент для выхода.
6. Какие параметры риск-менеджмента.
7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.
8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.
Участнику просьба ответить по опроснику и далее перемещаемся в комменитарии для продолжения общения.
Торгуйте опционами!
С уважением!
ББ
Эквити впечатлило!!! Торговать приличным депо психологически заметно тяжелее, чем соткой…
Коллеги, приветствую!
О личном и формальном. Возраст, рост, вес и прочие ТТХ — чуть выше среднего. Образование — когда то был мат-фак, впоследствии дефис вывалился и пара образовавшихся словечек приобрела какой-то неприличный смысл с математикой связанный мало). Общий «рыночный» опыт по срокам довольно внушительный — с 90х, начиная с бумажных ценных и не очень ценных бумаг. Среда обитания нынешняя — исключительно ММВБ. В торговле использую разные самописные приводы, иногда руки. Решения о входе и выходе из позиций принимаю сам — алгоритмизировать этот момент не смог.
Если кому-то интересно поковыряться в цифрах из ЛК, то они доступны по ссылкам (выводы средств со счета см в конкурсной табличке):
https://gyazo.com/4409d546845f38f5afb55e67794b6811
https://gyazo.com/7f471b03d31c28a0da4a83c158a33439
https://gyazo.com/bdfbe7c59d177485f30f85253198640a
https://gyazo.com/e11b752287ee361fc0fd5dbe05322db8
https://gyazo.com/ac30812ccab9bea35155add1696652a7
Тут же уместно ответить на вопрос по поводу ЛЧИ. И тут и там задекларирован один и тот же счет. Но при фактической стартовой сумме около 4,85 млн. руб. биржа изображает согласно своей методике 8,08. Динамика счетов, естественно, совпадает полностью.
Формализованного риск-менеджемента нет. Стараюсь ГО грузить не сильно, по возможности поднимать края в гамма-минус позициях.
Планов, расписанных на бумажке нет.
Кстати, хорошие возможности для покупки гаммы иногда дает нефть. Оно и неудивительно — единственный инструмент с несдохшей волатильностью)
По какой методике Вы оцениваете волатильность ЦС (в общих чертах)?
Для оценки опционов используете один из общеизвестных способов или в наличии авторский подход?
Самые общие критерии что пора (самое время) продать/купить волатильность?
kachanov, у меня не одна там оценка, а кучка. В ней есть и стандартная оценка — ско по закрытиям минуток. Смотрю недельным окошком для серий подальше и суточным для ближней, все это в динамике. Есть и не совсем стандартные — например рехеджу какой-то условно купленный стрэддл с разными шагами некоторое время в прошлом, полученные оценки вол усредняю. Есть любимая) Она знает статистику по ночным гэпам и гэпам выходного дня и умеет собирать по этим данным и любому кусочку фактических торгов «правильную» оценку центрального стрэддла любой серии — очень полезно для поиска календарных историй.
Критерий — собираю всю эту кучку в кучку и смотрю нет ли отклонений в опционных сериях от нее хотя бы на пару процентов. Если есть — начинаю размышлять не вызваны ли отклонения какими то ожиданиями событий (фрс, опек, все такое). И вот если отклонения есть, а ожиданий нет — лезу в позу)
Торговля аномальностями цены опционов это изначальный выбор для работы или результат некоторой эволюции?
1)Как дельта-нейтралитесь? Тоже без автоматизации ?
2)«Больше половины всех операций прошло в ri, шестая часть в br. При этом доход в нефти оказался даже чуть выше, чем в индексе.»
Правда только сейчас подбили статистику? В чем причина замыкания на российском базарчике ?
3) Как борете страновые риски? (немного перекликается с 2, да)
1) Дельта нейтралит, конечно, автомат. Собственно набирает опционы в 80-ти процентах случаев тоже автомат. Оставшиеся 20 — руками — иногда шустрее получается
2) Неделю назад подбил, фиксировать историю начал только с июня, раньше ленился. Со страновыми рисками не борюсь никак. Замыкаюсь… Тут я что то умею, а «там» не пробовал, не хочется пулеметную очередь шишек в лоб получать). На самом деле это только один из счетов, к которым я имею отношение, самый маленький. Но и на существенно бОльшие деньги не чувствую пока ограничений в ликвидности у нас