Денис  Прусов
Денис Прусов личный блог
10 января 2020, 02:18

Математики, решите задачку, пожалуйста.

На каждую сделку ставится стоп  1,45 от депозита.
Тейк-профит в три раза больше стоплосса т.е 4,35 от депо.
По мнению пользователя, при соотношении 7 стопов/3 тейка  данная стратегия обречена на положительный результат. 
Так ли это?

58 Комментариев
  • ezomm
    10 января 2020, 02:34
    Какого пользователя? 1.45%  это дневной СЛ ..1 час =0.2% … каждому тайму свой СЛ. Уровни цены четные те кратны 2.Уровни растут в 2 раза и падают на 1\2. чтобы считать стоп надо знать что рождает уровни-коридоры.Внутри уровня танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад ..



    • Марэк
      10 января 2020, 03:05
      ezomm, 

      Можно попробовать вычислить непосредственно. 

      Берешь пары соседних точек, в которых происходит изменение знака. Линейной аппроксимацией находишь точку пересечения с горизонтальной осью. Получаешь с какой-то точностью точки пересечения своей синусоиды. Ну и считаешь период (частоту) и сдвиг (фазу). Если нужна амплитуда её можно оценить по максимальному и минимальному значению или вычислить через угол наклона тех же аппроксимаций и частоту. Если точек в периоде хотя бы десяток точность будет достаточно неплохой. В любом случае можно будет использовать ее хотя бы как начальное приближение. 

      Если точки расположены неудобно, то можно попробовать решить систему уравнений 

      y1 = A*sin(W*x1+F), 
      y2 = A*sin(W*x2+F), 
      ... 
      yn = A*sin(W*xn+F) 

      относительно неизвестных A, W, F. 

      Точнее найти минимум невязок sum(i=1..n,(y[i]-A*sin(W*x[i]+F))), что достаточно сложно. Хотя, чувствую, на данной задаче должен работать даже метод покоординатного спуска. 

      Заметно влияние школы Глоссберга, но его метод был поставлен под сомнение арабским математиком Альбиб Шаген Заглы, поэтому и у меня закрались сомнения по этому поводу. 

      Особенно настораживает yn = A*sin(W*xn+F). Где здесь по вашему учитывается влияние фактора независимых экстелленций?

      • ezomm
        10 января 2020, 03:53
        Марэк, На синусах в Метастоке 7.2 есть хорошие средние.Но я давно без индюков.Я шаги цены глазом вижу.Я на свечном работаю.Толстые свечки рулят.
  • Бубльгум
    10 января 2020, 02:43
    А порядок какой у стопов и тейпов? Что за чем было то если считать от депозита😉
      • Petrov4849
        10 января 2020, 04:08
        Денис Прусов, обречена на положительный результат если зафиксировать сумму депозита!)
          • Petrov4849
            10 января 2020, 04:19
            Денис Прусов, нельзя привязывать стоп и профит к размеру депозита. Есть начальный депозит 100р, вот 7 стопов по 1.45 убыток 10,15р и 3 плюса по 4.35 13.05, разница  положительная.
              • Petrov4849
                10 января 2020, 04:35
                Денис Прусов, вот именно, тут много неизвестных, поэтому стоп и профит всегда считать от 100р
                  • Petrov4849
                    10 января 2020, 04:39
                    Денис Прусов, ок
  • Бубльгум
    10 января 2020, 02:50
    Тейков*
  • ezomm
    10 января 2020, 04:01
     Стоп лосс равен 1й средней свече тайма.Иначе не получится.А профит берем 1\2(лучше 1\3) от вероятной прибыли.Иначе кукл разозлится.
  • Дмитрий Вебсмит
    10 января 2020, 04:18
    Стратегия будет прибыльной
    4,35*3-1,45*7=2,9
      • Petrov4849
        10 января 2020, 04:54
        Денис Прусов, в противном случае при 7 стопов/3 тейка и 1.45/3.45 убыточна
          • Petrov4849
            10 января 2020, 05:08
            Денис Прусов, 5 утра, уже туплю) хрен к носу посчитал, после серии такой потеря от депозита 0,048%
            • Stocker
              10 января 2020, 05:16
              Petrov4849, 

              +2.5826% прибыльная, типа.
              процент на процент

              Но в реале — убыток будет, не учитываются основные данные, вероятности и пр.
                • Stocker
                  10 января 2020, 06:08
                  Денис Прусов, 

                  (1+s/100)^{{N}} 
                  ну там с минусом проценты, где убыток ,  ещё вторая часть формулы, сами допишите.
                  N — число «выиграшей» ну или «проиграшей» во второй части, с минусом.
                  «сложные проценты» классика

                  Тело депо — умножить на  «две формулы», в одной плюс стоит, N=3 и S =4.35, в другой минус, N=7, S=1.45
                  Результат в проценты переведите, после перемножения.


