Аргументировано на тему диверсификации

Будем оценивать влияние портфеля ТС на максимальную просадку.

Взял четыре ТС.

И объединил их в один портфель с одинаковыми весами.

Данная сторонняя программа умеет считать просадку только по балансу. Поэтому применим TesterPortfolio для точной оценки просадки (и других показателей).

EA	MaxDD_Balance	MaxDD_Equity
1	909	1117
2	981	1173
3	1076	1160
4	860	1086
1+2+3+4	875	961

Движок кривой (таблицу не может отобразить), поэтому картинкой.

По таблице хорошо видно, что просадка портфеля ТС рухнула, как по балансу, так и по эквити.

Используйте портфели ТС, даже если ТС одна!

портфель просадка диверсификация портфеля максимальная просадка

"fxsaber_Results"

fxsaber

Москва

132

1 891

с 2 сентября 2019

5 Комментариев

VladMih
22 января 2020, 13:37
Крутое исследование, кто-то даже в избранное занес!
Подозреваю, что это автор ))
0
- fxsaber
  22 января 2020, 15:15
  VladMih, это не исследование, а частный пример применения инструмента с открытым исходным кодом, который с наивысшей точностью вычисляет характеристики портфелей из роботов даже с закрытым исходным кодом.
  
  Кому нужны исследования по теме — инструмент предоставлен для этого.
  
  ЗЫ Понял, что записи должны быть очень лаконичными. Кого интересуют подробности — проходят по ссылке. Судя по счетчику — почти никого не заинтересовало. Так что рад, что не тратил время на оформление проделанных исследований.
  0
  - VladMih
    22 января 2020, 18:31
    fxsaber, ***, сначала перечитайте «сторонним глазом» свой пост, потом делайте выводы почему никого не заинтересовало. У вас ни в названии, ни в посте не сказано, что вы хотели акцентировать внимание именно на проге.
    И про открытый исходный код нужно было догадаться?
    
    Да, делайте посты «лаконичными», ЕЩЕ лаконичней делайте.
    0
    - fxsaber
      22 января 2020, 21:22
      VladMih, не было желания что-либо акцентировать на своих поделках.
      
      Свою сиюминутную графоманскую потребность удовлетворил минимальной потерей времени — и хорошо.
      
      Не в тематическом журнале печатаюсь. Лаконичность со «списком литературы» — хороший фильтр от пустых разговоров.
      0