  • ezomm
    10 января 2020, 05:44
    Стоп лосс 2% значит что в этот день я больше не торгую.Это 10 убыточных сделок на 1 час тайме.В тоже время если я в этом часе получил СЛ  0.2%, то  1 час не торгую. И 2% и 0.2%  это от счета. А защищать прибыль(долго) можно только осознанно ее уменьшая. 1\3 часть от вероятной… это норма… для чайника.
    SSMaker.ru/667abe79/
  • tex
    10 января 2020, 09:20
    В рамках заданных условий ответ: да. А в чем сомнения? Ответ же очевиден.
      • tex
        10 января 2020, 11:53
        Денис Прусов, тогда вопрос не к математикам
      • Дымов Аркадий
        11 января 2020, 00:24
        Денис Прусов,  Возможно потому, что в жизни на 10 стопов 2 тэйка.
  • Игорь К
    10 января 2020, 11:17
    Очевидно что да. При худшем раскладе сначала отработают семь стопов подряд. Останется 90.414%, дальше и считать не надо, чтобы понять, что три раза по 4+% выведут схему в плюс. Дальше конечно есть нюансы, что 30% прибыльных сделок ещё не означают, что не придёт сотня убытков без единого профита, но в рамках поставленной задачи стратегия абсолютно точно верная.
      • Игорь К
        10 января 2020, 14:47
        Денис Прусов, потому что есть комиссии и проскальзывания, а так же утверждение про три профита на семь убытков неверно (ведь это не совсем тоже самое, что 30% успешных сделок)
      • Stocker
        10 января 2020, 15:11
        Денис Прусов, 
        Потому, что математика и реальность — разные вещи!
        Потестируйте систему на периоде в год, хотя бы, будет много интересного, особенно на реале, с гепами на пять процентов при открытии при открытии и проскальзываением. 
        Всё.
    • Petrov4849
      10 января 2020, 13:28
      Игорь Кашин, Останется 90.281%
      • Игорь К
        10 января 2020, 14:49
        Petrov4849, я считал как 1/(1.0145^7) — где ошибка?
    • Игорь К
      10 января 2020, 15:58
      355391, я ничего не писал про 9. А про то, что постановка задачи условная, а в реальности можно слиться при таком соотношении стопов и тейков как раз написал.
  • Александр Исаев
    10 января 2020, 11:34
    ща решим
  • Stocker
    10 января 2020, 15:22
    355391, вероятность прибыльной сделки 30%.
    Вы ошибаетесь.
    Профитфактор не учитываете.

    Поясню.
    Если убыточных сделок Одна а прибыльных СТО, но убыточная -100% а прибыльная +1%

    Всё же есть, в интернете и это проходят на «первом курсе» трейдинга.

    Ну и, когда забудете о 2% риска на сделку, может и станете зарабатывать.
    Риск на сделку, зависит от Вероятности а не от Депозита.

    Поясню!
    Если у Вас риск на сделку 2%, то зачем Вам на депо заводить 100 000, если Вы рискуете всего 2%? Заведите 10 000, хватит с головой!
     А если Вы, собираетесь открывать 10 сделок с 2% риска, то они — эквивалентны 1 сделке с 20% и не нужно рассказывать про 2% «широким массам»!


  • Влад(и)Мир
    10 января 2020, 21:05
    Как раз для этой задачи подходит метод Монте-Карло.
    Прибыльна стратегия, но с определённой вероятностью.
      • Влад(и)Мир
        11 января 2020, 18:38
        Денис Прусов, здесь указали что соотношение стопов к тейкам известно
  • Влад(и)Мир
    11 января 2020, 18:52
    1) Если известен оптимальный способ перестановки, достаточно разыграть одну последовательность из 10 сделок.

    2) Сферические вычисления без комиссий и проскальзывания. Торгуем на всё депо.

    Интуитивно самый хороший вариант — когда сначала подряд идут тейки, увеличивая базу, а затем стопы.
    (1.0 — 0.045 = 0.9855)

    1.0 * 1.0435^3 = 1.13626  // можно выходить в кэш )
    1.13626 * 0.9855^7 = 1.13626 * 0.90281 ~ 1.02583

    Самый плохой вариант — когда сначала идут стопы, а затем тейки.

    1.0 * 0.9855^7 = 0.90281 // просадка менее 10% — слить сложно
    0.90281 * 1.0435^3 ~ 1.02583  — прибыль 2.6%

    3) Получили одинаковый положительный результат после 10 сделок.
  • Влад(и)Мир
    11 января 2020, 18:56
     Произведение не зависит от перестановки сомножителей.
  • Влад(и)Мир
    11 января 2020, 19:00

    Стоп-лосс 2%
    Тейк-профит 6%
    1.0 * 0.98^7 * 1.06^3 = 1.034

    (даже 8 стопов к 3 тэйкам остаётся прибыльной 1.013)

      • Влад(и)Мир
        12 января 2020, 08:35
        Денис Прусов, мне ваши факты не известны.
        Математика работает повсюду. Должны быть соблюдены условия задачи, а такой процесс (-2^7 на 6^3) скорее всего не существует на длительном интервале времени.
  • Влад(и)Мир
    12 января 2020, 19:42
    «на данной математике невозможно заработать» — с таким предвзятым подходом вообще не стоило создавать данную тему.
      • Влад(и)Мир
        16 января 2020, 17:22
        Денис Прусов, при «соотношении 7 стопов/3 тейка» данная стратегия даёт  положительный результат.
        Математика отвечает на конкретный вопрос. А чтобы этот вопрос был эквивалентен «как заработать» — нужно постараться самому )

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн